初级银行职业资格《风险管理》考前模拟试卷一.docx

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1、初级银行职业资格风险管理考前模拟试卷一单选题1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是0。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿正确答案：A(江南博哥)参考解析：A项正确，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法。B项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。C项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。D项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动

2、造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。故本题选A。单选题2.()是商业银行的决策机构。A.风险管理委员会B.董事会C.监事会D.高级管理层正确答案：B参考解析：鲁事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。故本题选B。单选题3.商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于0。A.流动性风险B.布场风险C.操作风险D.信用风险正确答案：B参考解析：这属于市场风险中的汇率风险。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。单选题4.下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是0。借票金业券股现同债A.B.C.正确答案：B参考解析：J塞尔委员会将银行资

3、产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资：（B项正确）（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性：（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售：（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在了公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。通常最具流动性的资产是现金。故本题选B。单选题5.某商业银行由X、Y两

4、个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为O。A. X60亿元,B. X60亿元,C. X48亿元,D. X30亿元,Y60亿元Y90亿元Y72亿元Y90亿元正确答案：C参号解析：以资本表示的组合限额=资本*资本分配权重，所以X的经济资本=60/150*120=48亿元：Y的经济资本=90/150*120=72亿元。单选题6.某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充

5、足率为（）。A. 1B. 1.2C. 0.9D. 0.7正确答案：B参芍解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X100%,（5+7）*100%10=120%=1.2单选题7.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A. 0.5%B. 1.5%C. 2.5%D. 4.5%正确答案：C参考解析：储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足,比例为2.5单选题8商业银行资本管理办法规定（）负贡根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效

6、性。.董事会B.监事会C.股东大会D高级管理层正确答案：D参考解析：商业银行资本管理办法规定高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。故本题选D。单选题9.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向0报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心正确答案：D参考解析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。故

7、本题选Do单选题10.下列不属于流动性风险内生因素的是（）。A.资产负债汇率结构B.资产负债分布结构C.资产负债期限结构D.资产负债币种结构正确答案：A参考解析：流动性风险的内生因素：（一）资产负债期限结构：（二）资产负债币种结构；（三）资产负债分布结构。单选题11某交易部门持有3种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%,3种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%,则该部门总的资产百分比收益率是0。A. 10%B. 10.4%C. 9.5%D. 3.5%正确答案：B参考解析：晟的资产百分比收益率等于每种资产所占比例与对应百分比收益率的乘积之和，因此该部门总的资产百分比收益率

8、为20%X8%+40%X10%+40%12%=10.4%o单选题12.下列商业银行活动不屈于风险管理流程的是()。A.风险计量B.风险识别C.风险控制D风险承担能力确定正确答案：D参考解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告和风险控制/缓释四个主要步骤。单选题13.在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是O。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度正确答案：D参号解析：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。故本题选D。单选题14.

9、电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.不完善或有问题的内部程序B人员因素C.系统缺陷D.外部事件正确答案：C参考解析：系统缺陷包括以卜三个方面：计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失；系统设计和/或系统维护不完善，造成数据/信息质量不符合委托方要求：违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付/巨额费用。单选题15.假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。依率收益率

10、0.150%0.3515%0.20-10%0.25-25%0.140%则一年后投资股票市场的预期收益率为O。A.6%B.27.25%C.11.25%D.12%正确答案：A参考解析:预期收益率=O1X5O%+O.35X15%+O.2OX(-10%)+0.25(-25%)+0.l40%=6%单选题16.可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是OoA.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务正确答案：D参芍解析：从资金交易业务流程来看，资金业务可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节。故本题选D。单选题17.商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指

11、的是0.A.流动性比例B核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例正确答案：D参考解析：同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。单选题18.贾先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，贾先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.内部流程执行失败B.外部欺诈C.内部欺诈D.信息科技系统事件正确答案：A参考解析：A项符合题意，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。单选

12、题19.商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是()。A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险【).提高负债的流动性正确答案：D参考解析：D项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。单选题J20.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于O管理策略。A.风险转移B.风险分散C.风险对冲D.风险补偿正确答案：B参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低

13、风险。故本题选瓦单选题21.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括O0A.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境正确答案：D参考解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区域风险应关注的因素O3选题22.根据判断，下图最可能是。指标的走势图。A.拨备覆盖率B.贷款迁徙率C.贷款拨备率D.不良贷款率正确答案：A参考解析：贷款拨备率为贷款损失准备与各项贷款余额之比；拨备覆盖率为

14、贷款损失准备与不良贷款余额之比。不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。根据上述公式可知，A、C、D三项中，只有拨备没盖率大于1。贷款迁徙率贷款迁徙率分于是不良贷款，分母是贷款余额，一般小于1.故本题选Ao单选题23()商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险正确答案：D参考解析：法律风险是指商业银行因口常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。单选题24.中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利

15、率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D借款人承受较低的风险正确答案：B参芍解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。单选题25.在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置