以双均线构建的趋势交易系统（绝对干货）.docx

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1、以双均线构建的趋势交易系统（绝对干货）2023-04-0915:55交易得道交易者都是自由的，市场就像一片沙漠，虽说跋涉千里，但你可以选择前进的方向。但这也始极端不自由的，因为你必须穿过荒漠到达彼岸，没有其他选择，但无论走哪个方向都必然要经历跋涉的过程。01进场/离场策略交易者的核心需求是低买高卖用价差来获利，理想中的过程，应该是在趋势启动的时候买入，在趋势反转时卖出。对于趋势的定义延伸出固化的进场/出场策略，是系统化的基石,例如很多人使用的双均线交易法。能预判趋势的产生，只是一个开始，你还得确定趋势何时“结束”，并以此作为预先的出场信号。所以有一句老话叫：”会买的是徒弟，会卖的是师傅”，均线

2、是趋势指标，捕捉市场动能的增速，那么出场方式无非就两大类：1、反转离场，基于进场条件失效，持仓逻辑被打破，例如：金叉进场则死叉离场、重要阻力/支撑破位、日线图形破坏，等等。阻力支撑这里细节问题就出现了，从第一类的反转离场来说，基本都是对回落幅度的确认，超出合理范围的下跌，代表进场条件失效趋势衰竭（短期均线随着价格下跌，跌破了长期均线）需要注意的是，短期趋势衰竭并不代表是转势，大概率是修复回调走势，不然均线的用法就太傻心均线运行的方向还有斜率才是代表长期趋势的信息。而第二类呢，又延伸出了阻力和支撑的概念，你需要事先规划出你的盈利空间，这样就可以做主动性的减仓来释放风险，或者到达合理盈亏比的目标，

3、止盈离场。例如我上周在群内分享的空单就是以支撑做止盈的主动性离场（阻力支撑分布可以看周一的行情分析，下图做双均线策略的示范）对于趋势的判定非常简单，但如何去定义离场环境是一个很复杂的事情，需要你时于整体走势状态有认知，又需要你能识别潜在的阻力位置好去预估离场点位，而这两个细节问题又离不开对于趋势动能波幅的判断。02资金/仓位管理最理想的情况，在趋势确立的初期建立底单并持有，顺着趋势方向进行浮盈加码，例如以双均线构成的加仓策略，它的原理是相同进场逻辑的复制。如开头所言，长期趋势和短期走向，经常会有错位的情况出现，多头趋势中，短线出现快速回落卜.跌的走势。基于双均线策略的复制加仓，有三个好处：1、

4、底单和加仓间会有一定的浮盈空间。2、短期均线下穿则意味着有明显回调.3、均线整体向上向下，代表趋势方向的明确。当然也需注意加仓是一个均价被稀驿的过程，所以要拟合短期走势的状态，去调整仓位结构和底单加仓之间的持仓比例！03风控系统、止损策略止损是纠错，也是换取潜在收益的风险成本。也可以归为三大类：（1）是基于技术系统的止损方式，反转止损。例如多头趋势中，双均线信号失败，以金叉成立进场，那么失败则要止损离场.还有直要阻力支撑的反向破位，打破前高前低等等.(2)则是基于资金回撤的比例来止损.例如单次亏损额度不应超过总资金的2%,然后基于这个额度来换算亏损点值，再确定仓位手数.例如黄金，资金2%是50

5、0美元，以此换算得出，做1手黄金，止损范圉是5美金，做0.5手黄金，止损范围是10美金，应根据交易周期灵活运用.(3)结合近期市场平均波动幅度，来确定止损范围，例如ATR策略：以真实波幅作为止损，日内对应IH周期，参数为22日ATR,数值为4。以此作为止损数值，短线可以用IR范围来止损，波段中线则可以用2R范围。ATR的指标会随着市场波幅产生变化，是一个动态的止损策略.当然任何系统都有适用的市场环境和不适用的市场环境，有些人用了系统会有一个潜意识的幻想，认为臼己通过指标掌控了市场未来的趋势，等走势不如他所想，就患得患失拒绝认错。但没有完美的系统，市场是永远概率化的发展，做错的单子不一定亏钱，正

6、确的单子不一定赚钱，所以交易者不能以结果论对错，而要以自己的行为来判断。只要坚定的执行了系统，贯彻了逻辑，哪怕被止损，他也是值得肯定的正确行为.反之，即便是运气好赚到钱，也只会在错误的道路上越走越远，应当时时反省。04计划预案系统化是时于市场规律的认知，代表r你的进出场逻辑，同时也让你具备了对于盘面的分析能力。什么是交易计划？是对历史走势的认识和对未来发展的预期。1、基于双均线系统对于价格的表现，去判断哪个品种值得做，哪个品种有趋势.2、确定潜在的盈利空间，趋势动能强否？获利机会大否？3、根据固化进出场逻辑，去提前制定入场条件，等下一次交叉？还是直接进场？4、出场计划的确定，是建立在趋势初期，

7、何向于持有底单，便于未来加仓？还是波段交易到位即平？我前几篇文章也说过，做交易应该把身心抽离盘面波动，把时间用作去确定自己计划和思路上，这样可以规避，盘面涨跌引起的情绪扰动。真正的交易过程，反而很轻松，确定/进场条件，就是等待和执行的过程，总结就是一句话：功夫在盘外。05复盘总结交易计划一一复盘总结，构成r促进水平提升的正循环。很多人为什么交易5年、10年，成绩依然一塌糊涂？原因在于，人是近期思维的动物，更偏向于遵循固有认知，情绪本能来行动，所以经验并不能帮他进步，更有可能让他重复犯错。复盘不用太过于精细，要把握其中的主线，比如：（一）短期趋势复盘，当日交易计划和实际走势的对比.（二）阶段走势

8、复盘，自己的交易思路有没有偏离市场的趋势，整体计划思路需不需要做出细节修正（三）执行情况的复盘，执行有没有脱节，其他什么是把握归纳的“经验”什么是市场随机出现的不可控的“因素”（四）对自身状态打个分，有没有情绪化的问题，剖析反省一下。（五）末尾写点感悟总结，自我吹捧一下或者自我打脸。然后浓缩一下全文，想一个金句概括一下，弄到思维导图/笔记本上留念，以备自己抽风型深刻反思，有必要的话配个走势截图。最后需注意几点问题双均线效果最好的周期是4H、日线，小于这个周期均线过度敏锐，假信号频出。大于这个周期则过于滞后，损失很多进场空间。有用双均线只做一个周期的，也有用双均线形成多周期共振的交易方式，本质不变但各有优劣，由于篇幅有限就不展开了。仓位管理和止损策略，最好采用唯一的方式，不然左摇右摆非常容易出现执行失误关于参数、周期、均线数量.有想法的朋友可以自行调整优化。暂时想不起其他问题，对于一个交易系统而言，所涉及的环节繁多，一篇文章难以包罗万象。