银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金清算报告.docx

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1、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金清算报告基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司清算报告公告日：2021年1月13日目录错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签重要提示一、基金概况.二、基金运作情况三、财务会计报告四、清算情况.五、备查文件.重要提示银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2017年6月22日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20171989号文准予注册，自2017年11月9日起银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基

2、金基金合同（以下简称“基金合同”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据基金合同“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”本基金基金合同生效日为2017年11月9日。截至2020年11月9日，本基金基金合同生效满3年，经本基金登记机构确认，截至基金合同生效之日起三年后的对应自然日（即2020年11月9日），本基金基金资产净值低于2亿元

3、。为保护基金份额持有人利益，根据本基金基金合同的约定，本基金管理人已终止本基金基金合同并对基金财产进行清算，上述事项不需召开基金份额持有人大会审议，具体情况详见2020年11月10日刊登在规定媒介上的银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告。本基金自2020年11月18日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2020年11月18日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。一、基金概况基金名称

4、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金简称银华文体娱乐量化股票发起式基金代码A类代码：005239,C类代码：005240基金运作方式契约型开放式。基金投资目标本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于具有竞争优势的本基金定义的文体娱乐主题相关的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。业绩比较基准中证文体指数收益率X90%+商业银行人民币活期存款利率（税后）X10%风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。基金合同生效日2017年11月9日基金管理人银华基金管理股份有

5、限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注册登记机构银华基金管理股份有限公司二、基金运作情况本基金的募集已于2017年6月22日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2017989号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2017年10月16日至2017年11月3日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2017年II月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为13,780,286.47份（含募集期间利息结转的份额），自2017年11月9日至2020年11月17日期间，本基金按基金合同约定正常运作。根据基金合同“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持

6、有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”本基金基金合同生效日为2017年11月9日。截至2020年11月9日，本基金基金合同生效满3年，经本基金登记机构确认，截至基金合同生效之日起三年后的对应自然日（即2020年11月9日），本基金基金资产净值低于2亿元。为保护基金份额持有人利益，根据本基金基金合同的约定，本基金管理人已终止本基金基金合同并对基金财产进行清算，上述事项不需召开基金份额持有人大会审议，具体情况详见2020年11月10日刊登在规定媒

7、介上的银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告。本基金自2020年11月18日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2020年11月18日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。三、财务会计报告1、清算期间银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的清算期间为2020年11月18日至2020年12月2口止。2、清算报表编制基础本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考企业会计准则及证券投

8、资基金会计核算业务指引的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了呈报银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金全体持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。清算资产负债表单位：人民币元项目2020年11月17日（最后运作日）资产：银行存款3,125,544.98结算备付金110,221.59存出保证金10,519.49交易性金融资产21,148,014.50应收利息2,644.73资产总计24396,945.29负债：应付证券清算款424.81应付赎回款1,553,11

9、9.87应付管理人报酬15,794.72应付托管费1,579.46应付销售服务费3,325.26应付交易费用32,528.15其他负债1,284.41负债合计1,608,056.68所有者权益：实收基金25,266,451.31未分配利润-2,477,562.70所有者权益合计22,788,888.61负债和所有者权益总计24,396,945.29清算损益表单位：人民币元项目2020年11月18日（清算开始日）至2020年12月2日（清算结束日）止期间一、收入-205,678.33I.利息收入3,050.69其中：存款利息收入3,050.692.投资收益（损失以填列）-2,342,031.31

10、其中：股票投资收益-2,340,664.79股利收益-1,366.523.公允价值变动收益（损失以号填列）2,131,683.314.其他收入1,618.98二、费用41,119.451.管理人报酬-2.基金托管费-3.交易费用40,982.454.其他费用137.00三、利润总额-246,797.78减：所得税费用-四、净利润-246,797.78四、清算情况自2020年11月18日至2020年12月2日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：1、资产处置情况（1）本基金2020年11月17日（最后运作日）持有的交易性

11、金融资产为人民币21,148,014.50元，全部为股票投资，截至2020年12月2日（清算结束日）已全部处置。（2）本基金2020年11月17日（最后运作日）应收利息为人民币2,644.73元，包括应收银行存款利息人民币2,226.57元、应收结算备付金利息人民币392.81元、应收结算保证金利息人民币25.35元。截至2020年12月2日（清算结束日）应收利息余额为人民币5,695.42元，包括应收银行存款利息人民币5,199.27元、应收结算备付金利息人民币463.42元、应收结算保证金利息人民币32.73元，该款项将由本基金管理人在清算款划出托管账户前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金

12、到账起孳生的利息归基金管理人所有。2、负债清偿情况本基金2020年11月17日（最后运作日）的应付赎回款为人民币1,553,119.87元，应付管理人报酬为人民币15,794.72元，应付托管费为人民币1,579.46元，应付销售服务费为人民币3,325.26元，以上款项均已于清算期间支付。（2）本基金2020年11月17日（最后运作日）的应付交易费用为人民币32,528.15元，该款项已于清算期间支付。（3）本基金2020年11月17日（最后运作日）的其他负债中人民币1,284.41元为应付赎回费；该款项均已于清算期间支付。3、截至本次清算期结束日的剩余财产情况单位：人民币元项目金额一、20

13、20年11月17日（最后运作日）所有者权益22,788,888.61力口：清算期间净收益-246,797.78减：基金净赎回金额（于2020年11月18日确认的866,154.61投资者赎回申请）二、2020年12月2日（清算结束日）所有者权益21,675,936.22基金依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用（本清算费用由基金管理人承担）、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。自2020年12月2日（清算结束日）次日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息属于基金份额持有人所有，按实际适用的利

14、率计算。本基金管理人将于清算款划出托管账户前以自有资金垫付上述利息至托管账户，垫付资金到账日起孳生所的利息归本基金管理人有。4、根据银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告，本基金进入清算程序后，不再计提基金管理费、基金托管费和销售服务费。五、备查文件（一）备查文件目录1、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金清算审计报告2、关于银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金清算报告的法律意见（二）存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。（三）查阅方式投资者可在营业时间免费查阅备查文件。银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金财产清算小组二。二一年一月十三日