银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试题库考点.docx

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1、银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试题库考点1、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），农户小额贷款的风险控制目标为到期贷款收回率不低于95乐当年新发放贷款不良（江南博哥）率（按余额计算）控制在5%以内。正确答案：错2、填空题根据中国农业银行信贷业务授权管理办法（试行）（农银发（2006）146号）规定，信贷业务授权分为（）和（）两种方式。正确答案：基本授权；特别授权3、判断题根据我行小企业贷款风险定价管理办法（农银发（2006）303号），100%外汇质押的人民币贷款可不需测算，由经营行按权限确定贷款利率，最低可执行人民银行规定的最优惠贷款利率。正确答

2、案：对4、判断题压力测试的目标是评估本行资本吸纳潜在大额亏损的能力，以及寻求本行可以采取的减低风险及保存资本的措施。正确答案：对5、单选、采用标准法计量操作风险时，巴塞尔委员会认为商业银行业务条线的系数高于零售银行业务条线的系数的主要原因是OOA、商业银行的风险高于零售银行B、商业银行的总收入高于零售银行C、商业银行的利息收入高于零售银行D、商业银行的利润率高于零售银行正确答案：A6、填空根据中国农业银行“三农”客户信用等级评定办法（试行）（农银发2008343号）规定，评级对象按得分高低和单项指标，分为O五个等级，风险逐级递增。正确答案：优秀、良好、一般、较差、违约7、判断题根据中国农业银行

3、信贷资产风险分类管理办法（试行）（农银发2009208号）规定，重组贷款是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款作出调整的贷款。正确答案：对8、判断题根据我行小企业贷款风险定价管理办法（农银发（2006）303号），以全额保证金、存单或国债质押方式办理的贷款可不需测算，由经营行按权限确定贷款利率，最低可执行人民银行规定的最优惠贷款利率。正确答案：对9、判断题根据中国银行业监督管理委员会令（2004年第3号）商业银行与内部人和股东关联交易管理办法，规定，商业银行可以接受本行的股权作为质押提供授信。正确答案：错10、单选巴林银行交易员里森同时负责前台交易和后台操作两种部门，职

4、权集中于一人，从巴塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了OOA、原则5监控B、原则6控制、缓释C、原则8监管要求D、原则10信息披露正确答案：B11、判面题个人住房（一手楼）按揭贷款最长不超过30年。正确答案：对12、判断题根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，对于重组并购、改制、分立而新设立的企业，不论名称是否变更，若企业的经营未发生实质性变化，则不视为新建企业。正确答案：对13、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结

5、构是内部控制有效性的前提条件。正确答案：对14、判百题存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其单位银行结算账户，不可以将定期存款账户用于结算或从定期存款账户中支取现金。正确答案：对15、单选以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是OoA、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并

6、假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。正确答案：B16、单选银行的非预期损失应该用（）覆盖？A、一般准备金B、资本C、专项准备金D、特种准备金正确答案：B17、单选巴塞尔新资本协议规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须OOA、由商业银行自己评估B、由监管当局统一给定C、由外部评级机构提供D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估正确答案：B18、判断题根据中国农业银行人民币贷款风险定价管理办法（农银发2005323号）规定，一般法人客户贷款定价的具体公式为：测定贷款定价二贷款基准定价+贷款定价调节系数。正

7、确答案：对19、判原题和公司贷款相比，零售暴露在管理上的重要特征是零售贷款无需单笔管理。正确答案：对20、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），在金融机构有2次以上完整还清贷款的历史记录，且信用等级评定结果为良好级（含）以上的客户可办理总额不超过1万元的信用贷款。正确答案：对21、判断题根据中国农业银行关于进一步加强贷后管理的若干规定（农银发2003124号）规定，贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和，包括账户监管、贷后检查、风险预警、贷款风险分类、档案管理、有问题贷款处理、贷款收回和总结等。正确答案：

8、对22、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号）的规定，二级分行信贷管理部指导和管理派驻风险经理，开展风险经理培训管理及尽职评价。正确答案：对23、填空题根据中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法（试行）（农银发2009208号）规定，按照测评时间不同，第二还款来源保障度测评分为（）和（）。正确答案：贷前测评；贷后测评24、判断题根据中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引（银监发200935号），三农金融部的资产回报率在财务重组完成次年应达到0、5%,之后逐年提高到0、8%以上；三农金融部的营运资本回报率在财务重组完成次年应达到10%,之后逐年

