期货基础知识：期货合约与期货交易制度题库知识点（题库版）.docx

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1、期货基础知识：期货合约与期货交易制度题库知识点（题库版）1、判断题我国期货交易所对套期保值交易实行审批制度。大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所对套期保值的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部（江南博哥）位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核，确定其套期保值额度。（）正确答案：对2、单选在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元/吨，乙为卖方，开仓价格为3200元/吨，大豆期货交割成本为80元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，当交收大豆价格为O元/吨时，期转现对甲和乙都有利。（不考虑其他手续费等

2、费用）A. 3050B. 2980C. 3180D. 3110正确答案：D参考解析：甲期转现的实际采购成本为3160-3000=160元/吨，乙的实际售价为3200-3160=40元/吨，当交收大豆价格的取值范围小于3000+160=3160,3200-80-3120,大于3120-40二3080时，期转现对甲和乙都有利，所以取值为3110。3、判断题客户在下达市价指令时必须指明具体的价位。（）正确答案：错4、单选关于期货交易手续费，下列说法不正确的是OoA.交易手续费是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用B.不同的期货交易所有不同的规定C.由中国证监会统一规定D.交易

3、手续费过高，可起到抑制过度投资的作用正确答案：C5、单选下列关于“限仓数额”的说法，不正确的是OoA.期货交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额B.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险C.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制D.同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计可以超出该客户的持仓限额正确答案：D参考解析：交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准，A选项正确。持仓限额通常只针对一般投机头寸.套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸可以向交易所申请豁免，C选项正确。大户报告制

4、度是指当交易所会员或客户某品种、某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应向交易所报告，通过实施持仓限额及大户报告制度，可以有效防范操纵市场价格的行为，B选项正确。客户在某一合约的持仓合计不可以超出该客户的持仓限额，所以D选项错误。6、判断题客户既未对交易结算单记载事项确认，也未提出异议的，视为对交易结算单的确认。()正确答案：对7、多选、期货公司在每日结算后向客户发出交易结算单。交易结算单一般载明的事项包括OOA.账号及户名、成交日期、成交品种、合约月份B.成交数量及价格、买入或者卖出、开仓或者平仓C.当日结算价、保证金占用额和保证金余额D.交易手续费及其他费用、税款等需要载明的

5、事项正确答案：A,B,C,D8、单选国内期货交易所计算机交易系统运行时，先将买卖申报单以O原则进行排序。A.时间优先，价格优先B.价格优先，时间优先C.数量优先，时间优先D.价格优先，数量优先正确答案：B9、单选O合约对应的标的具有唯一性。A.金属期货B.农产品期货C.股指期货等进行现金交割的期货D.大豆期货正确答案：Q参考力析：股指期货等进行现金交割的期货是特例，其合约对应的标的具有唯一*性O10、多选某种商品期货合约交割月份的确定，一般由O等特点决定。A消费B.储藏C.生产D.使用正确答案：A,B,C,D11、多选有关结算公式，下列描述中，正确的有OoA.当日盈亏二平仓盈亏+持仓盈亏B.平

6、仓盈亏二平历史仓盈亏+平当日仓盈亏C.持仓盈亏二历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏D.历史持仓盈亏二（当日结算价-开仓当日结算价）X持仓量正确答案：A,B,C12、单选在日本的期货市场上，较为流行的叫价方式是OoA.公开喊价B.连续竞价制C. 一节一价制D.计算机撮合成交正确答案：C13、单选王某存入保证金10万元，在5月1日买入小麦期货合约40手（每手10吨），成交价为2000元/吨，同一天他卖出平仓20手小麦合约，成交价为2050元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%,则王某的当日盈亏（不含手续费、税金等费用）为（）元，结算准备金余额为O元。A.1756082500B.179

7、0090500C.1800097600D. 1825098200正确答案：C14、判断题期货交易所会员的保证金不足时，会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓。O正确答案：对15、单区关于期货交易手续费，下列说法不正确的是OoA.交易手续费是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用B.不同的期货交易所有不同的规定C.由中国证监会统一规定D.交易手续费过高，可起到抑制过度投资的作用正确答案：C16、判断题某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份合约限仓数额可以放开。O正确答案：错17、判断题实

8、物交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的平均价。O正确答案：错参考解析：实物交割结算价是指在进行交割时商品交收所依据的基准价格。不同的交易所，以及不同的实物交割方式，交割结算价的选取也不尽相同。18、判断题21世纪以来，随着信息技术的发展，越来越多的交易所采用了计算机撮合成交方式，而原来采用公开喊价方式的交易所也逐步引入了电子交易系统。（）正确答案：对19、判断题根据距离远近，交易所可以对不同地点的指定交割仓库设定地区价差，即不同地区间的升水、贴水，以平衡运费和商品的地区差价等影响价格的因素。（）正确答案：对20、单我国期货交易每日价格最大涨跌幅度以O为基准确定。

9、A.合约上一交易日的结算价格B.合约上一交易日的开盘价C.本日开盘价D.本日结算价正确答案：A21、判断题随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约的交易保证金比例来控制市场风险。O正确答案：对22、判断题当每日结算后客户保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时，期货公司按照期货经纪合同约定的方式通知客户追加保证金。（）正确答案：对23、判而题当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限额75%以上时，会员或客户应向交易所报告其资金情况。O正确答案：错24、单选目前，在下列芝加哥期货交易所上市交易的期货品种中，O的报价单位是相同的。A.豆油和豆粕B.大豆和豆油C.

