银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试题库（题库版）.docx

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1、银行风险经理考试：中国农业银行风险经理考试考试题库（题库版）1、判断题根据中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法（农银发2008233号）规定，对经营期不满1年的客户，最高提级至AA级。正确答案：错2、填空（江南博哥）题根据中国农业银行“三农”客户信用等级评定办法（试行）（农银发2008343号）规定，评级对象按得分高低和单项指标，分为（）五个等级，风险逐级递增。正确答案：优秀、良好、一般、较差、违约3、判断题根据中国农业银行信贷资产风险分类管理办法（试行）（农银发2009208号）规定，重组贷款是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款作出调整的贷款。正确答案：对4、判

2、断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），对自然人保证人，在重点审查其担保能力基础上，可不进行信用等级测评。正确答案：对5、单选商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（），以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A、银行账户B、交易账户C、银行账户和交易账户；D、资金账户正确答案：C6、判断题根据商业银行风险监管核心指标（试行）（银监发200589号）规定，单一客户（集团）授信集中度是指最大一家（集团）客户贷款余额与全行贷款总额的比例。正确答案：错7、判断题根据我行2009-2010年“三农”和县域信贷业务政策指引（农银发20093

3、29号），对于季节性收购、储备农副产品、信用等级AA级以上的农业产业化龙头企业，若风险可控、综合回报较高、实行收购资金封闭管理，可根据收购资金需求核定授信额度或特别授信额度，在总授信额度不超过授信额度理论值50%的情况下，由一级分行审批；超过50%的，按突破制度报总行审批。正确答案：错8、判断题经共同上级行批准，同一辖区内可以有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放信用。正确答案：对9、单选下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（）A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、银行账户利率风险正确答案：D10、判断题风险管理部门是商业银行有效防范风险的第一道防线。正确答案：错11、填空题

4、中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号），派驻风险主管、一级分行向直属支行委派的派驻风险经理，为一级分行（）或高级专员。正确答案：资深专员12、填空题根据关于加强资产质量管理工作的通知（农银办发2009281号）规定，严格掌握法人客户不良贷款向正常迁徙。对风险因素已消除，借款人生产经营恢复正常，具备按期还本付息能力，满足以下条件之一的不良贷款，可按程序、按权限重新认定分类形态：一是较不良形态认定时，借款人已归还O（含）以上贷款本金；二是较不良形态认定时，追加了足值、有效的抵质押担保，或原抵质押担保存在的风险隐患已（）；三是通过债务重组，借款人风险状况实质性好转，且已满O观

5、察期。正确答案：30%；消除；6个月13、名词解释风险价值正确答案：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。14、单选巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型OA、相关性模型B、抵押品模型C、评级模型D、久期模型正确答案：C15、判断题按照中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法（试行）（农银发200782号）规定，个人客户信用等级评定实行权限管理，工薪供职类客户信用等级由经营行审批。正确答案：对16、单选巴塞尔新协议规定，内部评级法包括哪几种模型方法。OA、2种，初级法和高级法B、2种，市场法和

6、历史法C、3种,LGDEAD和PDD、3种，初级法、高级法和全面法正确答案：A17、判断题以在建建筑物抵押的，拟就抵押后继续投入的新增财产增加抵押的，应就该新增财产及其占用范围内的建设用地使用权办理后续抵押。正确答案：对18、名词解释单一集团客户授信集中度正确答案：最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额Xlo0%。19、判断题根据中国农业银行风险经理管理办法（试行）（农银发2009418号），一级分行向二级分行派驻风险主管，承担二级分行风险管理组织、协调职能。正确答案：错20、单选?操作风险的控制措施

7、有若干原则，采用印、押、证分管体现了原则OOA、不相容职责相分离B、授权委托C、限额控制D、保险正确答案：A21、单选在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是OOA、VaR分析事后检验C、敏感性分析D、压力测试正确答案：A22、单选风险识别方法中常用的情景分析法是指：（）A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜

8、在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险正确答案：C23、单选根据BASELH,大部分政府债券的信用风险被认为是（）。A、无风险的B、与公开信用评级相关C、与违约概率相关D、与风险权重相关正确答案：B24、单选下列哪个不是新资本协议规定的专业贷款的种类？OA、项目融资B、固定资产融资C、物品融资D、商品融资E、产生收入的房地产正确答案：B25、判断题根据我行2009-2010年“三农”和县域信贷业务政策指引（农银发2009329号），申请固定资产贷款的小水电项目资本

