银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试找答案四.docx

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1、银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试找答案四1、单选下列哪个不是新资本协议规定的风险暴露类别？OA、公司B、主权C、零售银行D、证券E、股权正确答案：D2、判断题与单笔贷款业务不同，商业银行评估（江南博哥）信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。正确答案：对3、判断版根据银监会商业银行授信工作尽职指引的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。正确答案：错4、填空题根据中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法（试行）（农银发2009208号）规定，第二还款来源保障度贷后测评包括初评

2、和审核二个操作环节。其中初评由O完成，审核由O完成。正确答案：管户客户经理；客户部门负责人5、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。正确答案：对6、填空银行将贷款集中于任何一个业务领域中，如地域、行业或者产品，这就是O风险。正确答案：信用集中度7、名词解释最高额担保正确答案：最高额担保是指在约定的最高债权限度内，由担保人对一定期间内连续发生的债权提供担保。包括最高额保证担保、最高额抵押担保和最高额质押担保。8、名词解释全部关联度正确答案：全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50虬9、判断题根据我行农户小

3、额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），同等条件下，采用自助可循环方式和一次性还本的农户小额贷款利率上浮幅度，要低于分期还款方式。正确答案：错10、名词解释风险价值正确答案：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。11、名词解释银行账户正确答案：银行账户是指商业银行表内外所有未划入交易账户的金融工具，即商业银行为非交易目的和为套期保值而持有，表内外所有未划入交易账户的业务合约。12、填空题根据关于加强资产质量管理工作的通知（农银办发2009281号）规定，要不断完善风险预警及处置机制，提

4、高反应速度。对到期未收回的法人客户贷款，要按月进行风险提示。逾期超过15天的，（）应向（）行逐笔说明逾期原因。逾期超过15天但不足90天，且贷款风险分类形态未认定为不良的，O须向O作出专题汇报。逾期超过90天的，O须向（一）就逾期原因、拟采取的清收措施等作出专题汇报。正确答案：经营行；客户管理；二级分行分管行长；一级分行风险管理部门；二级分行行长；级分行分管行长13、填空题根据中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）（农银发2009208号），客户评价，是以（）为基础，通过（）调整与（）调整，对客户违约风险进行量化评估。正确答案：客户年度信用等级及得分；即期财务指标；风险信号14、填空题中

5、国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号），风险经理聘书由所在行O人力资源部制作发放。聘期一般不超过O年，期满可以续聘。正确答案：委派行；三15、判断题根据我行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于荒山、荒地、荒丘等承包经营权，以抵押人实际支付的承包价款加上垦荒实际投入的成本扣除已经使用年份所折合成的承包价款为基础确定抵押物价值，抵押率最高不超过20%。正确答案：错16、判而题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，减值测试及预计负债中可以出现拨备金额大于贷款余额或预计垫款金额的情况。正确

6、答案：错17、判原题根据关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009110号）规定，对于总行管理集团客户，其子公司独立评级，可由一级分行自行发起评定。正确答案：对18、单选风险因素是操作风险点的重要内容，下列关于风险因素描述规范的是（）。A、柜员临时离岗应办理临时签退B、柜员临时离岗未办理临时签退C、柜员临时离岗未办理临时签退致使其他柜员盗用其柜员号作案D、监控录像显示柜员临时离岗后其机器仍为办理业务的界面正确答案：B19、单选关于非预期损失的说法，错误的是OoA、非预期损失表示资产损失的波动幅度B、非预期损失真正体现了银行的风险所在C、非预期损失可通过提取准备金的形式加

7、以规避D、非预期损失是无法确切计量为某一个具体数值的正确答案：C20、单选情景分析用于：OA、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D、A和C正确答案：B21、判断题根据我行小企业简式快速贷款管理办法（农银发（2007）48号），小企业简式快速贷款期限不超过半年的，可采用到期一次还本付息方式；贷款期限超过半年的，可实行按月（季）结息、到期还本或按月（季）偿还本息等多种还款方式。正确答案：对22、填空题根据商业银行资本充足率管理办法规定，商业银行资本充足率不得低于（），核心资本充

8、足率不得低于Oo正确答案：8%；4%23、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），农户小额贷款业务须采取双人实地调查方式。正确答案：对24、填空题根据商业银行压力测试指引规定，商业银行应选择运用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括（）及（）。正确答案：敏感性测试；情景测试25、名词解释风险监测正确答案：风险监测是指运用各类监测手段，持续对各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素进行监测，动态捕捉风险变化和发展趋势的过程。26、单选流动性是指商业银行在一定时间以（）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A最低B、最高C、合理D、市场正确答案

