模板&范本：场外衍生品雪球期权（不追保）业务交易确认书模板.docx

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1、场外衍生品（雪球期权）业务交易确认书甲方：XXXX乙方：XXXX为约定甲乙双方在下文指明的交易达成日达成的交易的条款和条件，双方特签署本交易确认书。本确认书旨在确认甲、乙双方于下述日期达成的场外衍生品交易（以下简称“交易”或“本交易”）的条款和条件。如果甲、乙双方均已签署中国证券期货市场衍生品交易主协议和中国证券期货市场衍生品交易主协议补充协议（合称“20XX年版SAC主协议”），则本确认书适用于甲、乙双方均已签署的20XX年版SAC主协议，且以前述条件满足为前提，前述主协议简称“主协议”，前述补充协议简称“补充协议”，并与主协议一并统称为“SAC主协议”。如果甲、乙双方未签署20XX年版SA

2、C主协议，则本确认书适用于甲、乙双方均已签署的中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（20XX年版）（以前述条件满足为前提，以下简称“主协议”）和中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（20XX年版）补充协议（以前述条件满足为前提，以下简称“补充协议”，并与主协议一并统称为“SAC主协议”）。本交易确认书中使用的词语与主协议、补充协议中的相同词语具有相同含义。本交易确认书经甲乙双方授权代表签字或盖章后生效，非计算方未签字或盖章的，不影响其应当对双方已经根据主协议和补充协议达成的交易承担责任。一、基本条款1.1起始日见附件1.2到期日见附件。若遇节假日则顺延至节假日后首个交易日，若遇标的证券停牌则期

3、权合约展期至停牌标的复牌，并且到期日以甲方实际完成风险对冲为准。1.3终止日若发生自动赎回事件则以自动赎回提前终止日为准，否则为到期日。1.4期末结算日到期日后的第二个工作日。1.5观察期从起始日（含）至到期日（含）之间每个交易日；为避免疑义，若本交易因发生自动赎回事件而终止，则观察期也相应终止。1.6自动赎回观察频率每月1.7自动赎回观察日见附件1.8自动赎回收益率见附件1.9自动赎回价格见附件1.10敲入观察频率每日1.11敲入观察日起始日（含）至到期日（含）间的每一个交易日。1.12敲入障碍价格1见附件（敲入障碍价格1大于等于敲入障碍价格2）1.13敲入障碍价格2见附件（敲入障碍价格1大

4、于等于敲入障碍价格2）1.14高红利票息见附件1.15低红利票息见附件1.16锁定期见附件1.17期权费标的名义本金X期权费率，按照四舍五入法精确到小数点后第二位。1.18后端费率见附件（绝对）1.19标的期初价格见附件1.20标的期末价格到期日收盘价格或对冲平仓平均价格，以甲方通知为准。1.21执行价格见附件1.22标的市价当日盘中标的市价为标的当前价格；当日收盘后，标的市价为标的当日收盘价。当日无交易的，标的市价以最近交易日收盘价计算。当标的停牌，且甲方认为最近交易日收盘价不能客观反映其公允价值的，甲方可根据具体情况，按最能反映公允价值的价格计算标的市价。1.23保证金率见附件1.24买卖

5、方向见附件1.25计算方XXXX公司1.26交易确认书清单确认流（1）乙方应核对和确认甲方提供的交易确认书清单。（2）适用于主协议和补充协议的交易确认。由于非甲方原因导致相关数据无法正常生成并发送的，甲方不承担相关责任。1.27交易所上海证券交易所或深圳证券交易所1.28交易日交易所就标的资产正常交易且正常公布标的资产价格之日。二、结算条款2.1期初结算金额期权买方于交易起始日向期权卖方支付期权费：期权费=期权费率X名义本金若期权费为负数，则期权卖方于交易起始日向期权买方支付该费用。2.2自动赎回事件如果且仅在任一自动赎回观察日i,标的资产的收盘价格大于或等于自动赎回价格i,则自动赎回事件发生

