中关村ETF：嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告.docx

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1、嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告出具日期：二。二二年九月六日报告公告日期：二。二二年九月二十日目录1、重要提示 22、基金概况 43、基金运作情况说明64、财务报告 75、清算事项说明96、备查文件目录121、重要提示嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 证监许可20162925号予以核准，于2017年6月7日成立并正式运作。本基金基金管理人 为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股 份有限公司（以下简称“基金托管人” ）o根据基

2、金合同第五部分“基金备案”第三条约定：“基金合同生效后，连 续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并可采取以下解决方案：（1）基金管理人 经与基金托管人协商一致，对本基金进行清算、终止基金合同，且无需召开持有人大会 进行表决；（2）转换运作方式、与其他基金合并等其他解决方案，并召开基金份额持有 人大会对解决方案进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”因本基金 连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发基金

3、合同约定的终止情形， 为维护基金份额持有人利益，根据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证 券投资基金运作管理办法的相关规定和基金合同的相关约定，基金管理人经与基 金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止基金合同，该事项无须 召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人分别于2022年8月9日、8月10日、8 月11日、8月12日、8月15日、8月16日在中国证券报、中国证监会基金电子披露网 站（http:eid. csrc. gov. cn/fund）、深圳证券交易所网站（http:WWw. szse. cn）及 基金管理人官方网站（httprwww. jsfund. cn）

4、发布的关于嘉实中关村A股交易型开放 式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告，以及于2022年8月17 日发布的关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产 清算的公告。本基金最后运作日为2022年8月16日，并自2022年8月17日起进入清算程序。由本基金 基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力 律师事务所于2022年8月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对 清算报告出具法律意见。根据基金管理人于2022年8月19日

5、发布的关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告，本基金于2022年8月24日终止上市。2、基金概况2.1基金基本情况基金名称嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金简称嘉实中关村A股ETF场内简称中关村ETF基金主代码159951基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2017年6月7日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金最后运作日（2022年8 月16日）基金份额总额6, 322,910. 00份基金合同存续期不定期基金份额上市交易所深圳证券交易所上市日期2017年7月10日2.2基金产品说明投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪

6、标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0. 2%,年跟踪误差不超过3%。投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭 证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部 分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的 股票）、衍生工具（权证、股指期货等），债券（国债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

7、会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90乐且不低于非现金基 金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的标的指数为深圳证券信息有限公司编制并发布的中关村A股 指数，及其未来可能发生的变更。投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的 股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理

8、人 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指 数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 进一步扩大。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通 过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证 作为投资标的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成 份股相关的衍生工具。业绩比较基准中关村A股指数收益率风险收益特征本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为

9、指数型基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。3、基金运作情况说明本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162925 号关于准予嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金注册的批复予以核准，由基 金管理人依照法律法规、 基金合同等规定于2017年5月15日至2017年5月26日向社会公 开发行募集，本基金基金合同于2017年6月7日正式生效，募集规模为346,822, 910. OO 份基金份额。自2017年6月7日至2022年8月16日期间，本基金按基金合同正常运作。本基金连续超过60个工作

10、日基金资产净值低于5000万元，触发基金合同约定的 终止情形，为维护基金份额持有人利益，根据中华人民共和国证券投资基金法、 公开募集证券投资基金运作管理办法和基金合同的有关规定，基金管理人经与 基金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止基金合同，该事项无 须召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人分别于2022年8月9日、8月10日、 8月11日、8月12日、8月15日、8月16日发布的关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证 券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告，以及于2022年8月17日发布的 关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清

11、算的公 告。本基金最后运作日为2022年8月16日，自2022年8月17日起进入清算程序。根据基 金管理人于2022年8月19日发布的关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金 终止上市的公告，本基金于2022年8月24日终止上市。4、财务报告4.1基金最后运作日资产负债表（已经审计）会计主体：嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金报告截止日：2022年8月16日（基金最后运作日）单位：人民币元资产最后运作日 2022年8月16日资产：银行存款228,696.32结算备付金61.68存出保证金77.57交易性金融资产5,291,477.18其中：股票投资5,291,477.18其他资产

12、资产合计5,520,312.75负债和所有者权益最后运作日 2022年8月16日负债：应付清算款应付管理人报酬1,195.91应付托管费239.19其他负债34,874.75负债合计36,309.85所有者权益：实收基金6,322,910.00未分配利润-838,907.10所有者权益合计5,484,002.90负债和所有者权益总计5,520,312.75注1：报告截止日2022年8月16日（基金最后运作日），嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金份额净值0. 8673元，基金份额总额6, 322,910. 00份。注2：本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指

13、引、 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同约定的资产估值和会计核算 方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2022 年8月16日（基金最后运作日），所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债 以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列不O5、清算事项说明本基金的清算期间为自2022年8月17日至2022年9月6日止。基金财产清算小组对本基 金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如 下：5.1 清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按

14、照 基金合同的规定，清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到 本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算的律师费 用由基金管理人承担。5.2 资产处置情况本基金最后运作日结算备付金金额41. 35元，为存放于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金。中国证券登记结算有限责任公司每月初第2个工作日对结算备付金进行 调整,该款项已分别于2022年9月2日收叵141. 35元并划入托管账户。本基金最后运作日存出保证金金额77. 57元，为存放于中国证券登记结算有限责任公 司的结算保证金。中国证券登记结算有限责任公司每月初第2个工作日对存出保证金进行 调整，

15、该款项已于2022年9月2日收回77. 57元并划入托管账户。本基金最后运作日应收利息为138. 52元，其中应收活期存款利息为118. 19元，应收 最低备付金利息20. 33元。上述应收活期存款利息、最低备付金利息将于2022年9月21日 收回并划入托管账户。本基金最后运作日交易性金融资产为股票投资，金额为5, 291, 477. 18元（最后运作 日估值市值），截至2022年8月17日全部处置完毕。卖出股票成交金额共计人民币5, 266, 438. 59元，证券清算款截至2022年8月18日全部由中国证券登记结算有限责任公司 划入托管账户。5. 3负债清偿情况本基金最后运作日应付管理人报酬为1195.91元，该款项已于2022年9月5日支付。本基金最后运作日应付托管费为239.19元，该款项已于2022年9月5日支付。本基金最后运作日其他负债为34,874.75元，为预提审计费、应付指数使用费、应付 交易费用。其中，预提审计费为34,355. 04元，该款项已于2022年9月5日支付；应付 指数使用费为516.28元，该款项已于