资产组合与资产定价(模拟训练题).docx
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1、第10章资产组合与资产定价模拟训练题(一)一、单项选择1.套利定价理论的创始人是(C)A弗里德曼B法玛C斯蒂芬.罗斯D威廉夏普2 .资产组合理论的是下列哪位经济学家最先提出的(D)EA弗里德曼B法玛C托宾D马科维茨3 .通过下图某人的效用曲线可以判断此人的风险态度是(八)A.风险规避者B.风险偏好者C.风险中性者D.不属于上述任何一种4 .假设有一股票,未来出现“好”状况的概率为10%,价格为20元;出现“一般”状况的概率是70%,价格为10元,出现“坏状况概率为20%,价格为5元,那么该股票的风险为(B)A. 10B. 15C. 2D. 1505 .允许无风险资产贷出后,效率边界曲线(B)E
2、A上半部分会变成一条射线EB下半部分会变成线段EC整体会变成一条直线ED整体会变成一个点E6.资本资产定价模型的基本形式为(C)ED7 .在套利定价模型中,投资者被假设为(D)A风险厌恶者B风险偏好者C风险中性者D无此类假设8 .投资者效用曲线越倾向与“风险坐标轴,表明其风险厌恶程度(B)EA越强EB越弱EC无影响ED无法判断9 .下列哪个人最早使用方差表示风险(D)EA马科维茨EB夏普EC罗斯ED贝努利10 .风险资产组合风险的表达式细贤目图瞽胡富中,V表示(C)EA期望收益矩阵EB权重矩阵EC方差协方差矩阵ED状态概率矩阵二、不定项选择题1 .下列关于定价方法说法正确的是(ABc)EA资本
3、资产定价模型是绝对定价法EB套利定价模型是相对定价法EC资本资产定价模型是在供求均衡的基础上推导出来的ED套利定价模型不是在均衡基础上推导出来的EE绝对定价法比相对定价法更准确2 .下列是资本资产定价模型假设的有(ABCDE)EA投资者是风险厌恶的,根据均方效率原则进行决策B所有证券无限可分C存在一种可以无限借贷的无风险证券D信息是完全的E以上假设都是3 .在效率边界上任取不同的两点,下列说法正确的是(BE)A两点的任意组合不一定在效率边界上B两点的任意组合一定在效率边界上C两点的任意组合一定不在效率边界上D效率边界有些点不能由这两点组合而成E效率边界上的任意一点可以由这两点组合而成4 .对于
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- 资产 组合 定价 模拟 训练
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