中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第801-900题）.docx

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1、中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第801-900题）801.欧债危机爆发的内部原因有（）。A.产业结构不平衡B.人口结构不平衡C.刚性的社会福利制度D.金融危机中政府杠杆化使债务负担加重正确答案：ABCD802.假设目前欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096/1.3103,则下列纽约市场的报价能够出现两个市场间套利机会的是（）。A.1.3098/1.3102B.1.3104/1.3106C.1.3093/1.3095D.1.3093/1.3098803.货币市场的特征是（）。A.交易期限短，一般不超过1年B.交易期限在1年以上C.交易目的主要是解决短期资金周转的需要D.交易对象

2、是货币或准货币正确答案:ACD804.向交易所报送大户持仓报告的主体可以为：（）。A.期货交易者B.境内期货公司C.境外期货经纪公司D.期货保证金托管银行正确答案：ABC805.中国金融期货交易所的交易指令包括（）。A.市价指令B.限价指令C.套保指令D.套利指令正确答案：AB806.根据中国金融期货交易所会员管理办法，当结算会员（）结算担保金专用账户，应当凭交易所签发的专用通知书到指定银行办理。A.开立B.更名C.更换D.注销正确答案：ABCD807.在期现套利的现货组合构建中，以下哪种方法可用于寻找价差机会？OA.技术分析B.基本分析C.市场观察和经验判断D.随机选择一种现货品种正确答案：

3、ABC808.中国金融期货交易所内设结算部门，负责交易所期货交易的OoA.统一结算B.保证金管理C.结算保证金管理D.结算风险的防范正确答案：ABCD809.中国金融期货交易所采取会员分级结算制度，交易所的交易会员只能委托一家O或者O为其进行结算。A.交易结算会员B.全面结算会员C.特别结算会员D.交易会员810.强行平仓是指期货交易所按照有关规定对O持仓实行平仓的一种强制措施。A.期货公司B.会员C.客户D.非期货公司正确答案：BC811.2023年8月1日，中证100O股指期货可交易合约可能为（）。A.IM2308B.IM2309C. IM2310D. IM2312正确答案：ABD812.

4、根据中国金融期货交易所会员管理办法，中国金融期货交易所的会员分为（）。A.交易结算会员B.全面结算会员C.特别结算会员D.交易会员正确答案：ABCD813 .哪些情况下，交易所对交易者的持仓进行合并计算？OA.同一交易者在不同期货经营机构开立多个交易编码下的持仓B.同一交易者在境外经纪机构开立的交易编码下的持仓C.不同交易者，但是同一实际控制主体开立的不同交易编码下的持仓D.交易者的父母开立下的交易编码下的持仓正确答案：ABC814 .中国金融期货交易所上市的股指期货产品有（）。A.中证500股指期货815 深300股指期货C.中证IoOo股指期货D.上证50股指期货正确答案：ABCD815.

5、期货强制减仓制度的执行条件主要包括以下哪些因素？（）A.持仓超过限额B.市场出现连续单边市C.保证金不足D.违规操作正确答案：BC816 .下列关于强制减仓制度的表述，正确的有（）。A.强制减仓制度是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施B.强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户、非期货公司会员按持仓比例自动撮合成交C.同一非期货公司会员、客户在同一合约上双向持仓的，其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算D.期权合约不实行强制减仓制度，交易所认定出现异常情形的除正确答案：BCD817 .下列关于股指期货理论价格的说

6、法，正确的有（）。A.股指期货股息率越高，股指期货理论价格越高818 票指数点位越高，股指期货理论价格越高C.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高D.合约到期日期越长，股指期货理论价格越低正确答案：BC818.下列关于大户持仓报告制度的表述，正确的有（）。A.客户在多个会员处开户的，由交易所指定有关会员向交易所报送该客户应当报告的有关资料B.不同客户号下的持仓应当单独计算C.交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平D.当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应当自行平仓正确答案：AC819.股指期货近月与远月合约间的理论价差与O等有关。A.市场利率B.近月距远月合约的时间长短

7、C.期货指数价格波动率D.股息率正确答案：ABD820.下列关于中证1000股指期货上市交易有关事项的表述，正确的有OoA.中证IoOO股指期货的上市日期为2022年7月22日B.中证1000股指期货上市初期的交易保证金标准为15%C.客户某一中证1000股指期货合约的单边持仓限额为1200手D.中证100O股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为10手正确答案：ABC821.从交易与结算的角度，中金所会员可分类为（）。A.交易会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.特别结算会员正确答案：ABCD822.下列关于沪深300指数样本股的定期审核，表述正确的有（）。A.样本股每半年定期审核一次，

