银行风险经理考试：经济资本管理与风险绩效考核考试答案（题库版）.docx

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1、银行风险经理考试：经济资本管理与风险绩效考核考试答案（题库版）1、单选农业银行某支行有一笔次级类贷款100O万元，如该不良贷款的拨备覆盖率为40%、信用风险经济资本占用额为72万元，则该笔贷款的经济资本系数为（）。（江南博哥）A.10%B. 11%C. 12%D.8%正确答案：C2、单选商业银行的预期损失首先应通过以下途径进行弥补（）。A.营业收益和拨备计提B.实收资本C.保险D.经济资本正确答案：A3、多选在银行现行的风险水平评价指标中，属于信用风险评价范畴的有OOA.逾期贷款增长率B.到期贷款现金收回率C.被诉案件发生率D.操作风险事件发生率正确答案：A,B4、多选、以Y业务中，属于信用风

2、险经济资本计量范围的有OoA.自营贷款类业务B.表外信贷类业务C.委托贷款类业务d.买入应售票据及金融机构证券类业务正确答案：A,B,D5、判断题实际中，商业银行通常采用单独经济资本分配、边际经济资本分配和集中化经济资本分配等方式实现经济资本的分配。正确答案：对6、单选国际领先银行最普遍的、最广泛的用于综合考量商业银行盈利能力和风险水平的指标是OOA.资产收益率（ROA.B.净资产收益率（R0E.C.风险价值（VaR）D.风险调整后的资本收益率（RARoC.正确答案：D7、判断题计量农行某分行的经济资本占用时，考虑信用、市场、操作三大风险相关性后的经济资本占用结果，比三大风险经济资本占用结果简

3、单相加的数值要大。正确答案：错8、单选?假设1月底，农行某分支机构的贷款情况具体如下表所示：贷款种类客户评级贷款余额（万元）风险分类经济资本系数贷款A一年期以内流动资金贷款AA100O正常类8%贷款B银票贴现免评级1000正常类1.60%如该机构无其他信贷资产，请问1月底该机构的信贷资产经济资本占用率为OOA. 6.5%B. 7%C. 4.8%D.8%正确答案：C9、多选A以下关于市场风险经济资本的说法，正确的有OoA.银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大B.银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大C.银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大D.银行资产组合

4、的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大正确答案：A,B10、单选银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，资产预期损失2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为20%,则计算该业务的经济资本规模为OOA. 20亿B. 35亿C. 25亿D. 30亿正确答案：B11、多选以下关于风险绩效评价方法的说法，正确的有OoA.经济增加值（EVA.重点强调银行经营的目标是经济利润、而非会计利润B.经济增加值（EVA.、股东价值增加值（SVA.和风险调整后的资本收益率（RAROC.等风险绩效考核方法均以实现资本的最有效使用为目标C.股东价值增加值（SVA.以现金流折现为基础

5、、重点强调对银行新创造价值的评价D.风险调整后的资本收益率（RARoC.突出强调了银行资本的使用成本正确答案：A,B,C,D12、多选根据2010年中国农业银行境内机构综合绩效考核办法规定，分行综合考核指标具体包括以下几类OOA.可持续发展B.风险管理C.效益管理D.业务协调发展正确答案：A,B,C,D13、多选用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种OcA.方差-协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡罗法D.CreditMetrics模型正确答案：A,B,C14、多选一般而言，商业银行的经济资本管理主要包括以下内容OoA.经济资本的计量B.经济资本的分配C.信贷资产组合管理D.以经济资本

6、为基础的绩效考核正确答案：AB15、判加题目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。正确答案：错16、判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。正确答案：对17、多选在银行表外业务中，经济资本系数为4%的有OoA.应收承兑汇票净额B.开出保函净额C.应收信用证款项净额D.应收保理款项正确答案：A,D18、多选目前银行风险水平评价的内容包括以下几个方面OoA.信用风险指标的定量评价B.操作风险指标的定量评价C.市场风险指标的定量评价D.派驻风险经理（主管）的到位率正

7、确答案：A,B,C19、多选在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，未考虑在内的损失类型包括OOA.预期损失B.极端损失C.极小概率事件的损失D.非预期损失正确答案：B,C20、单选银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。下列表述正确的是OOA.某机构贷款向下迁徙率为1.2%,该指标得分为满分B.某机构逾期贷款增长率为L2%,该指标得分为满分C.某机构信贷资产经济资本占用率为5%,该指标得分为满分D.某机构贷款损失准备充足率为99%,该指标得分为满分正确答案：C21、判断题根据2010年制订下发的中国农业银行风险水平评

