13.上海证券交易所交易规则（征求意见稿）.docx

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1、附件13上海证券交易所交易规则（2023年修订）（征求意见稿）（2006年7月1日实施，2007年4月24日根据关于调整无价格涨跌幅限制股票申报价格范围的通知第一次修正，2012年12月14日根据关于修订上海证券交易所交易规则若干条款的通知第一次修订，2013年10月18日根据关于修订上海证券交易所交易规则及相关事项的通知第二次修订，2014年9月26日根据关于修改上海证券交易所交易规贝ID及上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则涉及交易参与人若干条款的通知第二次修正，2015年1月9日根据关于修改上海证券交易所交易规则第3.L5条的通知第三次修正，2015年12月4日根据关于上海证券交易所

2、交易规则增加第四章第五节“指数熔断”的通知第四次修正，2017年4月14日根据关于修改上海证券交易所交易规则及上海证券交易所债券交易实施细则涉及债券交易若干条款的通知第五次修正，2018年8月6日根据关于修订上海证券交易所交易规则的通知第三次修订，2020年1月7日根据关于修改上海证券交易所交易规则第3.L5条的通知第六次修正，2020年3月13日根据关于修订上海证券交易所交易规则的通知第四次修订，2023年【1月【】日根据第五次修订）第一章总则4第二章交易市场4第一节交易场所4第二节交易参与人与交易权5第三节交易品种5第四节交易时间5第三章证券买卖6第一节一般规定6第二节委托7第三节申报9第

3、四节竞价13第五节成交14第六节大宗交易15第四章其他交易事项18第一节开盘价与收盘价18第二节挂牌、摘牌、停牌与复牌19第三节除权与除息20第四节风险警示板交易事项21第五章交易信息23第一节一般规定23第二节即时行情23第三节证券指数24第四节证券交易公开信息24第六章科创板交易特别规定27第一节一般规定27第二节盘后固定价格交易31第七章证券交易监督33第八章交易异常情况处理36第九章交易纠纷37第十章交易费用37第十一章纪律处分37第十二章附则38第一章总则1.1 为规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据中华人民共和国证券法证券交易所管理办法等法律、行政法规、

4、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及上海证券交易所章程，制定本规则。1.2 在上海证券交易所（以下简称本所）上市的股票、基金、权证、存托凭证及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）批准的其他交易品种（以下统称证券）的交易，适用本规则。本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。存托凭证交易适用A股交易的相关规定。本所对存托凭证、优先股、公开募集基础设施证券投资基金等交易另有规定的，从其规定。1.3 证券交易遵循公开、公平、公正的原则。1.4 证券交易应当遵守法律、行政法规和部门规章及本所相关业务规则，遵循自愿、有偿、诚实信用原则。1.5 证券交易采用无纸化的集中交易或经证监会批准的其他方式

5、。第二章交易市场第一节交易场所2.1.1 本所为证券交易提供交易场所及设施。交易场所及设施由交易主机、交易大厅、参与者交易业务单元、报盘系统及相关的通信系统等组成。2.1.2 本所设置交易大厅。本所会员（以下简称会员）可以通过其派驻交易大厅的交易员进行申报。除经本所特许外，仅限下列人员进入交易大厅：（一）登记在册交易员；（二）场内监管人员。第二节交易参与人与交易权2.2.1会员及本所认可的机构进入本所市场进行证券交易的，须向本所申请取得交易权，成为本所交易参与人。交易参与人应当通过在本所开设的参与者交易业务单元进行证券交易，并遵守本规则以及本所其他业务规则关于证券交易业务的相关规定。2.2.2

6、参与者交易业务单元，是指交易参与人据此可以参与本所证券交易，享有及行使相关交易权利，并接受本所相关交易业务管理的基本单位。2.2.3参与者交易业务单元和交易权限等管理细则由本所另行规定。第三节交易品种2.3下列证券可以在本所市场挂牌交易：（一）股票；（二）基金；（三）权证；（四）存托凭证；（五）经证监会批准的其他交易品种。第四节交易时间2.4.1本所交易日为每周一至周五。国家法定假日和本所公告的休市日，本所市场休市。2.4.2采用竞价交易方式的，除本规则另有规定外，每个交易日的9：15至9：25为开盘集合竞价时间，9：30至11:30.13:00至14:57为连续竞价时间，14:57至15:0

7、0为收盘集合竞价时间。基金交易，每个交易日的9：15至9：25为开盘集合竞价时间，9：30至11:30,13:00至15:00为连续竞价时间。开市期间停牌并复牌的证券除外。根据市场发展需要，经证监会批准，本所可以调整交易时间。2. 4.3交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。第三章证券买卖第一节一般规定2.1.1 会员接受投资者的买卖委托后，应当按照委托的内容向本所申报，并承担相应的交易、交收责任。会员接受投资者买卖委托达成交易的，投资者应当向会员交付其委托会员卖出的证券或其委托会员买入证券的款项，会员应当向投资者交付卖出证券所得款项或买入的证券。2.1.2 交易参与人通过其相关的报盘系统、参

8、与者交易业务单元和报送渠道向本所交易主机发送买卖申报指令，并按本规则达成交易，交易结果及其他交易记录由本所发送至交易参与人。2.1.3 交易参与人应当按照有关规定妥善保管委托和申报记录。2.1.4 投资者买入的证券，在交收前不得卖出，但实行回转交易的除外。证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收前全部或部分卖出。3. 1.5下列品种实行当日回转交易：（一）债券交易型开放式指数基金；（二）交易型货币市场基金；（S）黄金交易型开放式证券投资基金；（四）商品期货交易型开放式指数基金；（五）跨境交易型开放式指数基金；（六）跨境上市开放式基金；（七）权证；（A）经证监会同意的其他品种。前