9、提高到12%以上；三农金融部的成本收入比从财务重组完成次年起应控制在50%以下。正确答案：对25、单选下列哪个不是新资本协议规定的专业贷款的种类？OA、项目融资B、固定资产融资C、物品融资D、商品融资E、产生收入的房地产正确答案：B26、判断题根据我行“三农”信贷业务基本规程（试行）（农银发（2008）342号）规定，独立审批人和行长（或经授权的分管行长）双签审批的信贷业务，独立审批人未同意的，行长（或经授权的分管行长）不得同意；独立审批人未否决的，行长（或经授权的分管行长）可以否决。正确答案：对27、名词解释单一集团客户授信集中度正确答案：最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一

10、家集团客户的授信总额。单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额又100%。28、填空题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，农业银行法人客户信用等级评定，是指根据客户对应敞口类型，以（）和（）为评价核心，采取（）与（）相结合的方法，按照财务与非财务指标及标准，在综合评价的基础上确定信用等级。正确答案：偿债能力；偿债意愿；定量分析；定性分析29、判断题主权风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。正确答案：对30、填空题根据巴塞尔新资本协议，债务人对于商业银行的实质性信贷业务逾期O天以上（含）可被视为违约。正确答案：

11、9031、判断题根据我行“三农”客户授信管理办法（试行）（农银发（2008342号），采用合法、足值、有效的国有建设用地使用权和房屋抵押方式核定的授信额度，有效期最长不超过3年；采用其它担保方式或信用方式核定的授信额度，有效期为1年。正确答案：对32、判断题根据我行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），采用“公司+农户”保证担保方式的，应实行收购资金封闭运行。正确答案：对33、单选杠杆比率主要用来衡量客户的OoA、经营状况B、风险状况C、偿债能力D、行业状况正确答案：C34、单选某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付，对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的

12、是OOA、盗取客户资金B、违规解付汇款C、冒领汇款D、道德败坏正确答案：C35、判断题根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），支行不设风险管理部，其全面风险管理职责落实到相应部门和冈4立O正确答案：对36、判断题内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。正确答案：错37、填空题根据中国农业银行信贷管理基本制度（农银发2007339号）规定，我行信贷业务担保方式分为（）、（）、Oo各种担保方式既可以单独使用，也可以组合使用。正确答案：保证担保；质押

13、担保；抵押担保38、判断题根据我行小企业简式快速贷款管理办法（农银发（2007）48号），小企业简式快速贷款期限不超过半年的，可采用到期一次还本付息方式；贷款期限超过半年的，可实行按月（季）结息、到期还本或按月（季）偿还本息等多种还款方式。正确答案：对39、判断题根据商业银行房地产贷款风险管理指引（银监发（2004）57号）规定，商业银行对自雇人士申请个人住房贷款进行审核时，可以凭个人开具的收入证明来判断其还款能力。正确答案：错40、判断题商业银行计算各项贷款的风险加权资产时，应首先从贷款账面价值中扣除专项准备；其他各类资产的减值准备，也应从相应资产的账面价值中扣除。正确答案：对41、判断题根

14、据中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）（农银发2009341号）规定，操作风险事件发生或发现后，风险管理部门应及时查找、分析、提炼风险因素及风险信号，填写操作风险信号报告单。正确答案：错42、单选情景分析用于：（）A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D、A和C正确答案：B43、填空题根据中国农业银行流动性管理办法（农银发2006322号）规定，流动性风险应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、（）和（）。正确答案：报告制度；公告制度44、判断题经济资本是监管部门规定

15、的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。正确答案：错45、判断题根据我行2009-2010年“三农”和县域信贷业务政策指引（农银发2009329号）规定，根据风险控制目标，“三农”信贷业务不良贷款占比持续控制在5%以下，到期贷款收回率不低于95虬正确答案：对46、填空题O技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法等转移或降低信用风险的方法和技术。正确答案：信用风险缓释47、填空题根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，农副食品制造业（行业代码C113）客户所选敞口应为OO正确答案：农业48、判断题根据中国农业银行信贷业务档案管理办法（农银发2003236号）规定，信贷业务档案材料分为两类：客户、担保人基础资料及相关法律文件；贷后管理资料及相关法律文件。正确答案：错49、单症通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量