10、小麦和大豆D.豆粕和小麦正确答案：C25、单选在期货交易中，每次报价必须是其合约规定的OOA.交易单位B.最大波动限制C.报价单位D.最小变动价位的整数倍正确答案：D26、多选下列采用现金交割方式的是OA.股票期货B.股票指数期货C.外汇期货D.短期利率期货正确答案：BD参考解析：i品期货、股票期货、外汇期货、中长期利率期货通常采取实物交割方式，股票指数期货和短期利率期货通常采用现金交割的方式。27、单选当替代品的质量等级高于标准交割等级时，交割价格要OoA.贴水B.升水C.先贴水后升水D.随市场行情适时调整正确答案：B28、多选我国大连商品交易所的O,除了可以采用仓库标准仓单外，还可采用厂库

11、标准仓单。A.玉米B.豆油C.棕桐油D.豆粕正确答案：B,C,D29、单选期货合约名称需注明该合约的OoA.交易时间B.交割等级C.交易代码D.品种名称和上市交易所名称正确答案：D30、判断题标准仓单注销是指标准仓单合法持有人到交易所办理标准仓单退出流通的行为及其程序。（）正确答案：对31、多选在我国，期货交易者必须遵守的交易制度包括O等。A.保证金制度B.持仓限额制度C.强行平仓制度D.风险警示制度正确答案：A,B,C,D32、判断题客户通过电话下单时，期货公司须将客户的指令予以录音，以备查证。O正确答案：对33、单选大连商品交易所豆粕期货合约的交易保证金为合约价值的OoA. 3%B. 4%

12、C. 5%D. 8%正确答案：C34、判断题若买入价为bp、卖出价为sp、前一成交价为cp,当bpNsp2cp,则:最新成交价二sp。()正确答案：对参考解析：当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格，即：当bpspcp,则：最新成交价二sp；当bp2cp2sp,则：最新成交价=cp；当CPbpsp,则：最新成交价二bp。所以题目表述正确。35、判断题滚动交割是除了在交割月份的最后交易日过后对所有到期合约全部配对交割外，在交割月前一个月第一交易日至交割月最后交易日之间的规定时间也可进行交割的交割方式。()正确答

13、案：错36、多选期货公司对其代理客户的所有指令OOA.可以私下对冲B.可以与客户进行利润共享C.不得向客户作获利保证或者与客户分享收益D.必须通过交易所集中撮合交易，不得私下对冲正确答案：C,D37、判断题交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额。O正确答案：对38、单选当日结算价是指某一期货合约当日成交价按成交量的OoA.算术平均价B.几何平均价C.加权平均价D.简单平均价正确答案：C39、判断题一个完整的期货交易流程应包括开户与下单、竞价、结算和交割四个环节。但是，交割环节并不是交易流程中的必经环节。O正确答案：对40、判而题在签署期货经纪合同时，个人客

14、户应在合同上签字，单位客户必须由其法人代表在合同上签字。O正确答案：错41、判断题大户报告制度是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准的，会员或客户应向交易所报告。大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。（）正确答案：对42、判而题在实物交割的具体实施中，买卖双方并不是直接进行实物商品的交收，而是交收代表商品所有权的标准仓单，因此标准仓单在实物交割中扮演十分重要的角色。O正确答案：对43、判加题用标准仓单期货转现货，要考虑仓单提前交收所节省的利息和储存等费用。O正确答案：对44、判原题为了保证期货交易的顺利进行，许多期货交

15、易所都允许在实物交割时，实际交割的标的物的质量等级与期货合约规定的标准交割等级有所差别，即允许使用与标准品有一定等级差别的商品做替代交割品。O正确答案：对参考解析：为了保证期货交易的顺利进行，许多期货交易所都允许在实物交割时，实际交割的标的物的质量等级与期货合约规定的标准交割等级有所差别，即允许使用与标准品有一定等级差别的商品做替代交割品。45、单选期货交易每日价格最大涨跌幅度的确定基准是OoA.本日开盘价B.上一交易日的开盘价C.本日结算价D.上一交易日的结算价格正确答案：D46、单选标准仓单数量因交割、交易、转让、质押、注销等业务发生变化时，交易所OoA.收回原“标准仓单持有凭证”，签发新的“标准仓单持有凭证”B.将原“标准仓单持有凭证”直接交给新的受让人C.在原标准仓单持有凭证”上背书后交给新的受让人D.收回原“标准仓单持有凭证”，签发“标准仓单持有变更凭证”正确答案：A47、多速关于我国期货交易所对信息