概率统计在金融中的应用.docx

《概率统计在金融中的应用.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《概率统计在金融中的应用.docx（20页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、毕业论文题目：概率统计在金融中的应用学院：数理学院专业：数学与应用数学姓名：XXXX学号XXXXXXX指导老师：XXXXX完成时间：2013年5月2出摘要概率统计课程是金融数学的必修课，它作为重要的数学工具，在金融领域的分析中发挥着举足轻重的作用。当今概率统计与经济的关系可以说是息息相关的,几乎任何一项经济学的研究、决策都离不开它的应用。例如:实验设计、多元分析、质量控制、抽样检查、价格控制等都要用到概率统计知识。实践证明，概率统计是对经济学问题进行研究的有效工具,并且它为经济管理、经济预估、经济预测和决策提供了新的手段。本文首先详细阐述了本课题的研究背景、研究目的和意义，以及它的来源和开展现

2、状，而且还对论文的组织结构予以讨论：首先通过重点分析了概率统计常用的理论和知识，以及基于理论的假设干模型，为下章的举例介绍概率统计在金融中的经济管理决策、经济损失估计、最大经济利润求解、经济保险、经济预测等几个经济学问题中的应用中所遇到的知识做个简单知识准备；接下来就是举例介绍概率统计在金融中的经济管理决策、经济损失估计、最大经济利润求解、经济保险、经济预测等几个经济学问题中的应用；文章的最后那么是对整篇文章进行了总结。关键词：概率统计，现代金融，经济管理决策，经济损失估计，经济保险，最大经济利润求解，经济预测ABSTRACTProbabilityandstatisticscourseisar

3、equiredsubjectinfinancialmathematics.Asanimportantmathematicaltool,probabilityandstatisticsplaysanimportantroleinthefieldoffinancialanalysis.Today,probabilityandstatisticsiscloselylinkedwiththeareasoftheeconomy,andanyeconomicsresearch,economicsdecisionmakingisarguablyalmostinseparablefromitsapplicat

4、ions,suchas:experimentdesign,multivariateanalysis,qualitycontrolandsamplinginspection,pricecontrol,andsoon,whichalltakeadvantageoftheknowledgeofandstatistics.Practicehasproved,probabilityandstatisticsisaneffectivetoolforthestudyofeconomics,anditprovidesanewmeansfortheeconomicmanagement,economicforec

5、asts,economicforecastsanddecision-makingandsoon.Atfirst,thisarticleelaboratedthepapersresearchbackground,researchpurposeandresearchsignificance,aswellasthesourceofthetopicandthecurrentsituationofthedevelopment,butalsotheorganizationalstructureofpaper:firstly,focusesontheanalysisofthecommonlyusedtheo

6、ryandknowledgeinmathematicalstatistics,andseveralmodelswhichbasedonthetheoryoftheprobabilityandstatistics,whichmakessimplepreparationfortheknowledgeusedintheintrodutionofthenextchapter.Followedby,nextchaptermakessomeexamplesfortheintroductionoftheapplicationofprobabilityandstatisticsinSomeoftheecono

7、micsproblems,suchastheeconomicmanagementoffinancialdecisions,economiclossestimation,maximumeconomicprofitsolution,economicsafe,economicforecasts,andsoon.Theendofthearticlemakesasummaryaboutthewholepaper.Keywords:Probabilityandstatistics,modernfinance,economicmanagement,economiclossestimation,economi

8、csecurity,maximumeconomicprofit,economicforecasts目录摘要ABSTRACT第一章概论01.1研究背景、意义及目的01,11*01.L2研究目的01. 1.3研究意义01.1 2)IJlc52*01.3 概率统计与金融学的联系与应用11.4 论文的组织结构2第二章概率统计常用理论知识32. 1概率统计知识概述32. 1.1概率论的内容33. 1.2概率统计的内容32.2概率统计常用理论模型42. 2.1中心极限定理43. 2.2矩估计和最大似然估计44. 2.3置信区间和置信度55. 2.4线性回归模型5兀线性回归分析6第三章概率统计在金融中的应用

9、实例831弓I曰*86. 2实例举例93.2.1.在经济管理决策中的应用93.2.2.在经济损失估计中的应用103.2.3.在求解最大经济利润问题中的应用103. 2.4.在经济预测中的应用114. 2.5.在经济保险问题中的应用错误!未定义书签。第四章总结15参考文献15致谢16第一章概论1.1 研究背景、意义及目的1.1.1 背景由于数学固有的灵活性，可使金融领域的相关研究和探索借助于其多种计算方法以及数学模型，从而更好地发现现实金融问题背后的经济变量函数，使复杂的关系得以清晰化；由于其固有的精确性,采用数学方法可以准确的研究和描述经济范畴之间的数量关系；由于其固有的严密逻辑性,使得数学分

