练习题及参考解答第四版计量经济学.docx

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1、第四章练习题及参考解答4假设在模型y铲+OX+Pj师中1XBX之间的相关系数为零，有人建议你分别进行如下回归：y=y+.x+uI33/Zl(1)是否存在戊=P且V=B?为什么？2233人(2)%会等于4或或者两者的某个线性组合吗？(3)是否有V3)=Var(y)?【练习题4.1参考解答】存在戊=8且V=62233因为同理有:(Xyx)(KJ-)(1)2)2)-Cx)2123/之间的相关系数为蹲时,离差形式的ZV3。(Xyx)(4x2)S%22/3i2Y=833Q)会的。Q)=var(d)且varQ)=var存在Var02因为var=Zx2G-n)3F=UUI-(p)23叼，varx7,2/23

2、varQ)=var(y)同理，有33022/4,2表4.4给出了19952016年中国商品进口额Y、国内生产总值GDP、居民消费价格指数CPl的数据。表4.4中国商品进口额、国内生产总值、居民消费价格指数年份商品进口额(亿元)Y国内生产总值(亿元)GDP居民消费价格指数(1978=100)CPI199511048.161339.9396.9199611557.471813.6429.9199711806.579715.0441.9199811626.185195.5438.4199913736.490564.4432.2200018638.8100280.1434.0200120159.211

3、0863.1437.0200224430.3121717.4433.5200334195.6137422.0438.7200446435.8161840.2455.8200554273.7187318.9464.0200663376.9219438.5471.0200773284.6270232.3493.6200879526.5319515.5522.7200968618.4349081.4519.0201094699.3413030.3536.12011113161.4489300.6565.02012114801.0540367.4579.72013121037.5595244.4594

4、.82014120358.0643974.0606.72015104336.1689052.1615.22016104967.2744127.2627.5资料来源：中国统计年鉴2017考虑建立模型：Iny=P+PInGDP+PInCPl+u(1)利用表中数据估计此模型的参数。(2)你认为数据中有多重共线性吗？(3)进行以下回归：InY=A+AInGDP+v112tInY=+2lnCP/+V2;InGDP=Cl+C2InCP/+13根据这些回归你能对多重共线性的性质有什么认识？(4)假设经检验数据有多重共线性，但模型中B和8在-5%水平上显著，并且F检验也显23著，你对此模型的应用有何建议？【练

5、习题4.2参考解答】建立模型：InY=9+O2InGDP+PInCPl+u(1)利用表中数据估计此模型的参数。=JUHTTLEDWOftIin34LM/WIUrKVmRnToolH1PnrdNEC.FgzIEuxwrntoreeiIISdt投S由IDEaHIdlrvIVInJbIrLHYMlCMLHdia0HEIIffl1W52G13IndudGdOHimJimilUfmd3bM11转!ShJQffW1SMWPTOPt,J.!”M4E1外iLIJ_iQVUK)OPLNCRZOOBUaQDJB8Q412.M45Tftjoxka收徽里白之岳8mR W 0U4TM1SX .rrg,3jSue明/曲门

6、I】midL即解防翼煤 F PnmPtfS*osooNB681&411B4ZU 1.Q49092*USM73叫49Utdn23A，KIInhlc11ncn92I57-SO,AMrzItwncE,twsHtnMIIHQunn51削O-XvOSwnill1CMMIXKO(2)你认为数据中有多重共线性吗？其中居民消费价格指数CPl对商品进口额影响为负，与预期不符合，可能存在多重共线性。(3)分别进行以下回归：1)作回归Iny=A+AInGDP+v/12/If11EIa:UWTITLF11wtte.RJUrff而出V(UM.RintrwnCFrteteEiLeMIFOeusCStrtpRendaVoi

7、iVIt.LMYUlcftedLttttSqLiart)&alQWiAi8TlmIg:43SampHi:austtJ.19f5HJ13VanableJOmQ电时SUEtfOrk3lafeE4cProbC31678Q7B4gT65S472QKQ71.NSF19,忡11.t.12465口刖如R6制.田O 时1仅57,3和，IlH S.E. cA regression Sum squared red Icig* kt1t4 4 FiIakoAcPr&b 仔 5MsCc的(FU*an dPAfXWYW3rQ947W? 30 depeMerrM 02D272Sift CfTIertCnMBMT5Sdiw

8、aizcfiUenion187A8 Hannan-auln carter WitDurbtfvWafcsun staffWSMI D&801M-0JMS05 41S51MIII 237TMQ第如R?说明GDP的确对商品进口额有正的影响，是重要变量。2)作回归Iny=BB2lnCPI+vnMEqum度UNTrnEPKOrR加:醉/M4图至喊足口。Oei:-endArYIV3laEl:LMMrtwaLHT那装.i03JW18Tlnw18Samolfl1995201SfeidulMdgwsvgibIfi322mCMaanS9flM0417734心北tomfoenttnan11打5联BumSqUIrt

9、dBeS汨M4的QTSchwarZCAmcki12H74BLogMWIWSrfmi9HamSMQUinn5)if)1201527FdHf11阳匕78735J9DurtHH-WstecnSislO1W515Frob(F-slarti5l!cOKKKKK)说明CPl的确对商品进口额有正的影响，是重要变量。3)作回归InGDP=Cl+C2InCPl+v3,DtPUndtniVanabitLMCDPMeWiQdLetSquares.报口出,口用Timt13J4variabiSMEHMkM昭PHI&C2542457K5-10.8601700000LNcFlo*lffl3?O.I7*7S516.03007

10、D.OQQOUililo*11OtnincKted11II0F*19afterav*etsR-war11dMvufflTOKdQuarodQrreQfeSSIOdSumsuaredres-klLgIIKthd;Flja抑CFro&fF-siIlllu11UearidependenrtvacSOdspedeCEOn0MW2FSdiwarzqoo115.723313Hannan-KJuinncW芳&郭32MrUNWWSWI9WOOWOOO12O673D738A214I391K&-O2S25U4)375103Q453254说明CPI与GDP也高度相关，这是引起多重共线性的原因所在。4.3在本章开始的

11、“引子”提出的“工业增加值增长会减少财政收入吗？”的例子中，如果所采用的数据如表4.5所示，试分析：为什么会出现本章开始时所得出的异常结果？你怎样解决所出现的问题？表4.52000-2016年财政收入及其影响因素数据（单位：亿元）年份一般公共预算收入CZSR国内生产总值GDP税收总额SSZE工业增加值GYZJZ200013395.23100280.112581.5140259.7200116386.04110863.115301.3843855.6200218903.64121717.417636.4547776.6200321715.25137422.020017.3155363.82004

12、26396.47161840.224165.6865776.8200531649.29187318.928778.5477960.5200638760.20219438.534804.3592238.4200751321.78270232.345621.97111693.9200861330.35319515.554223.79131727.6200968518.30349081.459521.59138095.5201083101.51413030.373210.79165126.42011103874.43489300.689738.39195142.82012117253.00540367.4100614.28208905.62013129209.64595244.4110530.70222337.62014140370.03643974.0119175.31233856.42015152269.23689052.1124922.20236506.32016159604.97744127.2130360.73247860.1资料来源：中国统计年鉴2017【练习题4.3参考解答】Dependent