2024年金融风险管理专项考核试题.docx

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1、金融风险管理专项考核试题一、选择题1 .如果一项金融交易只有一个结果，则可能发生的结果间的差异为零，风险也为零.对错2、如果一项金融交易有多个结果，则有风睑，且可能发生的结果间的差异越小，风险越大.对错V3.现代风险管理将风险视同于危睑.对错V4、由于风睑是损失或盈利膝果的一种可能状态，所以，从严临苞义上看,风险和损失是不能并存的两种状态.对错5、由于市场风睑主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风脸，所以，市场风险报难通过分散化的方式来完全消除.对错6,一股而言,金融机构规模越大，抵御风睑的能力越强，其面崎监督风睑的威胁就越小。w7、一股地，保证贷款的风险比信用贷款的风睑更大些.

2、对错V8 .对于存款类金融机构而后，固定利我筋会面崎市场利率下降的风睑,浮动利存款会面临市场上升的风险.对镐9 .一个金融风险主体可以同时面临多种金融风险,但一种金融风险只可能有一个透因.对借V10 .口科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产的相关系数力负，分散投资于这两种资产具有降低风险的作用.对V猾11 .近年来由于信用衍生产品不新创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域.对错12 .有计划自我保险主要通过建立风睑准备金的方式来实现，监管部网银行业金融机构没有相应的规范要求.错V13、与算数收益率相比，几何收益率具有更好的可拓展性.对V借14.巴塞尔银行监管委员会要求在回测中

3、以1年为样本时间段.对错V15、金曲收益或风睑数抿的分布形式大多具有厚尾特征.对V借16.金肥风险随样本时间段的拉口而增大.对错17、在相同条件下，风险价值VaR要大于预期损失ES.对W18、回测VaR时，所选择的国信水平越高越好.对错V19、与大多数市场风险不同，信用风险的性质使其分布产生严重的右傀，出现大额损失的概率要高于正态分布.错V20、信用风睑展露是指在一段时间内借款人（或债务人）的承诺清偿额.对V借21.违约回收率是指发生约时的债券面值中不能收回部分所占的比例.对错V22、根据巴基尔协议In,在计算信用风险时,国际大型商业银行可以使用标准法，一般的商业银行可以使用内部评级法.对错V

4、23、信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数树基地的多元统计分析模型.对错24、在对信用评级模型进行稳健性检验时，可以采用样本夕微验方法，即利用开发模型对所用的数据库中预留的其他样本，对模型进行检验.对W25、广义的市场风起是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动，可能遭受的损失.对W26、利率风险是市场利率变动的不确定性给金融矶构常来损益的可能性.对错V27、收益率曲线是由不同期限、不同风险，流动性和税收的收益率连接而成的曲线，用于描述收益率与到期限之间的关系.对错V28、如果银行以短期同U作为聊固定利率贷款的资金来源,那当利率上升时,贷款的利J息收入仍然是固定的,但存

5、款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益加沙,经济价值降f1.对4错29:一股而后,期权赋于其持有者买入，卖出以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流金的义务,而非权利.对错V30、期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。对，错31、当金融机构发行的理财产昆出现与有国内客户诉讼纠纷的负面事件，井通过互联网扩散后,该金融机构面合的风脸主受有（）【单选题rA、国际风睑,战略风险B.声誉风险，战略风睑C、声誉风险，法律风险VD,操作风险，法律风险32.以下关于观代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）单选题A.风

6、险管理主要是事后管理B、风险管理应以客户为中心J风险管理应实现风险与收益之间的平衡VD、风险管理主要是控制风睑33、当信用评级机构传某一家受金融危机膨响的AA级企业改评为A级，表明与企业有信贷业务往来的金融机构所面临的（）增加J单选题rA、信用风险B、市场风跄J流动风险D、法律风险34一般地,（）属于内生风险单选SgrA、市场风险B、利率U操作风险D,信用风险35、（）是指金融机构在金敢市场的交易头寸由于市场价格园累的不利变化可能遭受的损失.单选题J*A信用风睑险B、法律风跄C,操作风险D、市场风险36、（）是指由于未预期的汇率变化司起公司未来现金流改变，从而使公司市场价值发生变化P无B成的风

7、险.I单选题*A、交易风险B、经营风睑VJ操作风险D、折箕风险37、合理的风险管理流程S该是（）单选题rA、风险识别一风险控制一风险控测一风险计量B.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量C、风险监测一风险控制一风跄识别一风险计量6风险识另-风险计量一风睑监测一风险控制V38、金融机构面临下列那种风险时（）采用风脸对冲策略的效果不明显单选题*A、利率风睑B、汇率风险J操作风险VD、股票风险39、某证券公司为所有员工都投保了意夕防害保睑，该行为属于（）单选感FA、风睑分散B.风险承担U风险对冲D.风险转移V40、（）是指商业银行通过投资购买与标的资产提前波动负相关的其他资产或衍生产品,未规避资产

