股转系统办发〔2021〕118号交易支持平台数据接口规范V0.docx

《股转系统办发〔2021〕118号交易支持平台数据接口规范V0.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股转系统办发〔2021〕118号交易支持平台数据接口规范V0.docx（71页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、股转系统办发2021118号附件2交易支持平台数据接口规范(V2.0)全国中小企业股份转让系统有限责任公司北京证券交易所二。二一年九月文档信息文档名称交易支持平台数据接口规范说明规定证券公司与交易支持平台间数据交换的内容、格式及填写标准修订历史版本号修改日期修改说明V2.02021.9首次发布。交易支持数据接口规范V2.0前言全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”），将共用现有交易支持平台、通信系统和数据接口规范等开展相关业务。现对全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（VI.46）进行修改，形成交易支持平台数据接口规范（V2.0）k

2、与原数据接口规范比较，本版本的数据接口规范作了如下修改：1 .证券信息库增加了可转债的信息发布相关说明；2 .证券行情库增加了可转债的行情发布相关说明；3 .申报库增加了可转债申报数据填写的相关说明；4 .回报库增加了可转债成交及确认数据填写的相关说明。数据接口规范V2.0前言错误!未定义书签。第一章证券信息库错误!未定义书签。第二章证券行情库错误!未定义书签。第三章申报库错误!未定义书签。第四章回报库错误!未定义书签。第五章协议转让申报信息库错误!未定义书签。第六章做市业务申报信息库错误!未定义书签。第七章投资者适当性管理信息库NQHGTZZ?.DBF错误!未定义书签。第八章证券公司营业部信

3、息库NSYYB?.DBF错误!未定义书签。第九章投资者适当性管理汇总信息库错误!未定义书签。第十章受限投资者可交易证券信息库错误!未定义书签。第十一章信息公告文件错误!未定义书签。第十二章投资者适当性管理全量库错误!未定义书签。第十三章非公开转让申报信息库错误!未定义书签。第十四章非公开转让成交信息库错误!未定义书签。第十五章投资者适当性管理信息确认库NQHGTZZQR?.DBF错误!未定义书签。第十六章投资者适当性管理信息检查库NQHGTZZJC?.DBF错误!未定义书签。第十七章确认库NR?.DBF错误!未定义书签。第十八章分层信息库错误!未定义书签。第十九章融资融券余额数据RR?.DBF

4、错误!未定义书签。第二十章信用违约资料WY?.DBF错误!未定义书签。第二十一章信用违约资料汇总错误!未定义书签。第一章证券信息库序号字段名字段描述类型长度备注1XXZQDM证券代码C62XXZQJC证券简称C83XXYWJC英文简称C204XXJCZQ基础证券C6标的券5XXISINISIN编码C12国际证券识别码6XXZRDW交易单位N4,07XXHYZL行业种类C58XXHBZL货币种类C29XXMGMZ每股面值N7,210XXZGB总股本N12,011XXFXSGB非限售股本N12,012XXSNSY上年每股收益N9,413XXBNSY本年每股收益N9,4预留14XXJSFL经手费率N

5、7,6按成交金额计算15XXYHSL印花税率N7,6按成交金额计算16XXGHFL过户费率N7,6预留17XXGPRQ挂牌日期D8Ccyymmdd18XXZXR起息日D8Ccyymmdd19XXDQR到期日D8Ccyymmdd20XXMBXL每笔限量N9,021XXBLDW买数量单位N6,022XXSLDW卖数量单位N6,023XXZXSBSL最小申报数量N9,024XXJGDW价格档位N5,325XXSBCS首笔交易限价参数N7,326XXHXCS后续交易限价参数N7,327XXXJXZ限价参数性质N1,028XXZTJG涨停价格N9,329XXDTJG跌停价格N9,330xxdzztjg大

6、宗交易价格上限N9,3预留31xxdzdtjg大宗交易价格下限N9,3预留32XXcfgbz成分股标志C1预留33XXZHBL折合比例N5,234XXZRZT交易状态C135XXZQJB证券级别C136XXZRLX交易类型C1I序号字段名字段描述类型长度备注37XXZSSSL做市商数量N4,038XXTPBZ停牌标志C139XXCQCX除权除息标志C140XXWLTP网络投票标志C1预留41XXQTYW其他业务状态C442XXGXSJ记录更新时间N6,0HHMMSS说明:本库的第一条记录为特殊记录：XXZQDM（字段1：证券代码）为“000000；XXZQJC（字段2：证券简称）存放当前日期C

7、CYYMMDD；XXYWJC（字段3：英文简称）存放本库更新时间HHMMSSSS,只取前8位；XXSLDW（字段22：卖数量单位）存放当日挂牌/上市证券数量。（2）XXZQDM（字段1：证券代码）为关键字，其中前三位为标识类别，后三位为顺序码，具体含义见表1-1。表I-L证券代码定义表第一位第二位第三位定义400两网公司及退市公司A股420两网公司及退市公司B股43挂牌/上市公司股票81可转换公司债券820优先股83挂牌/上市公司股票840要约收购841要约回购850股权激励期权87挂牌/上市公司股票889发行业务899指数XXZRDW（字段6：交易单位），指申报库（）中WTWTSL（申报数量

