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1、计量经济学第六章课后作业-.单选1如果模型存在自相关性,则模型参数的普通最小二乘估计量(D)A-无偏且有效B-有偏且非有效C.有偏但有效D.无偏但非有效2.下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验(A)A.DW检验B.偏自相关检验C.BG检验D.拉格朗日乘数检验3.当DW4-d,则认为随机误差项%(D)A.不存在一阶负自相关C.存在一阶正自相关4.已知DW统计量的值接近于2,系数0近似等于(C )A. 1B. -1B.无一阶序列相关D.存在一阶负自相关则根据样本回归模型残差估计的一阶自相关C*OD+0+55如果模型%=。+次,+,存在自相关,则(D)A.Cov(x-fi)=OB.Cov(.,
2、j)=0(7j)C.Cov(xi,i)0D.Cov(i,j)0(/j)6根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的Dw=2.28。在样本容量n=20,解释变量个数k=l,显著水平为0.05时,查得dl=L2,dl,=1.41,则可以判断模型的自相关情况为(A)A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自D.无法确定二.多选1下列说法正确的是(ABC)A.DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B.偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C.拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D.布罗斯-戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关2模型产生自相关性的主要原
3、因有(A模型中遗漏了重要解释变量C.模型函数形式的设定误差3模型出现自相关性带来的影响有(A. OLS估计仍是无偏有效估计C.增大模型的预测误差4可用于高阶自相关检验的方法有(A. DW检验B. BG检验ABCD )B.经济活动的滞后效应D.经济系统的惯性CD )B.高估系数的标准误差D. t检验可靠性降低BD )C. White 检验D.偏相关系数检验5.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列是其假定条件的有(ABCD)A.解释变量为非随机的B.截距项不为零C.随机误差项服从一阶自回归D.数据无缺失项三.填空1.对于线性回归模型,如果随机误差项的各期值之间存在相关关系,则称模型出现了
4、自相关性。2.BG检验时,统计量nRJl1.4,伴随概率p=0.0033,显著水平为0.05,则原模型存在自相关性(填存在或不存在)。3利用近似估计法估计自相关系数0时,其计算公式为0=I-DW/2。四.判断1模型函数形式的设定与模型的自相关性无关。错2.利用截面数据建模更容易产生自相关性。错3.当模型存在自相关性,一般会高估OLS估计的标准误差。错4.当模型存在自相关性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性。错五.操作我国1978-1997年财政收入(FINANCE)和国内生产总值(GDP)的统计资料如表6.1所示(单位:亿元),请根据表中数据回答以下问题。(输入答案时要求:英文半角;
5、数值四舍五入保留到小数点后四位。)(1)建立一元线性回归模型并用OLS法估计模型,估计的斜率项系数为(OjOO0)。(2)用DW检验判断模型是否存在一阶自相关性(是)。(填是或否)(3)使用BG法检验模型的自相关性,选择滞后期为2,可得nR2的值为(10.8408)。(4)根据偏相关系数检验的结果,选用迭代法修正模型,则修正后模型的多重可决系数为(0.9937)。表6.1年份FINANCEGDP年份FINANCEGDP19781132.263624.119882357.2414922.319791146.384038.219892664.916917.819801159.934517.819902937.118598.419811175.794860.319913149.4821662.519821212.335301.819923483.3726651.919831366.955957.419934348.9534560.519841642.867206.719945218.14667019852004.828989.119956242.257494.919862122.011020119967404.9966850.519872199.3511954.519978651.1473452