10、析成为科学推理的主要手段,可以使一些用其他方法难以说清的逻辑关系得到简洁明了的说明和解决。随着金融市场的繁荣与开展，以及概率统计相关理论的不断进步和开展,概率统计在金融领域中的应用越来越受到重视。金融学作为立足于经济现象之上的一门学科,与概率统计之间有着千丝万缕的联系，越来越多的统计方法被运用到金融领域当中，金融统计学这一新兴边缘学科也由此应运而生。随着知识经济的到来,人们对各种问题的要求越来越精确，概率统计方法以其精确和严密性在金融学中被广泛应用，阐述金融工具从日常语言开展到数理语言，具有了理论上的抽象，是金融学科的一种进步。1.1.2研究目的本文主要介绍了概率统计在金融领域中主要开展及应用

11、。通过介绍概率统计中的几种最常用的模型和计算方法，做到对概率统计知识和原理的再学习以及更深层次的探索和发现；举例说明概率统计知识在金融领域中某些方面中的实际运用以及模拟操作，到达对各方面知识的相互渗透。1. 1.3研究意义从系统科学的观点出发，着眼于金融市场的整体，运用模型，特别是借用数学模型并运用概率统计来寻求金融市场系统的相关需求和应用，并结合计算机的应用，从而到达最精确、满意的结果，也使金融市场系统整体到达最经济、最有效、最合理的理想状态。1.2 开展近况早些年我国概率统计在社会经济金融领域中的应用，主要是抽样法和相关分析，其它方法应用的还很少；从应用的开展阶段看，除抽样调查和产品质量管

12、理等应用的较多外，多数还处在试验阶段,离广泛实际应用，还有相当距离;从应用的单位看,也只是少数。如今概率统计在金融中的应用己经开展的相当之快，虽然还不是太成熟，但是我们已经取得了惊人的成就。在我国社会主义经济条件下,社会经济领域里,主要是由非随机性因素所引起的数量变化居主要地位，同时仍然存在着随机性因素和非随机性因素共同作用所引起的数量变化,和随机性所引起的数量变化。因此,在社会经济领域中，仍然可以运用概率统计方法来研究其数量的变化,运用大量观察资料来研究随机变量的分布函数和数字特证，以说明随机现象的规律性。事实上，人们对随机现象观察的次数不可能很多，概率统计只能利用不多的观察资料,从局部到整

13、体之间的数量关系来进行分析和推断，以了解其内在的规律性。这种从局部观察去推断整体的方法,在概率统计中的应用极为广泛。概率统计与各种具体的研究对象结合起来,特别是对社会经济现象进行定量研究和推断时，就可以解决许多实际间题。近年来，国外己在国民经济和企业经营管理中广泛地应用抽样理论、离差分析、回归分析、相关分析、质量控制和极值分布等概率统计方法。因此,在社会经济领域中，运用概率统计方法，不管是采用数量描述和数量推断的方法，作出总体数量关系的分析，以说明各种问题,就成为研究社会经济现象的有力武器。现代金融中，由于金融创新的不断开展，涌现出许多新的金融产品和金融工具，尤其是金融衍生工具的大量涌现使得数

14、学在金融中的使用更加具体和广泛，它们的定价成为金融学中重要的研究内容。1.3 概率统计与金融学的联系与应用概率统计是研究随机现象的数量关系的科学。而客观世界中现象的数量变化有随机性和非随机性两种类型，并且随机性和非随机性数量的变化又是相互联系，交织在一起的。因此,客观世界现象的数量变化,既有随机性因素的变化,又有非随机性因素的变化。也就是说,一切现象的数量变化是由随机性因素和非随机性因素共同作用下引起的。目前，国际上把经济理论分为宏观经济理论和微观经济理论两大类。所谓宏观经济理论,就是研究国民经济结构和最正确地制订国民经济方针、政策和方案的理论。微观经济理论,是研究政府部门、企业、工厂等经济政

15、策和方案及其最正确调节的理论。在经济学领域中,还经常运用“计量经济学”，也就是说,采用经济理论和数学方法,精密地表述经济因素之间的因果关系；采用线性规划、估计等概率统计方法，以现实的资料对各种经济模型进行验证。这就是采用经济理论、数学和概率统计学三结合的方法,定量地表现经济现象的因果关系。这种经济理论、数学和概率统计学的结合,提供了概率统计在社会经济领域中应用的范例。现代科学技术的开展，特别是电子计算技术的开展,将促进国民经济和企业管理的现代化。正是由于概率统计和计算机的相辅相成的关系，这就必然促进概率统计在社会经济领域中的应用和开展。运用概率统计方法研究社会经济现象,要通过大量的数字资料,进行科学的统计分析。由于数学固有的灵活性，可使金融领域的相关研究和探索借助于其多种计算方法以及数学模型，从而更好地发现现实金融问题背后的经济变量函数，使复杂的关系得以清晰化；由于其固有的精确性,采用数学方法可以准确的研究和描述经济范畴之间的数量关系；由于其固有的严密逻辑性,使得数学分析成为科学推理的主要手段,可以使一些用其他方法难以说清的