9、：C27、判断题资产组合层面的经济资本理论上应大于各业务单位经济资本的简单加总。正确答案：错28、判断题过分夸大基金、保险等理财产品的收益，会误导客户，易引发纠纷，给银行带来声誉风险。正确答案：对29、判而题支行实行市场化守库，检查人员查看保安公司相关保险合同，发现投保不足额或赔偿范围没有涵盖所有事故风险营业场所等,则该合同有重大缺陷，存在操作风险隐患。正确答案：对30、判原题根据银监会固定资产贷款管理暂行办法相关规定，单笔金额超过项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用借款人自主支付的方式。正确答案：错31、判而题期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末

10、分类为可疑类和损失类的贷款余额之和。正确答案：对32、单选对交易、投资允许的最大损失额，指的是OoA、交易限额B、风险限额C、止损限额D、压力测试限额正确答案：Q33、%选杠杆比率主要用来衡量客户的OoA、经营状况B、风险状况C、偿债能力D、行业状况正确答案：C34、判断题根据我行小企业贷款风险定价管理办法（农银发（2006）303号），小企业贷款定价监测以信贷管理信息系统（CMS系统）为平台进行。正确答案：对35、名词解释非预期损失正确答案：非预期损失是指商业银行在日常经营过程中无法预期的损失额，是潜在的损失，该类损失通常由资本进行覆盖。36、判断题关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具，

11、其实施成功的关键在于获取充分适当的数据。正确答案：对37、单选在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、有效期限正确答案：A38、填空题塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用O的单尾置信区间；持有期为O个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为Oo正确答案：99%；10；一年39、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，信贷资产减值测试及预计负债按月进行，以每月（）日为测试基准日。正确答案：

12、2140、单选根据我行现行评级办法，客户甲使用农业打分卡评出AAA,客户乙使用工业打分卡评出AA+,是否说明客户甲比客户乙的风险更低？（）A、是B、不是C、无法判断正确答案：c41、单选下列不属于信用风险管理方法的是OoA、资产证券化B、抵押品和清收管理C、组合管理和风险分散化D、资产负债配比管理正确答案：D42、名词解释事后检验正确答案：事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。43、单选银行的非预期损失应该用（）覆盖？A、一般准备金B、资本C、专项准备金D、特种准备金正确答案

13、：B44、判断题操作风险点作为防范风险的重要手段和措施，可向各部门、各岗位全面公开。正确答案：错45、单选在进行操作风险识别时，发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为OOA、产品销售B、内部欺诈C、外部欺诈D、客户、产品与业务活动正确答案：D46、多选商业银行金融创新指引商业银行开展创新活动，应该做到的几个“认识”是（）。A、认识你的业务B、认识你的员工C、认识你的风险D、认识你的客户E、认识你的交易对手正确答案：A,C,D,E47、单选1994年7月和8月，巴林银行曾对新加坡期货公司进行了一次内部审计，审计在职责

14、分工层面提出了明确的建议，但该审计报告没得到很好的执行。从巴塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了OOA、原则2内部审计的角色B、原则3管理者的角色C、原则4风险识别评估D、原则7业务连续性管理正确答案：A48、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号），总行将在主要业务部门设立风险管理职能处室，牵头负责本业务条线风险管理，对风险管理部负责并报告。正确答案：错49、单选按照巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可以分为O两大类。A、银行账户资产和客户账户资产B、银行账户资产和交易账户资产C、负债账户资产和资本账户资产D、风险资产

15、和无风险资产正确答案：B50、填空题根据中国农业银行“三农”客户信用等级评定办法（试行）（农银发2008343号）规定，评级对象按得分高低和单项指标，分为O五个等级，风险逐级递增。正确答案：优秀、良好、一般、较差、违约51、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），在三农零售客户等级设置中，客户在报告期内债务逾期超过90天或贷款五级分类为次级、可疑、损失的界定为违约。正确答案：对52、填空题根据中国农业银行法人客户授信管理办法（农银发2007222号）规定，法人客户授信管理，是指对单一法人客户、集团客户核定授信额度，并在额度内办理授信业务，实行集中控制客户信用风险的信贷管理制度。授信管理包括O管理和（）管理。正确答案：授信额度；授信业务53、单选因雷击而致使某支行营业网点前置主机系统故障，营业中断2天，此事件的事件类型、风险成因分别是OoA、实物资产