2023年9月9日深市交易结算异地灾备系统上海全网测试方案.docx

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1、2023年9月9日深市交易结算异地灾备系统（上海）全网测试方案一、测试目的为进一步增强深市交易结算业务的连续性保障能力，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合上海证券交易所、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年9月9日（星期六），进行深市交易结算异地灾备系统（上海）全网测试，主要通过模拟深市证券、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份和资金清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。二、参测单位1 .深圳证券交易所2 .上海证券交易所3 .香港联交所4 .中国结算深圳分公司5 .深圳证券通信有限

2、公司6 .会员单位7 .基金管理公司8 .期货公司9 .结算参与机构10 .其他相关单位三、测试内容深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年9月9日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2023年9月9日）。本次测试不发送网络投票回报文件（evotereport）、国证指数信息文件（CnindeX）和国证指数行情快照（Step:w,Binary:309011）o市场参与人应按深圳证券市场交易结算异地灾备系统用户接入指引（以下简称接入指引）要求正确接入深市交易结算异地灾备系统（上海）。接入指引详见深交所官网“市场服务-技术服务-技术指南”栏目

3、。（一）测试重点1 .交易网关、行情网关、文件网关连接及收发数据的正确性；2 .现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易处理平台、衍生品集中竞价交易平台、固定收益交易平台、国际市场互联平台相关业务委托申报、成交回报、LeVell行情接收的正确性；3,通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等业务处理的正确性；4 .D-COM网关/终端连接及收发消息/文件的正确性；5 .深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收的正确性。（二）连通性测试内容（2023年9月8日17:00后）上海证券交易所：为市场参与人接入深市交易结算异地灾备系统（上海

4、）提供通信服务。中国结算深圳分公司：提供D-COM连通性测试。市场参与人：按照接入指引要求做好各项配置，参加连通性测试。连通性测试具体内容见2023年9月8日深市交易结算异地灾备系统（上海）连通性测试安排。（三）T日（模拟2023年9月9日）测试内容深交所：模拟启用交易异地灾备系统（上海），模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时LeVell行情发布、信息公告发布。上海证券交易所：为市场参与人接入深市交易结算异地灾备系统（上海）提供通信服务，支持深市交易、行情及其它相关业务。中国结算深圳分公司：模拟启用结算异地灾备系统（上海），模拟深市证券

5、（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收。市场参与人：模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时LeVel1行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。采用“复用上交所外高桥数据中心的广域专线接入线路”的市场参与人，通过上海卫星小站接收深交所异地灾备卫星行情时，应使用深交所行情网关软件MDGW接收。（四）恢复验证测试内容（模拟2023年9月9日）深交所：以福田中心为主、南方中心为备的交易生产系统运行，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。中国

6、结算深圳分公司：拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收。市场参与人：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年9月11日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身生产系统恢复的正确性。四、测试时间安排测试时间为2023年9月9日（星期六）8:30至19:00。深市证券交易业务的测试时间安排详见下表：交易站JE异地交备系然（上海）测试事项（模拟日期：2023年9月9日）时间主要测试事项参测单位重点测试内容9:00前通过深市交易异地灾备系统（上海）文件网关发送交易参考信

7、息文件。接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件9:00-12:00（10:30-10:35中午休市）模拟启用深市交易异地灾备系统（上海），接收日常交易、非交易等委托模拟日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报，接收实时Level1行情并展示。12:00-13:30中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收13:30后T日结算数据发送接收结算数据。各业务平台的委托申报时间平台委托申报时间备注现货集中竞价交易平台9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:309:25开盘，9:30开始连续竞价综合金融服务平台9:15-10:30,10:35-12:00盘后定价成交的交易时间

8、为11:35-12:00衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报极止时间为11:45非交易处理平台9:15-10:30,10:35-11:30期权相关业务申报截止时间为12:00固定收益交易平台9:00-10:30,10:35-12:00匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25,连续匹配开始时间9:30场外业务平台不参测恢复验证测试事项（模拟日期：2023年9/9日）时间主要测试事项参测单位重点测试内容14:55前恢复系统环境，并准备测试的数据环境。14:55前通过深市交易生产系统文件网关发送交易参考信息文件。接收并加载静态交易参考信息

9、文件、PCF文件、股东大会信息文件14:55-17:00（16:00-16:05中午休市）设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年9月11日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。17:00-19:00中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收19:00后恢复验证测试的结算数据发送接收恢复验证测试的结算数据。19:00后恢复线上生产数据环境并核查其正确性。各业务平台的委托申报时间平台委托申报时间备注现货集中竞价交易平台15:00-15:10,15:15-1

10、6:00,16:05-16:5015:10开盘，15:15开始连续竞价综合金融服务平台15:00-16:00,16:05-17:00盘后定价成交的交易时间为16:55-17:00衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报做止时间为16:55非交易处理平台15:00-16:00,16:05-16:50期权相关业务申报截止时间为17:00固定收益交易平台14:55-16:00,16:05-17:00匹配成交的开盘集合匹配时间15:00-15:10,连续匹配开始时间15:15场外业务平台不参测港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表:步骤时间段测试

11、内容深交月港股通T日测试安排（模拟T日2023年9月9日的交易）19:00开始29:00-9:30开市前时段模拟港股通交易业务的委托申39:30-12:00持续交易时段报，并接收成交回报；实时行412:00-12:10收市竞价交易时段情的接收与展示。512:10-12:45发布港股收盘价格文件接收港股收盘价格文件。中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年9月9日的结算）19:30-12:00深市结算异地灾备系统（上海）D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务）212:10-13:30港股通结算日终处理。313:30后中国结算深圳分公司通过深市结算异地灾备系统（上海）发送T日的港

12、股通结算数据。五、T日测试数据准备1 .测试以2022年9月7日（星期四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。2 .测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年9月8日（星期五）生产系统保持一致。3 .所有ETF测试使用的PCF/I0PV文件与2023年9月7日（星期四）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/1OPV文件。4 .资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年9月9日的现货结

13、算备付金账户余额修改为100亿元，港股通结算备付金账户余额不做调整。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：。六、注意事项1、本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。2、请各参测单位根据自身技术系统实际情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的备份工作，再准备2023年9月9日测试相关数据。测试完成后，做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年9月11日）生产系统的正确运行。3、异地灾备测试过程中，深市交易异地灾备系统（上海）暂不提供深圳卫星小站通信、黄金ETF实物申赎、LeVel2行情等服务

14、，且交易生产系统中的福田中心通信服务器地址（172.27.0.x、172.27.1.x）、南方中心通信服务器地址（172.27.128.x、172.27.129.x）均不可连接（网络可Ping通），配置该类地址优先接入的市场参与人在启动系统时可能会收到相关报警信息。务器地址为172.33.0.x）、结算异地灾备系统（通信服务器地址为172.33.2.168）,将无法参加2023年9月9日上午的异地灾备测试。5、D-COM系统在测试当天属于测试环境，2023年9月9日（周六）23:45以后将恢复回生产环境。6、测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用

15、于2023年9月9日测试。7、恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（ReportSynchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。8、本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。七、测试要求1 .在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。2 .请参测的交易参与人以2023年9月8日（星期五）上午的生产委托笔数为基准，等量构造交易异地灾备系统（上海）测试的委托数据，并在T日全网测试时尽量按照日常生产系统的报单速率申报委托。3 .测试完成后，各参测单位应在2023年9月9日19:00之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区