8、潜在损失在内的一种策略【单选SSTA、风跄对冲B.风险承担U风险分散Dx风险转移41、（）并不能消灭风险，只是风险承担主体发生了改变.单选题*A、风险分散B、风险承担J风险对冲D、风险转移42.由于贷款期限的。短决定若利率的敢慝性，所以银行所发放货款的期限可能带来（1.I单选题rA、信用风睑B,操作风险U法律风险D,利率网险V43、偏度（skewness）是表示概率密度分布曲线相对于平均值的不对称程度的特征数，对于正态分布而言,其偏度等于（），表示概率密度曲线左右对称.【单选题rA、3B.1U0D、-144、曜度（kustosis）是表示概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的持证数，正态分布的峰

9、度为（）单选题*A、3B.1U0D、-145.下面的说法正确的是（）（单选题rA、百信水平越大，估计的可靠性越大B,黄信水平越大，估计的可靠性超小C、国信水平越小，估计的可旅性越大D、出信水平的大与估计的可靠性无关.46下面的说法正确的是（）单选题）A、在置信水平一定的条件下，要提高估计的可靠性，就应缩/J群本容量.B、在JS信水平一定的条件下，要提高估计的可靠性，就应增大样本容量VU在样本容量一定的条件下，要提高估计的可靠性，就应阐KS信水平D4在样本容量一定的条件下，要提高估计的准确性，就应提高置信水平47 .如果两笔贷款的信用风脸随着风险因素的变化同时上升或下陡，则下列说法正确的是（）单

10、选题J*A.这两笔贷数的信用风险是负相关的B、这两笔贷款同时发生损失的可能性较大C、这两第贷款的信用风险是正相关的D、官款组合的整体风脸大于各笔贷款信用风险的简单加总48 .某投资组合由收益率完全负相关的两只股票构成，则（）【单选题rA、该组合的非系统性风险能够完全抵税VB.该组合风险收益为零U该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D.该组合的投资收益标准差大于只中任一股票收益的布癖49、下列信用评级模型中，以市场信息为数据基明的是（单选题J*A、线性概率模型B、神经网络模型C、KMV模型D、ZETA模型so,从发生层次上看，信用风险可以分为（）个层次。【单选题rA、2B、3U4D.551、下

11、列不属于信用评分模型的是（单选题rA、专家评分模型B、半客户化评分模型C,完全客户化评分模型D、IRB内部评级模型52、根据KMV模型，决定一家公司违约概率的主要因素不包括（）单选画厂A、资产价值B、资产风险U杠杆比例D,现金比例53、下面嘟一项不置于KMV模型的优点（）单选地”A.KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型B、KMV模型假定企业资产价值的对数版从正态分布V&KMV模型具有前隐性D、KMV模型所提供的预期违约本质是一种对风险的定量分析54、CreditRiSk模型的基本思想来源于（1【单选JS/A、人寿保险B.健康保睑U财产保险D、意夕厢险55.期权性工具

12、因具有不对称的支付特征可能给（）带来风险.单选题rA、卖方VB、买方*财D、双方都不56、股票价格风险是指金融机构在一E殳时间内持有的股票等有价证券或期货等金融街生品因其价格发生不利变动给金融机构带来（）的市场风险.单选题*A,确定性损失B、非预期损失V&预期损失D、不确定峥失57.黄金价格的波动纳入金融机构（）范祷单选题rA、信用风睑B、市场风险U汇率风险D、流动性风险58、（）是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的跟额.单选题J*A交易限额B.风险限额V*止损限额D、敏感度限859、人P摩根公司认为，市场风险是由市场条件的改变而而引起的金融机构收入的不确定性.这里的市场条件不包括（

13、单选还广A、信用等级的改变B、资产价格&市场波动D、利率60、收益率曲线风险，也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线（）斜率的变化导致期眼不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险.单选题J*A、悌度B、凸度C,斜率D、雌61,对于金融行业而言,金融风（）闻名多选A、显著的集中性B.巨大的多样行U潜在的破坏性D.深远的传播性VE、影响的深刻性62、金融风险具有以下特点（）多选题rA、普遍性B.确定性U主观性D.隐蔽性E、扩散性63、导致法津责任的法律风险包话（1多选题A、民事赔偿VB、行政处罚C刑事制裁D.停业整顿64、金融风睑对微观经济的膨响包括（乂多选题J*A.给经济主体带来

14、直接嗨济损失B、引起金融市场秩序混乱C,给经济主体带来潜在的经济损失VD、增大了经营管理成本E,降低了资金利用率V65、头脑风尾法可能由于下述原因而阻碍创造性思考.（）多选题J*A、评价焦虑B、搭便口、C,产出阻归VD、方案大多E.从众心理66、风脸对冲对管理（）非常有效.多选题*A、利率风睑B、信用风跄J操作风险D、汇率风险E.股票风险V67、贝险承担主要是通过（）等来防备可能的损失.多选题*A、建立风睑准备金VB、足额的资本计提VJ金融同业授信VD、编制业务量E.建立专业自保公司V68、下列商业银行常用的风险管理策珞中，归属风跄转移的有（多选题rA、为经营场所购买财产保险B、对于不擅诵担风险的业务,配置好有限的经济资本J对于信用等级班氐的客户提高贷款利率E要求借款人员提供担保VE、为员工购买意外保险V69、与传统风险测度相比，VaR方法的优势体现在（X多选题*A、VaR具有有效益性B、VaR具有可比性C.VaR具有全面性V