8、）的单位，最终申报量=L*W。例如某证券的L=1000,W=10（股），则：该证券的申报量=1000*10=10000（股）。（4） XXHYZL（字段7：行业种类），对于股票：左边第一位为字母，表示门类；左边第二、三位为数字，表示大类；其他位为空。具体定义请参见中国证监会颁布的上市公司行业分类指引。（5） XXHBZL（字段8：货币种类），人民币，92,美元。（6） XXMGMZ（字段9：每股面值）：对于股票，每股面值为1元；对于可转债，每张面值为100元。（7） XXSNSY（字段12：上年每股收益）：对于股票，存放上年每股利润。（8） XXJSFL（字段14：经手费率），为全国股转公司及

9、北交所本身收取或向投资者代收的交易费用费率，该费率仅为参考，实际费率以相关收费管理规定为准。（9） XXGPRQ（字段17：挂牌日期）的日期格式为CCYYMMDDo（10） XXZXR（字段18：起息日）的日期格式为CCYYMMDD。对于优先股和可转债，该字段存放其起息日；对于要约业务，该字段存放其要约开始日期；对于发行业务，该字段存放其询价开始日期。（11） XXDQR（字段19：到期日）的日期格式为CCYYMMDD。对于要约业务，该字段存放其要约结束日期；对于发行业务，该字段存放其询价结束日期。（12） XXMBXL（字段20：每笔限量）指L（申报数量）的上限。（13）每笔买入申报的L（申

10、报数量）必须是XXBLDW（字段21：买数量单位)的整数倍。互报成交确认申报时买入申报数量例外。(14)每笔卖出申报的L(申报数量)或做市申报的L2(申报数量2)必须是XXSLDW(字段22：卖数量单位)的整数倍。余股一次性卖出时卖出申报数量例外。（15） XXZXSBSL(字段23：最小申报数量)存放除做市商外其他投资者在正常交易时段的每笔最小申报数量。（16） XXJGDW(字段24：价格档位)为G(申报价格)的最小变动单位，例如0.01元RMB。（17） XXSBCS(字段25：首笔交易限价参数)。若XXSBCS=O表示不限制；若XXSBCS0,则首笔交易(最近成交价为0)的有效价格范围

11、为：MAX(XXJGDW,P-(P-1)*XXXJXZ+1)*XXSBCS),P+(P-1)*XXXJXZ+1)*XXSBCSo如有效价格区间上限值-前收盘价V价格最小变动单位，有效价格区间上限值=前收盘价+价格最小变动单位；如前收盘价-有效价格区间下限值V价格最小变动单位，有效价格区间下限值二前收盘价-价格最小变动单位。价格在此区间内的申报才有资格参加首笔交易撮合，如该证券同时设有申报有效价格范围，则取上述范围与申报有效价格范围的交集。（18） XXHXCS(字段26：后续交易限价参数)。若XXHXCS=O表示不限制；若XXHXCS0,则后续交易(最近成交价不为0)的有效价格范围为：MAX(

12、XXJGDW,J-(J-1)*XXXJXZ+1)*XXHXCS),J+(J-1)*XXXJXZ+1)*XXHXCSo如有效价格区间上限值-最近成交价V价格最小变动单位，有效价格区间上限值二最近成交价+价格最小变动单位；如最近成交价-有效价格区间下限值V价格最小变动单位，有效价格区间下限值二最近成交价-价格最小变动单位。价格在此区间内的申报才有资格参加后续交易撮合，如该证券同时设有申报有效价格范围，则取上述范围与申报有效价格范围的交集。（19） XXXJXZ（字段27：限价参数性质）。O表示XXSBCS和XXHXCS的值为价格；1表示XXSBCS和XXHXCS的值为比例数。（20） XXZTJG

13、（字段28：涨停价格）为申报有效价格范围的价格上限，如果XXZTJG=99999.99（币种为人民币）或99999.999（币种为美元），则相应的证券没有涨幅限制。对于要约业务，存放其收购/回购价格。（21） XXDTJG（字段29：跌停价格）为申报有效价格范围的价格下限，如果XXDTJG=0.000,则相应的证券没有跌幅限制。对于要约业务，存放其收购/回购价格。（22） XXZHBL（字段33：折合比例）：对于优先股，该字段存放其票面股息率（）;对于可转债，该字段存放票面利率（）。（23） XXZRZT（字段34：交易状态），表示正常状态，、，表示首日挂牌/上市，D表示新增股票交易,T表示询价，下，表示申购。（24） XXZQJB（字段35：证券级别），叮，表示对应证券是挂牌/上市公司股票；B，表示对应证券是两网公司及退市公司股票；0,表示对应证券是仅提供行权功能的期权；P，表