新常态下城市商业银行流动性风险管理.docx

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1、新常价城市商业银行砌性风险管理我国经济社会进入了新的发展阶段，经济常态化、供给侧结构性改革、数字化转型等对银行业服务实体经济的能力和水平提出了更高的要求，同时也进一步加大了金融风险，而流动性是商业银行经营管理的三性原则之一，是一个银行正常经营的前提条件，同时也是平衡一个银行安全性和效益性的重要保障。城市商业银行是我国银行业的重要组成部分，为地方经济发展和支持地方建设做出了重大贡献。加强城市商业银行新常态下的流动性风险管理，对防控金融风险，支持实体经济发展至关重要。一、商业银行流动性风险内涵及加强管理的重要性(一)流动性风险内涵关于流动性风险银保监会于2018年在商业银行流动性风险管理办法中给出

2、了这样一个定义：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。对于商业银行来说，其流动性主要有两方面，分别是负债的流动性和资产的流动性，前者指的是商业银行能够以合理的成本融入资金的能力，后者指的是商业银行手头持有资产能够实现变现的能力。因此，商业银行的流动性风险主要是指持有的资产能否得到偿还或变现，又或者当持有资金出现缺口的时候商业银行是否能够以较为便捷的方式和较低的成本进行融资工作以满足负债偿还。商业银行的流动性风险是一种内生性的风险，伴随着商业银行的产生而产生，无法完全消除，但可以通过一定的方法或手段来分散或

3、降低，以保证业务正常开展与运行，其出现和形成的原因是相当广泛和复杂的，与市场风险、操作风险、信用风险等单一风险不同，是一种综合性的风险。(二)加强商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险具有易扩散性和易传染性的特征，个体的流动性不足，可能引发个体挤兑风险，威胁银行自身的生存发展，如果没有及时加以关注和解决，还可能引起区域性恐慌，使风险扩大化，引发风险的扩散，甚至影响金融系统的流动性水平，造成系统性风险。而防范和化解流动性风险，不但能够维护商业银行自身资产负债安全稳健运行，还能预防发生系统性风险。同时有效的流动性风险管理既可以保证商业银行在正常经营环境及压力状态下都有充足的资金应对预期的和非预期

4、的资金需求，为持续经营提供稳定的流动性环境，形成流动性管理与各项业务发展的良性互动，也可以促使商业银行根据市场条件的变化和业务需求的发展，对资产负债规模和结构做出合理的调整，在确保流动性的前提下，追求盈利增长和价值成长，实现资金“安全性、流动性和效益性”的统一。二、城市商业银行流动性风险管理面临的挑战(一)存贷利差收窄我国城市商业银行在长期的发展过程中负债来源主要依赖社会公众存款，资产主要是发放贷款，通过传统的存贷利差来获得一定的收益。但是经济新常态的背景下，LPR的实施、支持实体经济减费让利、客户议价能力提高、数字化转型等在一定程度上加剧了存贷利差的收窄，对城市商业银行存贷款的期限结构、产品

5、结构和利率结构都产生了一定的影响，增加了存贷款的期限错配管理难度。(一)不良贷款暴露新常态下，城市商.业银行受区域产业结构调整政策的影响会比较大，使得贷款质量变动存在较大的不确定性，而不良贷款的增加会对城市商业银行的流动性产生多方面的影响。第一，不良贷款加大了贷款本息收回的风险，在一定程度上降低了银行资产的流动性，减少了备付金的收入，从而需要更多的资金来保证备付，进一步加大了备付金成本；第二，不良贷款的加速暴露，使得不良率持续提升，可能影响潜在存款人对银行的信任感，出现信任危机，同时还可能加大对存款提取的需求，出现支付危机，如果没有及时加以解决，还可能演变成严重的流动性危机。（三）流动性风险管

6、理主动性不足我国城市商业银行在发展过程中有对政府和人民银行的严重依赖性，缺乏对流动性风险的重视，中国人民银行一直在用各种货币政策工具给商业银行体系注入一定的活力和流动性，以保证我国金融市场流动性充裕和正常运转，来有效降低银行业可能出现的流动性风险，这在一定程度上加剧了城市商业银行的惰性。在经济新常态的大环境下，利率市场化的推进、数字化转型的提速都会加剧流动性风险的出现，给商业银行的流动性风险带来管理难度，加大了流动性风险管理压力。（四）流动性风险管理覆盖面不全数字化经营环境下新产品、新业务、新模式不断出现，客户群体的行为特征也出现了新的变化，给流动性风险带来了新的特征，同时商业银行还尚无经验和

