《金融衍生工具理论与实务》教学大纲.docx

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1、金融衍生工具教学大纲一、基本信息课程名称金融衍生工具课程类型专业课先修课程高等数学、概率论与数理统计、证券投资学课程编号考试方式考试学分2学分学时数32课时适用专业金融学、投资学授课对象年级开课学期二、课程筒述(一)课程性质4金融衍生工具是门应用性较强的金融专业课程，旨在培养金融学专业高年级本科生具备金融工程领域的知识和技能。本课程通过讲授金融工程的基本原理，并重点介绍金融衍生工具的定价、交易制度以及套期保值、套利和投机策略，以提供学生从事风险管理和金融衍生品交易等相关业务所需的专业基础.课程采用案例教学方法，促进学生对所学知识的理解与应用。(二)课程任务本门课程主要以较为系统的方式向学生展示

2、当今中国逐渐丰富的金融产品、不断创新的金融机构和日新月异的金融市场。通过对本课程的学习，正确的把握金融工程的基本概念和操作细节，对金融工程理论与实践仃个比较全面的认识.为将来更好地开展相关工作打下基础。（三）课程目标学生在完成本门课程后，应达到以下目标：1 .知识目标：系统掌握金融工程学的基本知识、基本理论和基本方法：理解主要金融衍生工具的交易制度、交易流程及其风险特征：掌握金融衍生工具的套利、套期保值和投机策略：了解金融衍生工具的定价方法以及金融工程在风险管理、企业并购、避税等领域的应用。2 .能力目标：具备获取知识的能力，掌握有效的学习方法，能够主动接受终身教育：具备实践应用能力，能够在金

3、融等实践活动中灵活运用所掌握的专业知识：能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决实际问题，具备一定的科学研究能力；具备创新精神、创业意识和创新创业能力。3 .思政目标：本课程旨在全面介绍金融产品及衍生品的开发、设计和应用，强调正确的金融观念和对企业发展与国家战略的服务重要性，提升学生的自信和政治认同。同时，课程注重将中国元素酷入金融工程学的发展，强调企业贵任和政府担当，并通过案例展示金融工程对中国经济发展的支持，培养学生的家国情怀。此外，课程强调道谯修养和职业伦理，使学生意识到良好的道德行为对社会和金融工程健康发展的贡献，包括爱岗敬业、遵纪守法、诚实守信、回报社会和严守风险控制等方面“

4、法律意识也是课程的一部分，涉及法律法规和协会规范,并特别介绍期货和衍生品法的实施，强调学生遵守法律底线，捍卫法律尊严。此外，课程注重培养学生的文化素养、科学精神和时代担当，培养他们的科学思维、工程思维、创新精神、风险意识和全局意识，追求真理、务实求实、实事求是。课程还致力于培养学生开阔的国际视野，融合国内外经验，为国家经济发展提供准确定位，促进国内外金融协调发展和人类文明进步。通过达到上述目标，学生聘能够全面掌握金融工程学的理论、方法和实践技能，为未来从事风险管理、金融衍生品交易等相关领域提供坚实的专业基础。三、课程要求（）教学方法1 .课堂讲授：课堂教学的内容以理论性为主，包括金融工程的概念

5、、金融衍去工具的定价、交易和组合，以及如何运用金触工程思想，进行金胜风险管理。这部分是本课程教学中最重要的部分，占总谡时的80%。基本目的是增强学生对博本概念、原理和方法的理解和掌握，从而奠定扎实的金融工程理论战础。2 .案例分析：通过让学生走上讲台进行案例分析，培养学生的分析能力和临场应变能力，不但有利学生牢固掌握所学知识，而且锻炼了学生分析解决问题的能力。3 .双向互动：互动式教学渗透于每教学环节中，教师和学生通过相互交流，促进教与学的有机结合.4,模拟实践教学：指导学生参加“中金杯”“郑商所杯”等学科竞赛、大学生创新创业、势期社会实践活动等，同时邀请行业导师进入课堂进行实务操作的讲解。（

