《金融衍生工具理论与实务》实训报告 实训11 利率互换设计.docx

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实训报告一利率互换设计姓名班级学号科分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.通过模拟或实际卷与利率互换交易，加深对利率互换交易的理解：2 .掌握利率互换交易的原理、流程和技巧,培养对金融市场的敏感度和洞察力：3 .分析利率互换交易的影响因索和风险管埋方法，评价利率互换交易的表现和效果，提出自己的建议和反思.实训内容假设你是一家银行的财务经理需要从另一家银行借款1亿元人民币,期限为3年.年付息.可选择两种借款方式：固定利率借款（固定利息6%）和浮动利率借会（SInBoRMQ预计SHIBOR上升，你更偏向于固定利率借款。但对方只提供浮动利率借款。通过与第三方进行利率互换交易实现目标：与第三方（如一家证券公司）签订利率互换合妁，按固定6%和浮动SHlBOR俅年交换现佥流，交换金额为1亿元人民币。借款1亿元人民币，按浮动利率借款方式支付利息，推骤1：利率互换交易模拟,使用EXCel或其他软件模拟利率互换交易，计算现金流、净收益和风险敞口,并绘制图表（畿设SHIBOR分别为5.5%、6.5%和7.Q步骤2：影响因素分析.如市场利率、估用风险和流动性风险,并探讨风险管埋方法.步骤3：撰写实操报告，总结利率互换交易原理、流程和技巧，评价表现和效果，提出建议和反思.实训效果与体会教师批改意见及成绩