9、金应先期到位30%以上，且最长不超过15年。正确答案：错26、单选根据巴塞尔委员会BASELl的规定，下面哪种应该从银行合格资本中进行剔除OOA、未披露的储备B、一般准备C、贷款损失准备D、商誉正确答案：D27、判断题根据银监会2007年印发的商业银行内部控制指引规定，使用和保管重要业务印章的人员可以同时保管相关的业务单证。正确答案：错28、多选根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要（农银发2009339号），制定风险管理基本政策，主要包括（），作为全行风险管理的根本准则和制定业务管理办法的基本依据。A、交易控制B、专业审批C、风险分类D、行业信贷E、行为规范F、资本保障G、内控合规正确答案

10、：A,B,C,D,E,F29、填空题根据中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）（农银发2009341号）规定，操作风险识别是指对影响业务及经营管理活动的所有内外部（）及（）进行主动查找、甄别、O的过程。正确答案：操作风险因素；风险信号；提炼30、单选巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？OA、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法正确答案：A31、判断题支行实行市场化守库，检查人员查看保安公司相关保险合同，发现投保不足额或赔偿范围没有涵盖所有事故风险营业场所等,则该合同有重大缺陷，存在操作风险隐患。正确答案：对32、单选流动性缺口分析的对象是OA、利率

11、错配缺口B、货币错配缺口C、流动性缺口D、都不是正确答案：C33、判断题商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失，通常用资本金来应对预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则一般需要通过保险手段来转移。正确答案：错34、单选对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（ValUe-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonoptionsPositions）等。这类限额是（）。A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、压力测试限额正确答案：B35、判断题根据中国银行业监督管理委员会令（2004年第

12、3号）商业银行与内部人和股东关联交易管理办法，规定，商业银行可以接受本行的股权作为质押提供授信。正确答案：错36、填空题根据中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行）（农银办发20081193号）规定，MM测试时，个人客户正常、关注、次级、可疑类贷款的损失率通过贷款级次下迁的O与相对应的各级次O计算确定，损失类贷款损失率取100虬正确答案：迁移率；损失率37、判断题考虑淄用、市场、操作三大风险相关性后的经济资本占用结果，比三大风险经济资本占用结果简单相加的数值要大。正确答案：错38、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号）规定，申请农户小额贷款的借款

13、人必须年龄在18周岁以上（含18周岁），且申请借款时年龄和借款期限之和不得超过60（含60）。正确答案：错39、名词解释违约概率正确答案：指未来一年内借款人发生违约的可能性。40、判断题根据我行“三农”信贷业务担保管理办法（试行）（农银发（2008）342号），对于以林权抵押的，抵押率最高不得超过50%。正确答案：对41、判断题经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。正确答案：错42、判断题根据中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引（银监发200935号）,三农金融部对单一客户、单一集团客户授信余额分别不得超过其营运资本金的10%、15%；三农金融

14、部不良贷款率原则上应控制在5%以下；三农金融部拨备覆盖率在财务重组完成当年应不低于60%,之后逐年提高，争取在三年内达到100%o正确答案：对43、判断题根据中国农业银行信贷业务担保管理办法（农银发2007234文号）规定，通用生产设备抵押率最高不超过40%,专用生产设备抵押率最高不超过20%o正确答案：对44、判断题根据我行农户小额贷款管理办法（试行）（农银发（2009）190号），信用等级评定结果为优秀级的客户可办理总额不超过1万元的信用贷款。正确答案：对45、判面题根据中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）（农银发20051号）规定，在非信贷资产风险分类过程中，要严格对照核心定义

15、，认真区分不同资产的风险特点，通过分析资产的信用风险、市场风险、操作风险，准确把握资产的风险状况和预计损失程度，确定分类结果。正确答案：对46、判断题根据我行小企业贷款风险定价管理办法（农银发（2006）303号），定价测算是为了确保贷款定价充分弥补资金成本、操作成本、税负成本、预期损失和资本成本，并获取目标利润。正确答案：对47、判断题风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。正确答案：错48、判断题借款合同无效而导致保证合同无效的，如保证人没有过错，保证人不承担民事责任；如果保证人有过错的，保证人承担一定的民事责任，但其承担民事责任的部分，不超过借款人不能清偿部分的三分之二。正确答案：错49、判断题根据关于规范开展2OO9年度客户信用等级评定工作的通知（农银发2009IlO号）规定，对于重组并购、改制、分立而新