7、历史数据来对新产品、新业务的资金流动进行有效监测及前瞻性的风险研判，也无科学的计量模型能够审慎评估这些新产品、新业务潜在的流动性风险。因此传统的流动性风险监测指标、计量模型及管理手段，己无法满足新的经营环境下流动性风险管理的需要。三、城市商业银行应对新常态下流动性风险的具体措施（一）强化流动性风险管理意识我国经济进入新常态的背景下，城市商业银行面临着增速趋缓、监管趋严、利差趋窄等一系列问题，同时，伴随着国有商业银行和股份商也银行服务下沉,互联网金融业务的发展，客户群体及客户行为的变化等一系列新趋势，增加了城市商业银行流动性风险的传染力度和联动效应。所以，对于城市商业银行来说，必须加强自身流动性

8、风险管理意识，提高管理的主动性。第一，应该加强对内部各个部门员工的风险意识教育，营造良好的企业文化环境，构建符合城市商业银行自身实际的流动性风险管理文化体系，通过对员工进行相关理论知识培训，并完善相应的考核激励机制，建立健全城市商业银行内部人员、部门与组织之间良性管理机制；第二，城市商业银行内部各个部门之间应该建立起通力合作的关系，着力培养银行内部的流动性风险防范与管理理念。内部各个业务体系之间呈现一种交叉的状态，互相之间的流动性、相关性和传染性风险更强，需要各个部门密切配合，不断探索新的风险管理方式，这样有助于建立专业的风险预警体系，同时也有助于协调好内部管理与监管部门之间的关系，在符合相关

9、监管标准的同时求得自身健康、可持续性的发展。（二）扩大流动性风险管理覆盖面城市商业银行应该健全己有的流动性风险监测指标体系，扩大流动性风险管理的覆盖面，以实现全面的流动性风险管理。第一，城市商业银行应该强化自身对资产负债的流动性管理。城市商业银行现有的资产负债业务在发展过程中实现了业务的创新，这种新的变化给流动性风险管理增加了难度，城市商业银行应该加强对表内外所有的资产负债业务进行研究积累和数据分析，对所有业务的现金流和客户行为进行准确的把握，并做到实时动态监管；第二，城市商业银行应该把所有的业务，尤其是外币业务、表外业务、新业务、新机构等全面纳入整体流动性管理工作的范围之中，以进一步实现流动

10、性风险管理的全覆盖。（三）提高流动性风险管理精准度管理手段、计量方法和人员水平的提升是提高流动性风险管理水平的保证，只有不断完善流动性风险管理体系，才能确保城市商业银行流动性安全充足。在经济新常态下，城市商业银行应该完善流动性风险计量监测指标体系，加强资金管理和需求预测，强化限额指标控制，进一步提高流动性风险精细化管理水平。第一，改变传统的静态监控方法，将静态的单一监控转变为动态的全方位监控。当前城市商业银行的指标体系主要以流动性比例、存贷比、备付率、流动性缺口率、流动性覆盖率等监管指标为核心进行评价与监控，但是随着经营环境的发展和变化，对各项业务的现金流监测与分析尤其是对客户行为特征的前瞻性

11、判断与分析更为重要。因此城市商业银行应建立科学合理的流动性风险计量模型，对现金流和客户行为能够有效计量，并将计量结果内化到自身流动性风险监测指标体系中，通过完善的指标监测来提高流动性风险的监测水平；第二，城市商业银行应该关注情景模拟测试的重要性，并进一步提高在压力情境中的频度和精确性。金融市场是一个变化性大、风险性强的市场，金融市场的不断变革同时也推动着商业银行的变革创新，这就要求城市商业银行以更灵活的方式运用情景分析和压力测试，不断扩大压力的范围、增加压力难度、提高情景测试中的真实性和准确性。在进行流动性压力测试时，城市商业银行应该提高对外部宏观环境和自身经营环境的认知，做好充分的研究和预判

