银行风险经理考试：经济资本管理与风险绩效考核必看考点.docx

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1、银行风险经理考试：经济资本管理与风险绩效考核必看考点1、单选银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，资产预期损失2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为20%,则计算该业务的经济资本（江南博哥）规模为OOA. 20亿B. 35亿C. 25亿D. 30亿正确答案：B2、三农业银行现行的经济资本计量方案涵盖范围包括信用风险、市场风险和操作风险，包括境内、外分行，但不包括内设部门等。正确答案：错3、单选银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。以下表述正确的是OOA.某机构不良贷款率为1.7%,该指标得分为满分B

2、.某机构到期贷款现金收回率为99%,该指标得分为满分C.某机构贷款分类偏离度为0.1%。，该指标得分为满分D.某机构贷款损失准备充足率为99%,该指标得分为满分正确答案：A4、单选在目前银行风险水平评价体系中，属于风险抵补类的指标有OoA.不良贷款率B.贷款分类偏离度C.贷款损失准备充足率D.被诉案件发生率正确答案：C5、单选国际领先银行最普遍的、最广泛的用于综合考量商业银行盈利能力和风险水平的指标是（）。A.资产收益率（R0A.B.净资产收益率（ROE.C风险价值（VaR）D.风险调整后的资本收益率（RARoC.正确答案：D6、单选根据银行现行风险水平评价管理的规定，评价工作采取百分制，其中

3、风险水平评价、风险变动评价和风险抵补评价权重各占OOA.80%、10%和10%B.70%、10%和20%C.70%、20%和10%D.60%、20%和20%正确答案：A7、多选以下各部门中，负责将与本部门有关的风险水平评价基础数据提交同级行的风险管理部门的有OOA.内控合规部门B.综合绩效评价部门C.安全保卫部门D.法律事务部正确答案：A,C,D8、多选根据2010年中国农业银行境内机构综合绩效考核办法规定，分行综合考核指标具体包括以下几类OoA.可持续发展B.风险管理C.效益管理D.业务协调发展正确答案：A,B,C,D9、多选以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有OoA.银行资产组合的潜在

4、损失水平越高，信用风险经济资本数额越大B.银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大C.银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大D.银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大正确答案：A,B10、多选以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有OoA.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的

5、总收入乘以该业务条线对应的系数D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。正确答案：A,C11、多选以下不属于银行风险水平评价内容的有OoA.全面风险管理组织体系建设B.风险管理综合工作C.风险管理专项工作D.信用风险经济资本占用率正确答案：A,B,C12、单选根据目前银行风险水平评价的要求，以下不属于风险水平评价范围的有OoA.贷款分类偏离度B.案件发生率C.不良贷款率D.风险管理组织建设正确答案：D13、单选以下哪种方法不属于当前国际主流商业银行的风险绩效评价方法OOA.经济增加值（

6、EVA.B.净资产收益率（ROE.C.股东价值增加值（SVA.D.风险调整后的资本收益率（RARoC.正确答案：B14、单选商业银行的预期损失首先应通过以下途径进行弥补（）。A.营业收益和拨备计提B.实收资本C.保险D.经济资本正确答案：A15、多选在银行现行的风险水平评价指标中，属于信用风险评价范畴的有（）OA.逾期贷款增长率B.到期贷款现金收回率C.被诉案件发生率D.操作风险事件发生率正确答案：A,B16、单选以下关于风险水平评价中“贷款分类偏离度”的正确计算公式是（）OA.贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）80%（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率

7、）X20%B.贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）50%（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）50%C.贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）70%（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）X30%D.贷款分类偏离度=（外审认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）60%（内部检查认定不良贷款比率-报表反映不良贷款比率）X40%正确答案：C17、多选根据银行经济资本计量规定，经济资本系数为4%的信贷类资产有OOA.信用卡透支B. 4个月以内的转贴现C.剩余期限在一年以内的AAA级法人正常贷款D.非低风险的国际贸易融资正确答案：

8、A,D18、单选在计算风险调整后的资本收益率（RARoC）时，风险调整后税后净利润的正确计算过程如下（）A.经风险调整后税后净利润=总收入一经营成本一资金成本一其他费用一税项B.经风险调整后税后净利润=总收入一经营成本一资金成本一其他费用一预期损失一税项C.经风险调整后税后净利润=总收入一资金成本一其他费用一预期损失一税项D.经风险调整后税后净利润=总收入一经营成本一其他费用一预期损失一税项正确答案：B19、单症以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有OoA.表外信贷业务的经济资本计量基数等于应收净额扣除保证金B.正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备C.次级类贷款的经济资本

