《金融衍生工具理论与实务》实训报告 实训5--7 期货交易策略.docx

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1、实训报告一套期保值交易姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实调报告课时安排2课时实调目的1、能够清楚解称通过套期保值回避价格风险的原理2、熟悉套期保（ft流程,旎够办理套期保值业务3、能膨根据企业实际情况制定套期保值方案实训内容I,亲期保值申请材料郑州商品交易所套期保值申请（审批）表会员名称会员号客户名称客户编码会员联系人电话客户联系人电话合的月份买族申请数量是否速仓交易所申枇数量客户负责人签字：公章年月日会员意见：公章年月日交易所意见：公章年月日中埔套裕保值交易须提供的材料清单I1、郑州帝品交易所套期保值申论（审批）表一式两份.2、企业套期保值操作说明久3企业营业执

2、阳品本复印件.4、企业近2年的现货经莒业缗说明.5,卖出妾期保值申请客户另须提供的材料：保值商品的现货购销合同、保值商品仓单、交割预报通知单,拥有实货的其他凭迁.6.买入套期保值申请客户另缴提供的材料：保值商品的现统购销合同或其它证明材料。7、申请套保客户如果是国有企业，另须援供法定代表人签署的同意套期保值交易的注明。上近由客户提供的材料属复印件的须加盖客户公章，经期货公司审核后代为向交易所提供.企业套期保值操作说明企业名称客户编码企业类型生产企业口加工企业口消费企业流通企业其他现货贸易情况巳订生产计划口巳订购销计划巳订购销合同口其他上一年度现货经营总量万吨现货价格走势预测上涨主要原因分析1、

3、2、3、下跌主要原因分析1.2、3、套期保值交易操作计划锁定价格建仓是否仓格这价元/嗯平仓是否平仓价格元/吨实物交割卖期保值交售仓单是否交单量拟仓数一张展期保值接受仓单是否接单量拟仓数张接受仓单目的自用口转拗远月转售到现货市场持续接仓单本年度已枇准娈保额度使用情况皴度使用率：0-10%10-50%口50%以上客户盖章年月日2 .某现货商拟通过郑商所开展白糖会期保值业务。请您简要解释郑商所白糖会期保值业务有关规定和业务流程。3 .举例说明基差变化对套期保值效果的影响。实训效果与体会敦郎批改意见及成绩实训报告一模拟期货投机交易姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实调报告课

4、时安排2课时实调目的1、能步制定期货投机交易计划：2、能利用所学知识选择适当的入市（出巾）时机：3、掌握期货投机的技巧、方法,增强对期货市场的了解实训内容1、如果你是某期货公司的经纪人，请你为客户撰写一份期货的投机交易计划书品种UJ以任意挑选）2,模拟期货交易.建议模拟交易持续时间不少于一个月，要求记录交易情况。模拟期货交易操作记录表根据备要可更制.模拟期货交舄掾作记泉资金帐号初始投资金额交易日期一、操作计划二、操作记录每次交物请记录开仓和平仓的埋由及版图多头投机交表交易品种期货市场开仓日买入份月份的合约,期货价格为平仓日突出份月份的台约.期货价格为多头投机结果期货市场盈亏空头投机交舄表交易品

5、种期货市场开仓日卖出份月份的合约,期货价格为平仓口买入份月份的合约，期货价格为空头投机结果期货市场盈亏实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告一模拟期货套利交易姓名班级学号得分实调条件实训室、可操作的电脑实调资料指导材料、实调报告课时安排2课时实调目的1.理解我利操作要点并能在实践中运用。2 .能蜂估算出二个合约之间合理的价差.发现路月套利机会。3 .能够估W出期现套利的成本，发现期现套利机会.实训内容1,现在沪深300指数为4000点,市场利率为6%,年指数股息率为1%,交易成本总计为60点,则1个月后沪深300指数期货的合理价格是多少？无风险套利区间是多少？2、通过分析某期货品种，进行套利交与策略设计，撰写研究报告。实训效果与体会教师批改意见及成绩