6、二）教学手段依托“线上+线下”混合式教学模式，将课程建设落实到教学过程各环节。主要采用讲授法安排教学活动，借助于现代化教学手段，运用口头语言向学生描绘情境、叙述事实、解释概念、论证原理和阐明规律。在教学过程中注重理论与实践相结合，利用学习通平台进行课外知识延展，穿插视频教程，作业及批改、平时成绩考核等。（三）课外作业由于本课程知识点多、课常的学时数有限，对学生学习情况的反映主要通过课外作业来进行，可以巩固学生在课堂上所学的知识,加深对所学知识点的理解，课外作业以试题的方式，通过布置的作业，巩固所学知识。（四）辅导答疑本课程采用课下答疑的方式解决学生上课中的疑点和难点，并根据学生的反馈及时调整授

7、课的方式和方法。（五）考核方式及成绩评定由下本课程为考查课，根据本课程的教学特点，对学生成绩的评定分为两个部分：期末考试（闭卷）占60%,平时成绩占40%（其中期中考核和课堂表现各占15%）。平时成绩的由学习通自动生成.由平时作业、资源库平台学习情况、随堂练习、上课考勤等多个项目构成。通过期货从业资格证考试平时成绩为100分。期末考试的考核形式为闭卷，题型包括：堆项选择题、多项选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算分析题。其中的单项选择题、多项选择题和判断题芍性学生对学科基础知识的掌握情况；名词解解题和简答题考查学生对学科全要名词和概念的掌握情况：计算分析题考查学生综合运用所学知识，进行实际

8、应用的能力.四、教材或者主要教学弁考资料1 .李杰辉.4金融衍生工具理论与实务.北京：中国人民大学出版社,2024.2 .方杰,李杰辉,金融工程学（第三版）.IS门：厦门大学出版社，2022.3 .施兵超金融衍生产品.上海：史旦大学出版社，2008.4 .叶永刚,影红枫.金融工程学.大连：东北财经大学出版社，2014.5 .张元萍,都文泽.金融衍生工具.北京：首都经济贸易大学出版社，2019.6 .郑振龙,陈蓉.金融工程.北京：高等教育出版社，2020.7,施兵超.金融衍生产品.上海：其旦大学出版社，2008.8 .宋浩平.期先及期权投资实务.北京：首都经济贸易大学出版社，2017.9 .黄昱

9、程.期货与选择权：衍生性金融商品入门经典.北京：华泰文化，2015.10 .陈工孟.金融工程.北京：清华大学出版社，2003.11 .唐M钱斯、罗伯特布停克斯金融衍生工具与风险管理（第十版）.北京：中国人民大学出版社，2020.12 .约翰C加尔.期优与期权市场导论（第七版）.北京：中国人民大学出版社，2014.13 .罗伯特1.科索斯基.金眼工程学原理,北京：中国人民大学出版社，2021.五、各教学环节学时分配以表格形式表现各章节的学时分配，表格如下:章节章节名称学时课程思政元素内容第一章金融衍去工具概述2党的二十大报告强谢，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。金融作为现代经济的核心和血

10、液，是国家治理体系和治理能力的重要支柱,要努力打造金融强国。金融衍生工具作为金融创新和金融工程的重要成果，是金融发展的重要标志。学习和掌握金融衍生工具相关知识和技能,有助;提升我们的专业素养和创新能力，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族史兴伟业提供有力支抻。第二堂远期与期货类衍生工具概述4理解远期金融市场的运作机制，并应用工程思维刚述远期金融市场可以为国家解决的实际金融问题。在认识金融期觉市场交易机制的基础上，以保险+期货为例，让学生.理解金融期货如何助力发展农村经济。第三章期货定价的理论与分析6以严谦的科学刚维理解金融产品定价的基本原理，加强学生的职业道德培养。通