8、调整实施时间分别是每年6月和12月B.定期调整指数样本时，每次调整数量一般不超过1096C.定期审核样本股时，财务亏损的股票原则上不列为候选新样本,除非该股票影响指数的代表性D.沪深300指数样本股定期调整时采用缓冲区规则，排名在前240名的候选新样本优先进入指数，排名在前360名的老样本优先保留正确答案：ABD823.下列关于结算担保金的说法正确的有（）。A.结算担保金分为基础结算担保金和变动结算担保金B.交易所在每季度的首个交易日确定本季度全市场的结算担保金基数C.结算会员需要补缴结算担保金的，应当在本季度的第5个交易日第一节结束前将补缴金额存入其结算担保金专用账户D.交易结算会员的基础结

9、算担保金为100O万元正确答案：ABCD824.若股指期货合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为3994.8点和2774点，则无效的申报指令有OoA.以2774点限价指令买入开仓1手B.以3352.5点限价指令买入开仓1手C.以3995点限价指令卖出开仓1手D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手正确答案：BC825.股指期货跨期套利的方式通常有（）。A.买入近月合约的同时卖出等量远月合约B.卖出近月合约的同时买入等量远月合约C.同时买入近月合约和远月合约D.同时卖出近月合约和远月合约正确答案：AB826.期货公司为自然人投资者申请开立中金所交易编码的必备条件包括O等条款。A.申请开户时前连续5

10、个交易日保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万C.不存在严重不良诚信记录D.必须通过金融期货基础知识的相关测试正确答案：AC827.股指期货交易的特点包括（）。A.合约有到期日，不能无限期持有B.采用保证金交易C.可以双向交易D.实行现金交割制度正确答案：ABCD828.某基金经理持有包含以下5种股票的投资组合，其持仓明细及贝塔系数如下表所示。该基金经理预测未来一段时间股票市场将出现调整，遂决定采用IF1706合约进行套期保值。已知当前IF1706合约价格为3400点，则该基金经理可以卖出O手合约才能使投资组合的B系数为负。A. 14B

11、. 15C. 16D. 17正确答案:BCD829.关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。A.期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票B.期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票C.期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票D.期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票正确答案：AC830.某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:JP=O.02+0.7r_m；该经理人只想赚取alpha收益。假定无风险收益率为0,若当时沪深300指数期货合约的点位是L。下列说法正确的是OoA

12、.从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02B.若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0C.只需卖出股指期货合约V+(L300)份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益D.为了获取alpha收益，不需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲正确答案：AB831.2022年10月10日，市场上存在的沪深300指数期货合约包括()oA. IF2210B. IF2211C. IF2212D.IF2301正确答案：ABC832.2015年6月190,7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大

13、于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点,则(BC)0A.应该采用多头跨期套利B,应该采用空头跨期套利C.半个月后盈利240000元D.半个月后亏损240000元正确答案：ABC833.若当前市场收益率高于国债期货名义票面利率，关于使用国债期货套期保值策略正确的是()。A.开展多头套保策略，损益相当于卖出价格的看涨期权B.开展空头套保策略，损益相当于买入价格的看跌期权C.开展多头套保策略，损益相当于卖出价格的看跌期权I).开展空头套保策略，损益相当于买入价格的看涨期权正确答案：AD834.中金所按照O的原则确定进

14、入国债期货交割的买方持仓。A.申报意向优先B.持仓日最久优先C.持仓量最小优先D.相同持仓日按比例分配正确答案：ABD835.关于国债期货基差交易，下面说法正确的有（）。A.国债期货卖方被赋予择券交割和择时交割的权利，是期权产生的根源B.期权价值可用国债期货与最便宜可交割券之间的净基差衡量C.如果某时刻基差小于零，则投资者开展买入基差交易并等待交割，即可获得正收益D.投资者开展基差空头交易，现货端应选择最便宜可交割券正确答案：AB836.关于中金所国债期货可交割国债，以下说法正确的是（）。A.中金所现有国债期货品种中，可交割债券期限跨度最大的是30年期国债期货B.不同国债期货品种的可交割券存量

15、与可交割券期限跨度、对应国债发行量等因素有关C.计算债券是否符合可交割券剩余期限的计算截止日期是交割月首日D.合约上市后其可交割券范围不可调整，新发行的符合条件的国债也无法纳入正确答案：ABC837.目前财政部关键发行期限国债有（）。A.1年期国债B. 2年期国债C. 7年期国债D. 10年期国债正确答案：ACD838.关于做多国债期货基差策略，表述正确的是（）。A.交易方向为买入国债期货，卖出可交割国债B.交易方向为买入可交割国债，卖出国债期货C.持有至交割的投资损益，与选择哪一只券进行交割无关1） .策略中隐含有买入期权正确答案：BD839 .下列对中金所国债期货合约可交割券的转换因子的描述中，正确的是（）。A.当票面利率高于国债期货名义票面利率