2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》考前通关必练题库（含答案）.docx

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1、2024年初级银行从业资格风险管理考前通关必练题库（含答案）一单选题1 .对于正态曲线，若固定。的值，随U值不同，曲线位置。Ax不同B、相同C、不动D不确定答案：A解析：正态曲线由。和U决定其形状：U为均值决定了曲城中心，。为标准差决定了曲线的离散程度。若固定。的值，随U值不同，曲线位置将不同。2 .下列不属于资金业务的是。A、资金拆借B4债券买卖C、外汇买卖D.个人生产经营贷款答案：D解析：资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理,资金存放资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。个

2、人生产经营贷款属于个人信贷业务。3.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为O,该风险为流动性风险的主要透因之一。A4信用风险B4战略风睑C、集中度风险D4市场风险答案：C解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险.到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发潦动性风险，因此集中度风险是引发信用风险,流动性风险的主要诱因之一。4 .O是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A、识别风险制作风险清单Cs感知风睑O4分析风除答案：C解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业

3、银行所面临的风险种类和性质;分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。5 .尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是指。类贷款。A、关注B.可疑C、损失D次级答案：A解析：关注类贷款是指尽管借款人目前有能力镂还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素.6 .商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：O.A4内部评级和外部评级B4客户评级和监管分析Cv客户评级和债项评级D4分行评级和总行评级答案:C解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交

4、易本身特定的风险要素。7 .历史上静多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于OAs法律风险B4政策风险C,操作风睑Dv策略风险答案：C解析：主权违约，指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金O15 .某一国家经济政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指O.A、间接国别风险Bs主权风险C、政治风险D4宏观经济风险答案：A解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。16 .下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是0.A、

5、抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B、银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式C、在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D4为了能够快速及时地通过抵押品方式荻得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制答案：C解析：在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。17 .下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是。A4风险是未来结果的不确定性B、风险是未来的期望收益Cv风险是未来的盈利D4风险是损失的可能性答案：A解析：在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的

6、不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险”18 .银行可参照以下比例按季计提专项准备，对于次级类贷款，计提比例为。%;对于可疑类贷款，计提比例为O*A450,100B、25,50C、25.75D、0,25答案：B解析：银行可参照以下比例按季计提专项准备:对于关注类贷款，计提比例为2%;对于次级类贷款，计提比例为25%;对于可疑类贷款，计提比例为50%;对于损失类贷款，计提比例为100以其中，次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20%.19 .下列不属于关于合格优

7、质流动性资产的基本特征的是。.A4风险低Bv易于定价C4价值波动大D4与高风险资产的相关性低答案：C解析：合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险费产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。20 .与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金酸风险主要有的特征不包括O.A4突发性B4交叉传染性快，波及范围小C4负外部性强D4复杂性答案：B解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性。突发性。交叉传染性快，波及范围广。负外部性强。21 .商业银行所面临的结算风险是一种特殊的。A4市场风险Bv信用风险C4

8、法律风险D操作风险答案：B解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。22. 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于O.A4市场风险Bs操作风险C、流动性风险D4信用风险答案：D解析：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同费金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生.23 .商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是。A、经济资本B4监管资本C、会计

9、资本D4实收资本答案：B解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不强调其所有权归属.24 .O是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A、拨备覆盖率Bv贷款拨备率C、贷款迁徙率Ds不良贷款率答案：B解析：贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，即贷款拨备率=（-般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额x100*贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的

10、指标。25 .客户风险的内生变量指标中,公司治理结构和存货周转率分别属于（）。A4基本面指标和财务指标B4基本面指标和基本面指标C4财务指标和基本面指标D、财务指标和财务指标答案：A解析：公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标；存货周转率是财务指标中的营运能力指标“26 .外部的盗窃、抢劫行为属于。事件。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素答案：B解析：外部欺诈事件，指第三方故意褊取、盗用,抢劫财产伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件27 .商业银行A、B、C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如做行A做行B侬行C存货比073%65%中长期贷

11、欧比重305050七j大十家存款户的存款占比下表：20%20%假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是OA、无法确定Bv银行CG银行BO4银行A答案：C解析：由表可知，A、B,C三家银行的三类流动性风险计量指标中，贷存比最大的是B银行，中长期贷款比里最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。28 .商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是O.A、我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B、商业银行根据外部监督要求和内

12、部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C4我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计三答案：C解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。29 .股票投资收益率上升，最可能会给银行造成。风险.A、信用市场C、声誉D4流动性答案：D解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。30 .某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎

13、多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。Av140Bv150C4120D4230答案：A解析：累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30160=440;净总敞口头寸法：90+40+160-40-60-20-30=140：短边法：90+40+160=29031.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为O.A、15%B420%G35%D150%答案:B解析：不良

14、贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）X100%=8+1+1）/（200-150）100%=20%432.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是。Ax在某一时点，同一债务人通常有两个客户信用评级Bv在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C、客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D4债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率答案：B解析：AB两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级；C项，客户信用评级主要针对交

15、易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；D项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。33.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是。.A、风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B,风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C、风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D4风险管理部门应当承担风险管理的最终责任答案：A解析：A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。34 .2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银