金融风险管理——量化投资视角.docx

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1、金融风险管理一量化投资视角FinancialRiskManagement陈创练，2023一、课程介绍讲解在证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术，结合现代软件编程技术，采用“三位一体的知识结构与教学理念向同学们详尽介绍“金融理论知识一软件编程实现投资风险控制”的有关内容。向同学们介绍风险管理的有关知识与测度技术方法，重点阐述在证券投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理,并讲解市场风险、启用以股、操作风险、流动性风险（按住CE并点击可下载内容文档）、模型风险等有关金融风险管理的理论、技术与方法。上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和交易套利，让学生掌握金融市场证券

2、投资过程中的有关风险管理知识与技术。课程名称：金融风险管理学分/学时：3学分/54课程类别：专业选修课授课对象：本科生预备知识：金融工程、金融经济学、数理统计、线性代数、高等数学、PythOn编程基础。参考教材：（1）陈创练编著，量化投资学：资产配置与风险管理，暨南大学出版社，2022年（第2次印刷2023年版本）。（2）约翰赫尔，王勇译，风险管理与金融机构（第四版，或英文版本第五版），机械工业出版社，2018年。二、教学目标（1）熟悉量化投资过程中有关金融风险管理的主要理论与技术。（2）实操实盘检验基于风险管理视角的量化投资策略及软件应用。三、考核方式授课主页：软件Python：（一）授课方

3、式采取“线上+线下”混合式授课模式每周一上课3节（下午班、晚上班），共16周，慕课网站：（一）考核形式期末考试（60%）+平时作业（20%）+慕课课后题（10%）,看视频（10%）。作业邮箱：（下午班）（晚上班）四、教学安排本课程教学安排是16周,具体的教学内容安排如下（按住CtH分单击可以万载潮中等）：Chapter1金融风险管理概论：化投资视角answercode视频讲解Chapter2理论基础：资产定价answercode视频讲解Chapter3风险管理之市场波动率answercode视频讲解Chapter4风险管理之市场风险度answercode视频讲解Chapter5债券投资的风险管

4、理answercode视频讲解Chapter6证券投资组合理论与策略answercode视频讲解Chapter7证券投资组合理论的扩展与应用answercode视频讲解Chapter8期货套期保值理论与应用answercode视频讲解Chapter9期货风险对冲套利理论与应用answercode视频讲解Chapter10期权希腊字母风险对冲理论与应用answercode视频讲解Chapter11期权风险对冲套利理论与应用answercode视频讲解Chapter12信用风险：违约概率answerChapter13信用风险：在险值answerChapter14操作风险answerChapter1

5、5流动性风险answer第十六周复习、讲解平时作业主要阅读文献：1约翰赫尔，王勇、索吾林译，期权、期货与其他衍生产品（第九版），机械工业出版社，2014年。2r,量化投资：策略与技术，电子工业出版社，2012o3弗兰克.J.法博兹、塞尔吉奥.M福卡尔迪、彼特.N.科姆著，数量化股票投资：技术与策略，厦门大学出版社，2015o|4唐钱斯、罗伯特布鲁克斯，丁志杰、郭凯译，衍生工具与风险管理（第七版），机械工业出版社，2010年。5王小川等，Python与量化投资：从基础到实战，电子工业出版社，2018。16蔡立需著，量化投资与PythOn为工具，电子工业出版社，2017。7何海群著，零起点：Pyt

6、hOn大数据与量化交易，电子工业出版社，2016。8 YvesHilpisch著，蔡立需译，Python：金融衍生产品大数据分析，电子工业出版社，2018o9保罗威尔莫特，刘立新译，金融工程与风险管理技术，机械工业出版社，2009年。10约翰赫尔，王勇、袁俊译，期权与期货市场基本原理（第七版），机械工业出版社，2011年。11格林诺德和卡恩，李腾译，主动投资组合管理，机械工业出版社（第二版），2014o12罗伯特L麦克唐纳，杨丰登译，衍生品市场，中国人民出版社（第二版），201U13郑振龙、陈蓉，金融工程（第二版），高等教育出版社，2008年。14 McNeil,R.Frey,andP.Emb

7、rechts,QuantitativeRisk.ManagementConceptsTechniquesandTools,PrincetonUniversityPress,2005.15 JonDanielsson,FinancialRiskForecasting,AJohnWileyandSons,Ltd.Publication,2011.16 MariaC.Mariani,IonutFiorescu,QuantitativeFinance,AJohnWileyandSons,Ltd,Publication,2020.17 MarcosL6pezDePrado,AdvancesinFinancialMachineLeaining,AJohnWileyandSons,Ltd,Publication,2018.18 GergelyDaroczi,IntroductiontoRforQuantitativeFinance,PublishedbyPacktPublishingTtd,2013.19 ParamJeet,PrashantVats,LearningQuantitativeFinancewithR,PublishedbyPacktPublishingLtd,2017.