国家开放大学2023年7月期末统一试《11344金融风险管理》试题及答案-开放本科.docx

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1、I试卷代号：11344国家开放大学2023年春季学期期末统一考试金融风险管理试题（开卷）2023年7月一、单项选择题（每题2分，共20分）1.狭义的金融风险指（）从事金融活动所产生的风险A.国家B.企业C.家庭D.金融中介2.债务人不能或不愿意履行债务而给债权人造成损失的可能称为（）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.法律风险3.金融风险尚未发生时，人们预先采取防范措施，以防止金融风险发生，属于金融风险管理策略中的（）策略A.预防B.规避C.分散D.转嫁4 .以下不属于现代信用风险管理手段的有（）A.资产负债和现金流状况分析B.交易所和清算所C.信用衍生产品D.信用证券化5 .以下哪一项不

2、是商业银行识别流动性风险的指标（）A.币种结构C.资产负债的期限结构6.资产负债管理的主要内容不包括（A.利率风险管理C资产充足性风险管理B.风险敞口D.资产负债的分布结构）B.流动性风险管理D.信用风险管理7.影响外汇供求变化的因素不包括哪一项（）A.利率C.自然灾害B.物价水平D.中央银行干预8.根据巴塞尔协议给出的定义：由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险称为（）风险A.信用风险C.流动性风险9 .建立在基础产品或基础变量上,变动的派生金融产品称为（）A.金融衍生工具C指数基金10 .以下哪项不是金融衍生工具（A.股票C期货合约B.操作风险D

3、.法律风险其价格取决于金融基础产品价格（或数值）B.股票D.金融合约B.远期合约D.金融互换11 .广义的金融风险包括（）部门的开放环境下的经济主体从事金融活动所产生的风险。B.企业D.个人A.国家C.家庭E.金融中介12 .金融风险的特点不包括以下哪些项？（）A.确定性C扩散性E.隐蔽性和突发性13 .金融风险管理系统包含（） A.金融风险管理的度量系统 C.金融风险管理的预警系统 E.金融风险管理的补救系统14 .巴塞尔委员会将利率风险分为 A.重新定价风险C.收益率曲线风险E.流动风险15 .汇率风险的类型可以分为（） A.交易风险C.经济风险B.普遍性D.不可控性B.金融风险管理的决策

4、系统D.金融风险管理的监控系统（）B.基差风险D.选择权风险B.会计风险D.时间风险E.流动性风险16 .在控制汇率风险时，选择适当的计价货币法能够有效管理交易风险。那么选择计价货币时应遵循哪些原则？（）A.收硬付软原则B.选择可自由兑换货币原则C.以本币做计价货币原则D.多种货币组合原则E.综合考虑汇率与利率变动趋势17 .一般而言，商业银行流动性风险具有以下特征（）A.客观性B.不可控性C扩散性D.隐蔽性E.匀速性18 .在度量流动性风险时，采用的流动性四维分别是（）A.市场即时性B.市场深度C.市场广度D.市场宽度E.市场弹性19 .操作风险产生的主要原因有（）A.市场价格波动B.公司治

5、理不健全C汇率价格变动d.内部控制制度建设不完善E.员工队伍管理不到位20 .以下哪些项是金融衍生工具的特征？（）A.稳定性B.跨期性C.杠杆性D.联动性E.不确定性或高风险性21 .金融产品合同的复杂性与不确定性的结合，导致金融产品定价十分困难。（）理由：22 .在采取风险转嫁策略时，只是改变了风险的承担者，并没有从根本上消除风险。（）理由：23 .借款人向出借人借款进行投资，由于投资品的市场价格发生变化导致借款人无法按时还本付息，此时借款人面临的风险为市场风险。（）理由：24 .金融机构的资产负债期限结构不对称性是引发利率风险的原因之一。（）理由：25 .汇率的变动与时间关系不大。（）理由

6、：四、计算题（每题10分，共20分）26 .计算题某家银行的资产表构成如下（单位亿元）：外币资产32外币负债28外币购入7外汇售出9问该银行的净外币资产为多少？该银行的净外汇购人为多少？该银行的净外汇风险敞口为多少？27 .某商业银行的总资产为32亿元，核心存款为8亿元，现金头寸为4亿元,应收存款为2亿元，贷款总额为12亿元。请计算该银行的现金头寸指标、核心存款比率、贷款总额与总资产比率。五、简答题（每题5分，共15分）28 .什么是金融风险管理？29 .对微观经济来说，金融风险管理的意义有哪些？30 .对宏观经济来说，金融风险管理的意义有哪些？试卷代号：11344国家开放大学2O23年春季学

7、期期末统一考试金融风险管理试题答案及评分标准（开卷）（供参考）2023年7月一、单项选择题（每题2分，共20分）1D2A3A4A5B6D7C8B9A10A二、多项选择题（每题3分，共30分）15. ABC20. BCDEILABCDE12.AD13.ABCDE14.ABCD16.ABCDE17.ACD18.ABDE19.BDE三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）21对22.对23错（是信用风险）24对25错（时问延续越长.汇率变动可能越大）四、计算题（每题10分，共20分）26答：净外币资产-3228-4净外汇购入二7-9二-2净外汇风险敞口二42-227现金头

8、寸指标（4+2）/32-01875核心存款比率8/32=025贷款总额与总资产比率=12/32=0375五、简答题（每题5分，共15分）28 什么是金融风险管理？是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制风险以消除或减少其不利影响的行为。29 .对微观经济来说，金融风险管理的意义有哪些？（1）有效的金融风险管理可以使经济主体以较低成本避免或减少金融风险可能造成的损失。（2）有效的金融风险管理可以稳定经济主体的现金流量，保证生产经营免受风险因素干扰，提高资金使用效率。（3）有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定基础。（4）有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。30 .对宏观经济来说，金融风险管理的意义有哪些？金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安伞运行，有助于保持宏观经济稳定健康发展。