9、款所述的跨境交易型开放式指数基金和跨境上市开放式基金仅限于所跟踪指数成份证券或投资标的实施当日回转交易的开放式基金。B股实行次交易日起回转交易。3.1.6 根据市场需要，本所可以实行一级交易商制度，具体办法由本所另行规定，报证监会批准后生效。3.1.7 投资者参与本所市场证券交易或者相关业务的，应当充分知悉和了解相关风险事项、法律法规和本所业务规则，遵守投资者适当性管理相关要求，结合自身风险认知和承受能力，审慎判断是否参与证券交易或者相关业务。会员应当切实履行投资者适当性管理义务，充分揭示投资风险，引导客户理性投资。3.1.8 通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，应当符合证

10、监会的规定，并向本所报告，不得影响本所系统安全或者正常交易秩序。第二节委托3.2.1本所市场证券交易实行指定交易或者本所规定的其他委托交易制度。境外投资者从事B股交易不适用指定交易相关规定。指定交易是指参与本所市场证券买卖的投资者必须事先指定一家会员作为其买卖证券的受托人，通过该会员参与本所市场证券买卖。3.2.2采用指定交易制度的，投资者应当与指定交易的会员签订指定交易协议，明确双方的权利、义务和责任。指定交易协议一经签订，会员即可根据投资者的申请向本所交易主机申报办理指定交易手续。投资者变更指定交易的，应当向已指定的会员提出撤销的意思表示，由该会员申报撤销指令。对于符合撤销指定条件的，会员

11、不得限制、阻挠或拖延其办理撤销指定手续。本所在开市期间接受指定交易申报指令。3.2.3指定交易的其他事项按照本所的有关规定执行。3.2.4投资者买卖证券，应当开立证券账户和资金账户，并与会员签订证券交易委托代理协议。协议生效后，投资者即成为该会员经纪业务的客户（以下简称客户）。投资者开立证券账户，按照证券登记结算机构的规定办理。3.2.5客户可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托会员买卖证券。电话、自助终端、互联网等自助委托应当按相关规定操作。3.2.6客户通过自助委托方式参与证券买卖的，会员应当与其签订自助委托协议。3.2.7除本所另有规定外，客户的委托指令应当包括下列内容：

12、（一）证券账户号码;（二）证券代码；（三）买卖方向；（四）委托数量；（五）委托价格；（六）委托类型；（七）本所及会员要求的其他内容。3.2.8客户可以采用限价委托或市价委托的方式委托会员买卖证券。限价委托是指客户委托会员按其限定的价格买卖证券，会员必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券；按限定的价格或高于限定的价格申报卖出证券。市价委托是指客户委托会员按市场价格买卖证券。3.2.9客户可以撤销委托的未成交部分。3.2.10被撤销和失效的委托，会员应当在确认后及时向客户返还相应的资金或证券。3.2.11会员向客户买卖证券提供融资融券服务的，应当按照有关规定办理。第三节申报3.3.1本所接受

13、交易参与人竞价交易申报的时间为每个交易日9：15至9:25、9：30至11:30、13:00至15：OOo每个交易日9：20至9：25的开盘集合竞价阶段、14:57至15:00的收盘集合竞价阶段，本所交易主机不接受撤单申报；其他接受交易申报的时间内，未成交申报可以撤销。撤销指令经本所交易主机确认方为有效。本所认为必要时，可以调整接受申报时间。3.3.2会员应当按照客户委托的时间先后顺序及时向本所申报。3.3.3本所接受交易参与人的限价申报和市价申报。3.3.4根据市场需要，本所可以接受下列方式的市价申报:（一）最优5档即时成交剩余撤销申报，即该申报在对手方实时最优5个价位内以对手方价格为成交价

14、逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。（二）最优5档即时成交剩余转限价申报，即该申报在对手方实时5个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。（三）本方最优价格申报，即该申报以其进入交易主机时，集中申报簿中本方最优报价为其申报价格。本方最优价格申报进入交易主机时，集中申报簿中本方无申报的，申报自动撤销。（四）对手方最优价格申报，即该申报以其进入交易主机时,集中申报簿中对手方最优报价为其申报价格。对手方最优价格申报进入交易主机时，集中申报簿中对手方无申报的，申报自动撤销。（五）本所

15、规定的其他方式。3.3.5市价申报内容应当包含投资者能够接受的最高买价（以下简称买入保护限价）或者最低卖价（以下简称卖出保护限价）。本所交易系统处理前款规定的市价申报时，买入申报的成交价格和转为限价申报的申报价格不高于买入保护限价，卖出申报的成交价格和转为限价申报的申报价格不低于卖出保护限价。3.3.6市价申报只适用于连续竞价期间的交易，本所另有规定的除外。3.3.7限价申报指令应当包括证券账号、营业部代码、证券代码、买卖方向、数量、价格等内容。市价申报指令应当包括申报类型、证券账号、营业部代码、证券代码、买卖方向、数量等内容。申报指令按本所规定的格式传送。本所认为必要时，可以调整申报的内容及方式。3.3.8通过竞价交易买入证券的，申报数量应当为IOO股（份）或其整数倍。卖出证券时，余额不足100股（份）的部分，应当一次性申报卖出。3.3.9证券交易单笔申报最大数量应当不超过100万股（份）。根据市场需要，本所可以调整证券的单笔申报最大数量。3.3.10