6、，该交易日为“自动赎回提前终止日”，本交易终止。2.3自动赎回结算金额若自动赎回提前终止日为第i个自动赎回观察日，其中i=1,2,3M,则：自动赎回结算金额二名义本金X（自动赎回收益率i（年化）（i+锁定期-1）12+后端费率2.4自动赎回收益率（年化）见附件2.5自动赎回结算交易存续期间，如果发生自动赎回事件，则期权卖方应于该自动赎回观察日对应的自动赎回结算日向期权买方支付自动赎回结算金额。2.6敲入事件若在观察期内的任一敲入观察日标的资产的收盘价格曾经小于或等于敲入障碍价格1,则敲入事件1发生。若在观察期内的任一敲入观察日标的资产的收盘价格曾经小于或等于敲入障碍价格2,则敲入事件2发生。2

7、.7期末结算金额若在观察期内没有自动赎回事件发生，则：a.若在观察期内没有敲入事件发生，则期权卖方应于期末结算日向期权买方支付：期末结算金额=名义本金X（高红利票息（自动赎回观察次数总数+锁定期-1）：12+后端费率）；b.若在观察期内有敲入事件1发生且无敲入事件2发生，则期权卖方应于期末结算日向期权买方支付期末结算金额=名义本金X（低红利票息（自动赎回观察次数总数+锁定期-1）：12+后端费率）；c.若在观察期内有敲入事件2发生，则期权买方应于期末结算日向期权卖方支付：期末结算金额=名义本金X（MaxO,Min【保证金率，（执行价格-期末价格）期初价格】-后端费率）2.8期末结算若在观察期内

8、没有自动赎回事件发生，则甲乙双方于期末结算日按照2.7条款约定支付期末结算金额。三、其他约定3.1因不可抗力提前终止交易甲方因不可抗力有权提前终止交易的情形：（1）标的被ST、*ST;（2）标的暂停或终止上市；（3）标的涉及吸收合并、要约收购、权证发行、公司缩股或公司分立、证券回购等事件；（4）相关法律、法规、规章等外部强制性规定的变动导致该场外衍生品业务不再具有合法性；（5）主协议约定的其他情形。甲方因不可抗力提前终止交易时，不需向乙方支付提前终止费用。3.2其他终止情形无3.3标的送/转股交易存续期内标的发生送/转股，甲方有权按照市场惯例对期初价格及行权价格进行调整，乙方对此认可并接受。3

9、.4标的配股交易存续期内标的发生配股，双方协商。3.5违约事项如果乙方未按照本交易确认书约定时间足额划拨款项或款项到账时间晚于本交易确认书约定的时间，将构成违约事件，乙方承担违约责任，甲方有权终止双方交易项下所有交易，并指定提前终止日。3.6罚息甲、乙双方任一方未按约定的付款日划拨款项，则违约方向守约方除了支付该款项，还须按照罚息利率支付该款项的罚息。罚息天数从约定付款日（不含）起到实际付款日（含）止。罚息按照实际的罚息天数采用每日复利的方式计算。本交易确认书约定的日罚息利率为XXX%O3.7关于支付资金成本的约定若到期日因标的资产或构成标的资产的任一股票或指数停牌而展期的，交易买方应就该受影

10、响标的向交易卖方支付资金成本，资金成本二名义本金金额*【XX%】*（T/365）,其中T为自原定到期日起至实际到期日（含）的自然日天数。3.8关于乙方支付保证金的约定乙方开展交易当日以前应向甲方支付保证金不低于合格履约保障品初始价值。3.9合格履约保障品初始价值名义本金X保证金率3.10结算方式现金结算3.11结算货币人民币四、结算麻户约定4.1甲方银行账户户名：4.2甲方银行账户账号4.3甲方银行账户开户行4.4甲方支付系统行号：4.5乙方银行账户户名：4.6乙方银行账户账号：4.7乙方银行账户开户行：五、声明5.1合规性声明乙方保证：国家有关法律、法规、规章未禁止乙方开展本交易确认书项下交

