银行风险经理考试：风险监测与报告考点巩固四.docx

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1、银行风险经理考试：风险监测与报告考点巩固四1、判断题利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。正确答案：对2、单选风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下（江南博哥）列早期非财务警示信号（）A.客户现金流状况的恶化B.固定资产的剧烈变动C.保险公司由于客户没有支付保险金而向其发出了保单注销函D.日常开支相对于销售额的增长不合理正确答案：C3、单选下列哪项不属于体制变更的风险信号OOA.客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格B.客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C.客户即

2、将关停破产、解散D.客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化正确答案：A4、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的系统缺陷监测内容O.A.违反系统安全规定B.系统设计/开发的战略风险C.数据/信息质量D.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：A,B,C,D5、多选下列属于信用风险抵补类监测参考指标的是OA.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款偏离度C.贷款损失准备充足率D.不良贷款率正确答案：A,C6、单选在下列行为中，O是由于银行内部流程而引发的操作风险。A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款

3、C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证正确答案：B7、单选风险管理人员在客户监测中，应密切关注客户出现的下列早期财务警示信号OA.在回应低迷的市场或不景气的经济状况时反应迟缓B.关键的人事变动C冒险参与企业并购、新项目投资、新区域开发等投机活动D.没有按时收到财务报表正确答案：D8、单选某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷

4、款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有1200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。若2009年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。A. 4100B. 4500C. 3200D. 3000正确答案：A9、判断题银行信贷在线监控中橙色风险信号发布后，有关部门要立即组织成立风险处置小组，制定风险处置紧急方案，采取有效措施制止风险恶化，减少损失，降低负面影响。正确答案：错10、多选下列说法中有哪些是正确的OcA.工业品出厂价格指数是反映一定

5、时期内全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数B.消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标C.消费者信心指数是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标D.波罗的海干散货指数直接反映了全球经济的景气程度正确答案：A,B,C11、单选下列哪项属于客户财务风险信号OoA.企业（项目）资本金未按时到位或存在抽逃、变相抽逃资本金行为B.客户频繁更换会计师事务所或法律顾问C.客户（担保人）已无法继续向银行融资，以高于银行贷款利率的条件向民间大量筹资D.客户窟营战略、投资方向、经营范围发生重大不利变化，对客户生产经营可能造成不利影响正确答案：C12、多选下列哪几项是担保风险信号OA.抵（质）押手续不完

6、备，未进行合法、有效登记；抵（质）押物所有权发生争议、抵（质）押物保险过期B.银行对抵（质）押物失去控制，抵（质）押物被有关机关依法查封、冻结和扣押等C.贷款抵（质）押物由于市场价格变动等导致价值明显下降D.担保合同等重要法律文件遗失，对贷款偿还有实质性影响正确答案：A,B,C,D13、单选对直接威胁银行信贷资产安全、风险敞口较大，需立即采取措施以防止风险进一步扩大、损失程度增加的重要风险信号是OOA.红色风险信号B.橙色风险信号C.棕色风险信号D.黄色风险信号正确答案：B14、多选下面关于经济周期的描述哪些是正确的？OA.经济周期是经济运行中周期性出现的扩张与紧缩交替更迭、循环往复的一种现象

7、B.经济周期通常分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段C.经济周期处于衰退和萧条阶段时，缺乏核心竞争力的企业将大量倒闭D.经济周期是主观的，通过人为力量可以从根本上改变它正确答案：A,B,C15、多加?列近几项为信用风险监测参考指标中的资产质量指标OA.不良贷款率B.到期贷款现金收回率C.不良贷款拨备覆盖率D.新发放贷款不良率正确答案：A,B,D16、多选下列操作风险事件需向总行报告的有OoA.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B.涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C.涉案金额100万元以上的诈骗案件D.涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件正确答案：A,B,C,D

8、17、多选下面哪些说法正确有哪些OcA.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于多头B.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头C.如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明该行在该币种上处于空头D.如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明该行在该币种上处于多头正确答案：A,C18、多选下列哪些方面属于商业银行操作风险的人员因素监测内容O.A.知识/技能匮乏B.核心雇员流失C.内部欺诈D.失职违规正确答案：A,B,C,D19、判断题净资产收益率、现金比率、销售净利润率都属于客户财务指标中反映盈利能力的指标。正确答案：错20、单症下列属于客户风险的非财务指标的是OoA.对外

9、担保因素影响B.总资产周转率C.总资产收益率D.现金比率正确答案：A21、SJ断题发生重大操作风险事件后，事发单位应在5个工作日内进行首次报告。正确答案：错22、判断题银行信贷在线监控中橙色风险信号是指有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。正确答案：错23、多选在下列中意思正确的有OoA.风险监测报告主要是对发现的内外部风险因素及时揭示报告，以防范和化解一定范围内的系统性风险B.风险分析报告包括全面风险分析报告、部门风险分析报告C.风险事件报告主要是对事件经过、发生原因、损失影响以及采取的措施等进行报告D.风险检查报告主要是对检查发现的问题或风

10、险隐患进行报告正确答案：A,B,C,D24、多选部门风险分析报告的报告对象可以是OoA.派驻的风险经理B.同级行风险管理部门C.上级行对口业务部门D.同级风险管理委员会正确答案：A,B,C25、多选商业银行一般从哪几方面对操作风险进行监测OoA.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：A,B,C,D26、多选下列财务指标中，可以用来反映客户长期偿债能力情况的指标为OA.利息保障倍数B.债务本息偿还保障倍数C.资产负债率D.营业收入利润率正确答案：A,B,C27、单选操作风险事件报告分为重大操作风险事件报告和一般操作风险事件报告，其中影响程度达到（）标准的操作风险事件为重大操作风险

11、事件。A.三级四级五级B.一级二级三级C.四级五级六级D.四级五级正确答案：B28、多选下列哪几项是客户的非财务风险信号OA.主流媒体出现关于借款人或者担保人的重大负面信息，上市公司发布预亏公告B.客户频繁更换会计师事务所或法律顾问C.企业（项目）资本金未按时到位或存在抽逃、变相抽逃资本金行为D.会计（审计）师事务所出具有保留意见、否定意见、拒绝表示意见的审计报告正确答案：A,B,C29、多选信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括OoA.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.主要产品供应商流失D.存款账户余额大幅下降正确答案：A,D30、单选法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债减值测试使用（）.A.迁移模型B.现金流折现模型C.滚动率模型D.以上均不正确正确答案：B