8、价办法（试行）要求，某分支机构的风险水平评价总得分是85分，其对应的评价等级为B级。正确答案：对22、多选以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有OoA.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA,等C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标

9、法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。正确答案：A,C23、单选某银行的经济资本总量并不等于单一风险经济资本占用的简单相加，而是会比简单相加后的占用有所减少，其原因在于OOA.风险分散B.风险规避C.风险隐臧D.风险缓释正确答案：A24、单选目前银行经济资本计量的范围不包括以下机构OoA.新加坡分行B.北京分行C.总行金融市场部D.农行控股的农银汇理基金管理有限公司正确答案：D25、单选在目前银行风险水平评价体系中，属于风险变动类的指标有OoA.资本充足率B.贷款分类偏离度C.贷款损失准备充足率D.贷款向下迁徙率正确答案：D26、多选商业银行的预期损失通常可以通过以下途径

10、进行弥补（）。A.营业收益B.拨备计提C.保险D.资本正确答案：a,B27、单选定剩余期限同为3年（含）以上的法人正常贷款中，经济资本系数最高的是OoA. AAA级法人客户贷款B. AA+级法人客户贷款C. AA级法人客户贷款D.A+级法人客户贷款正确答案：D28、单选根据银行现行风险水平评价管理的规定，评价工作采取百分制，其中风险水平评价、风险变动评价和风险抵补评价权重各占OoA.80%、10%和10%B.70%、10%和20%C.70%、20%和10%D.60%、20%和20%正确答案：A29、单选以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有OoA.表外信贷业务的经济资本计量基数等于应收净

11、额扣除保证金B.正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备C.次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备D.可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备正确答案：B30、判断题在计算信用风险经济资本占用时，表外业务的计量基数使用应收净额减去保证金之后的余额。正确答案：错31、单选银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。以下表述正确的是OOA.某机构不良贷款率为1.7%,该指标得分为满分B.某机构到期贷款现金收回率为99%,该指标得分为满分C.某机构贷款分类偏离度为0.1%。，该指标得分为满分D.某机构贷款损失

12、准备充足率为99%,该指标得分为满分正确答案：A32、单选银行某业务单元的税后净利润为10亿元，其经济资本规模为25亿元，如该业务单元的经济增加值（EVA）为7亿元，则银行对资本成本的要求为OOA. 15%B. 12%C. 10%D.8%正确答案：B33、单选农行某分支机构的操作风险经济资本基数为250万元，前三年上级行对其内控评分分别为90分、86分、94分，上级行风险管理部门对其操作风险管理评分为85分。请问该机构的操作风险经济资本占用为OoA. 180万元B. 200万元C. 225万元D. 250万元正确答案：C34、单选以下关于风险水平评价中“贷款分类偏离度”的正确计算公式是OOA.

13、贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）X80%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）20%B.贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）X50%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）X50%C.贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）70%（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）30%D.贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）X60%+（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）40%正确答案：C35、单选在目前银行风险水平评价体系中，属于风险抵补类的指标有Oo

14、A.不良贷款率B.贷款分类偏离度C.贷款损失准备充足率D.被诉案件发生率正确答案：C36、单选农行某分支机构的信用风险、操作风险和市场风险的经济资本占用分别为20万元、5万元和0。请问考虑风险的分散效应后，该机构总经济资本占用为（）_.A. 20.7万元B. 22.9万元C. 25.5万元D. 30.2万元正确答案：B37、多选国际上主流商业银行的风险绩效评价方法主要有OoA.经济增加值（EVA.B.股东价值增加值（SVA.C.风险调整后的资本收益率（RAROC.D.净资产收益率（ROE.正确答案：A,B,C38、多选根据银行现行的风险水平评价管理规定，以下各指标中属于风险水平评价类指标的有O

15、OA.不良贷款率B.案件发生率C.贷款分类偏离度D.到期贷款收回率正确答案：A,B,C,D39、判断题2010年制订下发的中国农业银行风险水平评价办法（试行）主要是对各级行推进和开展全面风险管理工作尽职程度的评价，体现了对被评价行风险管理的主观评估。正确答案：错40、单选根据2010年中国农业银行境内机构综合绩效考核办法规定，在分行综合考核指标中，以下哪种指标不属于风险管理指标范围OOA.内部控制评价B.党风廉政建设C.业务协调发展D.风险水平评价正确答案：C41、多选银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。以下各项指标的目标值表述正确的是（）OA.不良贷款率指标的目标值为1.