博弈论与企业策略.ppt

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1、第十一章第十一章 博弈论与企业策略博弈论与企业策略 一、博弈论概述一、博弈论概述（一）博弈论的研究对象（一）博弈论的研究对象 博弈论博弈论Game Theory研究决策主体的行为发生研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策，以及这种决策的均衡问直接相互作用时的决策，以及这种决策的均衡问题，即，当一个主体的选择受到其他主体选择的题，即，当一个主体的选择受到其他主体选择的影响，而且反过来影响到其他主体选择时的决策影响，而且反过来影响到其他主体选择时的决策问题和均衡问题。问题和均衡问题。（二）博弈论的发展历史（二）博弈论的发展历史 1944年，冯年，冯诺依曼诺依曼Von Neumann和摩根斯坦和

2、摩根斯坦Morgenstern合作的合作的博弈论和经济行为博弈论和经济行为The Theory of Games and Economic Behaviour 一书出版，提出了预期效用理论等概念，但与现一书出版，提出了预期效用理论等概念，但与现代博弈论关系不大。代博弈论关系不大。1950s，合作博弈发展到鼎盛时期，包括纳什，合作博弈发展到鼎盛时期，包括纳什Nash和夏普里和夏普里Sharpley1953 年的年的“讨价还价模讨价还价模型型”，Gillies和和Sharpley1953年关于合作博弈中年关于合作博弈中的的“核核”core的概念等。同时，非合作博弈也开的概念等。同时，非合作博弈也开

3、始创立，纳什在始创立，纳什在1950年和年和1951年发表了两篇关于年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，杜克于非合作博弈的重要文章，杜克于1950年定义了年定义了“囚犯困境囚犯困境”prisoners dilemma，从而基本上，从而基本上奠定了现代非合作博弈的基础。奠定了现代非合作博弈的基础。1960s年代后，泽尔滕年代后，泽尔滕R.Selten把纳什均衡把纳什均衡的概念引入了动态分析，提出了的概念引入了动态分析，提出了“精炼纳什均衡精炼纳什均衡”的概念。海萨尼的概念。海萨尼J.Harsanyi把不完全信息引入博把不完全信息引入博弈论的研究。克瑞普斯弈论的研究。克瑞普斯Kreps和威尔逊和

4、威尔逊Wilson 1982年合作发表了关于不完全信息动态博弈的重年合作发表了关于不完全信息动态博弈的重要论文。要论文。专栏专栏11-1：博弈论在微观经济学中的重要性：博弈论在微观经济学中的重要性 1博弈论与新古典经济学博弈论与新古典经济学 新古典经济学研究的是当外部条件既定时，单个厂商新古典经济学研究的是当外部条件既定时，单个厂商（消费者）的最大化决策问题，即在给定一个价格参数和（消费者）的最大化决策问题，即在给定一个价格参数和成本（收入）的条件下，最大化其利润（效用），厂商利成本（收入）的条件下，最大化其利润（效用），厂商利润（个人效用）函数只依赖于他自己的选择，而不依赖于润（个人效用）函

5、数只依赖于他自己的选择，而不依赖于其他人的选择；个人的最优选择只是价格和成本（收入）其他人的选择；个人的最优选择只是价格和成本（收入）的函数，而不是其他人选择的函数。对单个人来说，其他的函数，而不是其他人选择的函数。对单个人来说，其他人对其的影响都被总结在一个参数人对其的影响都被总结在一个参数价格里，决策时，价格里，决策时，他既不考虑自己的选择对别人选择的影响，也不考虑别人他既不考虑自己的选择对别人选择的影响，也不考虑别人选择对自己的影响。选择对自己的影响。但是，新古典经济学的分析有两个假定条件：一是市但是，新古典经济学的分析有两个假定条件：一是市场参与者数量足够多，从而市场是竞争性的；二是双

6、方不场参与者数量足够多，从而市场是竞争性的；二是双方不存在信息不对称的问题。第一个条件在现实中并不具备，存在信息不对称的问题。第一个条件在现实中并不具备，在市场参与者人数有限的情况下，即在不完全竞争市场上在市场参与者人数有限的情况下，即在不完全竞争市场上 人们之间的行为是直接影响的，所以，一个人在决策时，必人们之间的行为是直接影响的，所以，一个人在决策时，必 须考虑对方的反应，这就是博弈论研究的内容。同时，当信须考虑对方的反应，这就是博弈论研究的内容。同时，当信 息不对称时，非价格制度会出现，其显著特征是，参与人之息不对称时，非价格制度会出现，其显著特征是，参与人之 间行为的相互作用，因此，博

7、弈论又成为分析非价格机制的间行为的相互作用，因此，博弈论又成为分析非价格机制的 重要工具。重要工具。2博弈论与诺贝尔经济学奖博弈论与诺贝尔经济学奖（1）博弈论与诺贝尔奖的授予）博弈论与诺贝尔奖的授予 1994年诺贝尔经济学奖授予了三位博弈论专家：纳什、泽尔年诺贝尔经济学奖授予了三位博弈论专家：纳什、泽尔 滕和海萨尼。而滕和海萨尼。而1983年，英国年，英国wheatsheaf出版社出版的，由出版社出版的，由 当代在世的最著名的经济学术史专家当代在世的最著名的经济学术史专家Mark Blaug根据社会科根据社会科 学文献引证索引编写的一本学文献引证索引编写的一本经济学家名人录经济学家名人录中，收

