长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议.docx

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1、长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司二。二三年八月目录第一条本协议当事人2第二条本协议的依据、目的和原则3第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4第四条基金管理人对基金托管人的业务核查11第五条基金财产保管12第六条指令的发送、确认和执行15第七条交易及清算交收安排18第八条基金净值计算和会计核算21第九条基金收益分配26第十条信息披露28第H-一条基金费用30第十二条基金份额持有人名册的保管31第十三条基金有关文件和档案的保存32第十四条基金管理人和基金托管人的更换32第十五条禁止行为35第十六条本协议的变更、终止

2、与基金财产的清算36第十七条违约责任38第十八条法律适用和争议解决39第十九条本协议的效力39第二十条本协议的签订39第二十一条不可抗力39第二十二条可分割性40第二十三条通知与送达40长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人：长城基金管理有限公司法定代表人：王军住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层基金托管人：中信银行股份有限公司法定代表人：朱鹤新住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层鉴于：1 .长城基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的法人或非法人组织，按照相关法律法规的规定具备担任基

3、金管理人的资格和能力；2 .中信银行股份有限公司一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；3 .长城基金管理有限公司拟担任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金的基金托管人；为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据相关法律法规和监管规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。释义：除非另有约定，长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含

4、义；若有抵触,应以基金合同为准，并依其条款解释。第一条本协议当事人1. 1基金管理人：名称：长城基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单兀、38层、39层法定代表人：王军成立时间：2001年12月27日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：证监基金字200155号组织形式：有限责任公司注册资本：人民币壹亿伍仟万元经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营1. 2基金托管人：名称：中信银行股份有限公司住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层法定代表人：朱鹤新成立时间：1

5、987年4月20日批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函198714号基金托管业务批准文号：证监基金字2004125号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币.6573万元存续期间：持续经营第二条本协议的依据、目的和原则2. 1本协议的依据订立本协议的依据是中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称“运作办法）、公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法（以下简称“销售办法”）、公开募集证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露办法）、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“流动性风险管理规定”）、证券投资基金信息披

6、露内容与格式准则第7号托管协议的内容与格式、长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）及其他有关规定。2. 2本协议的目的订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。2. 3本协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3. 1基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权3.1.1 基金托管人根据有关法律

7、法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理

8、人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资组合比例可相应进行调整。3.1. 2基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的

9、交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

10、券规模的10%；（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10初（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（12）本基金资产总值

11、不超过基金资产净值的140%；（13）本基金参与国债期货交易时应符合下列投资限制：1）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；3）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（10）、（11）

12、情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。3.1.3基金托管人根据有关法律

13、法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。3.L4基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的

14、约定对于基金关联投资限制进行监督：基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本

15、机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人和基金托管人应及时发送给对方，对方于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以对方收到回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何损失和责任。若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时.，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内己成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。3.1.5基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督:（1）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按交易对手名单进行交易进行监