11、过理解无套利定价和风险中性定价方法，来强化学生的风险意识和大局意识。第四章期货的交易策略4理解套期保值交易的科学逻辑，并利用工程思维来针对具体案例问题提供不同的套保交易方案.提升学生解决实际何题的能力。以国内外实务套利交易案例为基础，展示衍生品套利交易如何服务国家经济发展，以及还存在哪些尚待解决的实际问题。借鉴国外经验，探索中国特色解决方案。第五章期权类衍生金融工具概述4从国家的力度来理解建立期权交易市场的必要性.同时分析当前期权交易制度存在的问题,培养学生的家国情怀和时代担当。强调正确的金融观念，以及期权产品对企业发展和国家故略的服务重要性,将中国元素融入期权产品的开发和设计中，强调企业贡任

12、和政府担当，并通过案例展示期权如何支持中国经济发展。第六章期权的定价及交6理解Black-Scholes模型在金融工程发展易策略历史中的重耍意义，明白其背后蕴含的风险对冲的风险管理哲学。要求学生学会二义树定价理论，同时能够通过编程实现基本的二叉树定价功能。结合国内外具体案例，理解和掌握各类期权组合的交易策略及其对应的组合收益分析。培养科学精神和工程思维。第七章期货及期权价格分析2学习期货与期权行情解读，培养学生的市场敏感度和数据分析能力，提升创新意识和实践能力，增强综合素质和竞争力.I可时，学习基本面分析法培养宏观经济分析和行业分析能力，加强理论思维和逻辑推理，提而判断力和决策力。此外，学习技

13、术面分析法培养图形识别和Q势判断能力,增强观察力和总结归纳能力，提高应变和风险控制能力，以实现在豆杂多变的国际国内形势卜.把握规律、抓住机遇、应对挑战、防范风险的目标。第八章互换类衍生金融工具2以利率互换、外汇互换等基本互换合约为例，理解掌握互换合约的工作原理，并辨析设计互换合约后背的工程思维。了解主流外汇互换在国际贸易中的应用案例.开拓国际视野，为服务国内金融发展提供经验借鉴。第九章信用衍生产品1通过深入了解信用衍生.产品的历史背景、原理和应用方法,提升金融市场服务效率，增强金融风险防范和管理能力。认识到信用衍生产品在信用风险转移、资金利用效率提高和优化资产负债结构方面的作用，并深入探讨制度

14、缺陷和监管难点，并提出合理建议和对策，第十章金融衍生品市场监管与风险控制I介绍我国金融衍生品市场监管体系构成、功能，以及风降控制手段和方法，让学生认识到培养学生遵守金融法律法规,市场规则的意识和行为。同时,帮助学生了解利益冲突、道德困境和社会影响等问题，树立正确的价值观,追求卓越、股务社会、奉献祖国的货任感。总学时32六、课程内容第一章金附衍生工具概述（2学时）教学目的：本章旨在楮助学生华振金融衍生工具的定义、特点和基本分类;理解金融衍生工具市场的功能和作用：理解金融衍生工具的产生和发展的内在动因和外在动因：J解金融衍生工具与金融创新、金融工程、金融发展的关系。同时，课程注重培养科学精神，以实

15、现理性思维的目标，并提升人文素养。教学重点、难点：本章的重点是金融衍生工具的定义、特点和基本分类,以及金融衍生工具市场的功能；难点是金融衍生工具产生和发展的动因。第一节金融衍生工具的定义及分类一、金融衍生工具的定义二、金融衍生.工具的基本分类第二节金融衍生工具市场的功能一、风险管理的功能二、价格发现的功能三、资产配置的功能四、市场效率的功能第三节金融衍生工具的产生和发展一、什么是金融创新、金融工程、金融发展二、金融衍生.工具与金酷创新、金融工程、金融发展的关系三、金融衍生工具的产生和发展的微观因素及内在动因四、金融衍生工具的产生和发展的宏观因素及外在动因更习思考题1、什么是金融衍生工具市场的价格发现功能？请举例说明.2、金融衍生工具与金融创新、金融工程、金融发展有什么关系？请从三个方面进行分析。3、某公司计划在2023年6月30日从美国进口一批价值100o万美元的设备，合同规定在货到后30天付款。该公司担心汇率波动会增加其支付成本，因此决定在2023年4月1日使用金融衍生工具进行风险管理。该公司可以选择以下三种方案：方案一：在20