11、易，乙方开展本交易确认书项下交易符合国家有关法律法规以及监管/主管部门的有关规定，并已经获得开展该交易的相关授权。乙方在开展交易前，已经完整、真实、准确地披露了交易目的，不存在隐瞒的情形。乙方参与场外衍生品交易具有真实的风险管理需求，不会开展单纯以杠杆投机为目的的交易。乙方参与场外衍生品交易所涉及资金、资产来源合法。乙方已经向甲方完全披露了其与交易确认书项下标的证券交易相关方所可能存在的关联关系。乙方保证不得利用本交易从事规避法律法规相关要求及强制性规定的违规行为，包括但不限于：利用本交易进行股票分仓以规避相关信息披露、交易限制等规定，利用本交易影响或拉抬股价，或涉及内幕交易或操纵市场、交易涉

12、嫌洗钱、恐怖融资等情形。乙方违反上述声明的，甲方将有权单方终止交易，由此导致的监管处罚和法律责任及所有费用和损失均由乙方承担。如果在交易期限内乙方的上述保证失效，甲方有权终止交易并对乙方交易头寸予以强行平盘；强行平盘所有费用和损失以及因乙方保证失效引起的其他损失皆由乙方承担。5.2甲方免责声明甲方不对乙方的实际交易意图及行为后果承担任何法律责任，且在乙方出现不当行为时，甲方有权终止交易并对交易头寸予以强行平盘，强行平盘所有费用和损失皆由乙方承担。乙方的不当行为包括但不限于：(1)乙方单独或与他人合谋通过场外衍生品交易的方式或与其他方式配合进行股票分仓，以规避相关的信息披露、交易限制、交易禁止等

13、规定的行为；(2)乙方单独或与他人合谋通过场外衍生品交易的方式或与其他方式配合进行市场操作等扰乱金融市场的行为；(3)乙方单独或与他人合谋利用内幕信息或价格敏感信息通过场外衍生品交易的方式或与其他方式配合进行内幕交易的行为；(4)乙方单独或与他人合谋通过场外衍生品交易的方式或与其他方式配合进行利益输送的行为；(5)乙方单独或为他人合谋通过金融衍生品交易的方式或与其他方式配合进行场外配资或杠杆投机，为他人提供通道的行为；(6)乙方单独或为他人合谋通过金融衍生品交易的方式或与其他方式配合进行监管套利等违法违规行为；(7)其他法律、法规、监管规定、自律规则以及监管机构认为属于不正当的交易行为。5.3

14、 签署人员授权声明双方确认，签署本交易确认书的人员均具有合法有效授权。5.4 风险承受能力声明(1)乙方确认，甲方已就本交易确认书项下交易的各种风险因素(包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等)向乙方作出了充分详细的披露和揭示。经自主和独立判断，乙方已经完全理解本交易确认书项下交易的条款和各种隐含风险，明确办理本交易确认书项下交易对乙方的法律、税务和财务会计影响，并确认办理本交易确认书项下交易符合乙方的交易目的。(2)乙方已了解本交易确认书项下交易的最差情况及最大潜在亏损，并对此具有足够的承受能力。乙方保证不以潜在风险为理由拖延或拒绝履行协议文本项下交易的各项义务。5

15、.5 其他声明(1)由于各种风险因素的存在，乙方理解其参与交易的目的不一定能够实现，上述后果由乙方自行承担，甲方对此不提供担保也不承担任何责任。(2)乙方如出现主协议、补充协议约定的违约事件，甲方有权提前终止本交易确认书所涉及的交易及适用于主协议、补充协议的所有其他交易，乙方有义务承担由此产生的所有费用和损失。(3)若发生因交易条件不能满足、交易所闭市或不可抗力等原因导致乙方向甲方提供的交易申请部分或全部不能实现的情形时，则交易申请中不能实现的部分作废，甲方仅需开展交易申请中其余不受上述情形影响的部分。(4)当甲方判断乙方发出的交易申请不符合有关法律、法规，监管要求等，则有权拒绝与乙方开展此笔交易。由此造成的一切风险和损失，甲方不承担任何责任。(5)场外衍生品业务涉及法定信息披露义务的，乙方须按照规定履行信息披露义务。(6)若乙方认为本确认书及交易确认书清单所记载的内容与所达成交易不符，乙方应当立即通知甲方，并在乙方收到本确认书后一个工作日内向甲方书面提出异议，同时说明理由，若甲方在上