12、，以便更好地把握市场环境，为自身进行更精准的市场定位及制定各种切实可行的应急预案提供依据，以切实提高流动性风险应对能力；第三，城市商业银行应该重视流动性风险管理专业人才队伍的建设，加大科技力量的投入，提升信息化管理水平。流动性风险监测指标体系的计量是一项庞大的、复杂的、系统化的工程，对于流动性风险的计量，监管部门也有严格的标准和要求，城市商业银行应该加大对流动性风险管理与计量的资金、科技投入，同时加强对流动性风险管理人员进行专业指导与培训，全面提高管理人员的知识理论素养和专业技能。（四）提高业务创新能力为了应对经济新常态给城市商业银行流动性风险带来的新挑战，城市商业银行应该加强自身的创新能力，

13、提升业务水平，有效降低流动性风险发生的概率。创新能够提高银行业务的活力，对于大多数城市商业银行来说，可以从多个方面提升自身的创新能力和创新水平。第一，不断优化资产结构。大多数城市商业银行的主要资产业务就是发放贷款，并依靠这种模式来获取盈利不断提升效益，但是这种传统的业务模式具有信用风险，在经济新常态的背景下，如果一家银行的资产质量逐步向下迁徙或恶化，不良贷款率呈逐步上升的趋势，那么将会大大降低资产的流动性，甚至由资产质量引发的声誉风险得不到有效化解，还将进一步引发更大的流动性风险产生。我国城市商业银行应该优化现有的资产业务，进行资产业务的创新，推动资产结构的改革升级，进一步提高优质资产在总资产

14、中的比重，全面提升资产的流动性和灵活性；第二，不断拓展投融资渠道，进一步增加稳定的资金和业务来源。稳定的资金是一个银行正常运转和盈利的保障，只有拥有稳定的资金来源，城商行才能拥有正常经营并获取利润的可能，所以，城商行应该不断探索负债业务的创新模式，通过推出新的存款品种、差异化的客户定价等来增加吸引力，开拓更多的稳定资金来源；第三，着力提高中间业务范围，加大对中间业务的创新，如开办财富管理业务、各类代理业务等，通过中间业务来健全城商行的业务办理功能和客户黏性。城商行可以通过各项资产负债业务和表内外业务的不断创新来打破现有的业务范围和客群拓展的局限性，全面增强竞争力，并通过不断优化资产负债结构，降

15、低资产负债错配可能出现的风险，来提高流动性风险的应对能力，有效防范流动性风险的发生。（五）提高流动性风险监督检查能力经济新常态背景下，城市商业银行更应该注重对流动性风险管理的监督检查工作，同时应该将这种监督检查作为一项动态的监督管理工作。流动性风险的监督检查工作的展开应该根据城市商业银行的具体工作实际来进行，可以从以下几个方面入手：第一，城市商业银行应该重视风险管理委员会的重要性，并明确委员会的地位与职责，保证委员会在实际工作中的独立性和权威性；第二，城市商业银行应该优化现有的流动性风险管理组织架构，对现有的组织架构进行简化，让各项流动性风险管理工作能够有效、直接地提升执行效率和决策效率；第三

16、，城市商业银行应该逐步完善监督体系和监督系统，对各项业务和信息的流动性风险能够做到动态地监督检测及捕捉，并能够随时根据现有的经济环境和经济发展水平进行定期更新；第四，流动性风险的监督工作应该注重灵活性，在董事会和高级管理层的风险偏好下进行差异化的监督管理，顺应业务的发展趋势，既不能阻碍业务的发展，也不能不顾风险而无节制地发展，从而才能够实现各项业务可持续的健康发展。四、结束语城市商业银行面对经济发展新常态的大背景，应该努力提升自身的创新能力,进行资产负债结构的优化升级，向以消费和创新驱动为导向的方向发展银行业务,提升银行服务水平。通过创新来释放流动性风险的同时，既要避免并控制创新变革带来的风险，还要有效利用经济新常态带来的机遇，全面提升管理水平，全力迎接变革中的新挑战，深化自身的改革，提高自身的流动性风险管理能力，进一步增强经营与管理的安全性。而城市商业银行应对新常态下的流动性风险具体举措为：首先应该发挥流动性风险管理的主动性，强化流动性风险管理意识；其次应该规划流动性