9、计量基数等于帐面余额扣除减值准备D.可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备正确答案：B20、判面题农业银行某支行有一笔次级类贷款500万元，假设不良贷款的经济资本系数为12%,则该贷款的信用风险经济资本占用为60万元。正确答案：错21、单选以下关于操作风险经济资本的表述正确的是OoA.操作风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内操作风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.操作风险经济资本在数值上等于操作风险资产可能带来的预期损失C.操作风险经济资本在数值上等于操作风险资产的减值拨备额D.操作风险经济资本是指商业银行为了抵补操作风险资产的预期损失而应该持

10、有的资本金正确答案：A22、单选银行某业务单元的税后净利润为8亿元，其经济资本规模为20亿元，银行对资本的成本要求不低于10%,则该业务单元的经济增加值（EVA）为OOA6亿;B.4亿C. 5.5亿D.7亿正确答案：A23、多选在银行现行的风险水平评价指标中，属于操作风险评价范畴的有OOA.逾期贷款增长率B.信贷资产经济资本占用率C.被诉案件发生率D.操作风险事件发生率正确答案：C,D24、单选在目前银行风险水平评价体系中，属于风险变动类的指标有OoA.资本充足率B.贷款分类偏离度C.贷款损失准备充足率D.贷款向下迁徙率正确答案：D25、判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方

11、法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。正确答案：对26、判面题在计算信用风险经济资本占用时，表外业务的计量基数使用应收净额减去保证金之后的余额。正确答案：错27、单选在银行现行的风险水平评价指标中，属于市场风险评价范畴的有OOA.贷款分类偏离度B.贷款向下迁徙率C.被诉案件发生率D.利率敏感性存贷款比率正确答案：D28、多选以下关于农业银行风险绩效考核管理的表述，正确的有OoA.农行风险绩效考核管理由过去以经营利润指标为主向以经济增加值（EVA.等风险调整后收益指标为主转变B.农行风险绩效考核管理由过去的不良贷款率等一个或几个风险管理指标向综合反映全行风

12、险水平的风险管理指标体系转变C.农行综合绩效考评管理更多导入了风险考核的理念和实质，风险绩效考核已成为农行综合绩效考评的重要组成D.农行经济增加值（EVA.考核目前仍处于试点范围，尚未在全行实行正确答案：A,B,C29、多选以下关于信用风险经济资本计量基数的正确表述有OoA.正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额B.关注类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备C.次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备D.可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备正确答案：A,C,D30、单选农业银行某支行有一笔次级类贷款500万元，假设不良贷款的经济资本系数为12%,该贷款的

13、拨备率为40%,则该贷款的信用风险经济资本占用为（）。A. 36万元B. 60万元C. 24万元D. 48万元正确答案：A31、单选商业银行的极端损失首先应通过以下途径进行弥补（）。A.营业收益B.拨备计提C.保险D.资本正确答案：C32、多选银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。以下各项指标的目标值表述正确的是（）。A.不良贷款率指标的目标值为1.8%B.到期贷款收回率指标的目标值为100%C.贷款分类偏离度指标的目标值为0D.贷款损失准备充足率指标的目标值为100%正确答案：A,B,C,D33、单选银行现行的风险水平评价指标均采用

14、目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。下列表述正确的是OOA.某机构贷款向下迁徙率为L2%,该指标得分为满分B.某机构逾期贷款增长率为1.2%,该指标得分为满分C.某机构信贷资产经济资本占用率为5%,该指标得分为满分D.某机构贷款损失准备充足率为99%,该指标得分为满分正确答案：C34、判断题根据2010年制订下发的中国农业银行风险水平评价办法（试行）要求，某分支机构的风险水平评价总得分是85分，其对应的评价等级为B级。正确答案：对35、多选用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种OOA.方差-协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡罗法D.CreditMetri

15、cs模型正确答案：A,B,C36、单选以下表述中，说法正确的有OoA.对境内分支行，确定经济资本占用时，以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构及境外分行经济资本占用的结果为基数，以各分支行三大风险经济资本之和的占比为权重进行计量B.对境内分支行，确定经济资本占用时，以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构经济资本占用的结果为基数，以考虑相关性后的经济资本占比为权重进行计量C.对境内分支行，确定经济资本占用时，以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构经济资本占用的结果为基数，以各分支行三大风险经济资本之和的占比为权重进行计量D.对境内分支行，确定经济资本占用时，以全行整体经济资本占用扣除总行内设机构及境外分行经济资本占用的结果为基数，以考虑相关性后的经济资本占比为权重进行计量正确答案：A37、多选根据银行现行的风险水平评价管理规定，以下各指标中不属于风险水平评价指标的有O