8、录了中，收录了 从从1970年到年到1981年间在世的年间在世的674位，去世的位，去世的397位，共计位，共计 1071位经济学家的传记。在这本名人录中，没有纳什和泽尔位经济学家的传记。在这本名人录中，没有纳什和泽尔 滕，只有海萨尼，但其名字下注着滕，只有海萨尼，但其名字下注着NE，即没有条款，原因是，即没有条款，原因是 他自己没有编写简历。而仅仅十几年后，他自己没有编写简历。而仅仅十几年后，三人就获得了诺贝三人就获得了诺贝 尔经济学奖，说明了博弈论和经济学发展的迅速。尔经济学奖，说明了博弈论和经济学发展的迅速。2005年度诺贝尔经济学奖则授予持有以色列和美国双重年度诺贝尔经济学奖则授予持有

9、以色列和美国双重 国籍的罗伯特国籍的罗伯特奥曼和美国公民托马斯奥曼和美国公民托马斯谢林。瑞典皇家科学谢林。瑞典皇家科学 院说，两位经济学家获奖是因为院说，两位经济学家获奖是因为“他们通过对博弈论的分析他们通过对博弈论的分析 加深了我们对冲突与合作的理解加深了我们对冲突与合作的理解”。这是自。这是自1994年之后，博年之后，博 弈论学者再获诺贝尔经济学奖。谢林，执教于美国马里兰大弈论学者再获诺贝尔经济学奖。谢林，执教于美国马里兰大 学经济学系，同时也是哈佛大学名誉教授。按照评委会的认学经济学系，同时也是哈佛大学名誉教授。按照评委会的认 定，谢林的贡献，在于显示定，谢林的贡献，在于显示“某一方可以

10、显而易见地限制自某一方可以显而易见地限制自 己的选择，以此强化自身的（竞争）地位；报复的能力可以己的选择，以此强化自身的（竞争）地位；报复的能力可以 比之抵御攻击的能力更为有用；以及不确定的报复比之确定比之抵御攻击的能力更为有用；以及不确定的报复比之确定 的的 报复更为可靠和更为有效。报复更为可靠和更为有效。”评委会说，这些见解评委会说，这些见解“已经已经证证 明与化解冲突和努力避免战争有着相当大的关联明与化解冲突和努力避免战争有着相当大的关联”。奥曼执。奥曼执 教于耶路撒冷希伯来大学理性分析中心。奥曼和谢林之所以教于耶路撒冷希伯来大学理性分析中心。奥曼和谢林之所以 一同获奖，是因为他们一同获

11、奖，是因为他们“以博弈论分析方式增进了我们对于以博弈论分析方式增进了我们对于 冲突与合作的理解。冲突与合作的理解。”具体到经济领域，他们帮助具体到经济领域，他们帮助“解释了解释了诸诸 如价格战和贸易战之类的经济冲突，以及为什么一些社区相如价格战和贸易战之类的经济冲突，以及为什么一些社区相 对于其他社区在管理共有资源方面更为成功。对于其他社区在管理共有资源方面更为成功。”（2）国外流行教科书中的博弈论）国外流行教科书中的博弈论 Hal Varian的的微观经济分析微观经济分析Microeconomic Analysis是一本在欧美非常流行的高级微观经济学教科书，是一本在欧美非常流行的高级微观经济

12、学教科书，几乎所有大学的研究生课程都用这本书。在几乎所有大学的研究生课程都用这本书。在1984年的第二年的第二 版中，没有博弈论，甚至书后词汇表中也没有版中，没有博弈论，甚至书后词汇表中也没有“博弈论博弈论”一一词。词。但在但在1992年第三版就加上了年第三版就加上了“博弈论博弈论”一章，而且有关寡一章，而且有关寡头头 竞争这一章也按博弈论理论重写了。竞争这一章也按博弈论理论重写了。克瑞普斯克瑞普斯David Kreps1990年出版的年出版的微观经微观经济理论教程济理论教程 A Course in Microeconomic Theory 是是1991年最畅销的经济学教科书，被相当多欧美名年

13、最畅销的经济学教科书，被相当多欧美名牌大学选为研究生教材，其中第三部分就是牌大学选为研究生教材，其中第三部分就是“非合非合作博弈作博弈”，共，共219页，占全书的比重超过页，占全书的比重超过28%，其，其本人就是博弈论专家。本人就是博弈论专家。1990年他因对博弈论的贡献年他因对博弈论的贡献获得美国获得美国“克拉克奖克拉克奖”Clark Medel。泰勒尔泰勒尔Jean Tirole1988年出版的年出版的产业组织理产业组织理论论一书，是目前最受欢迎的、最流行的产业组织一书，是目前最受欢迎的、最流行的产业组织理论教科书，全书的内容都建立在非合作博弈的基理论教科书，全书的内容都建立在非合作博弈的

14、基础上，以至于作者不得不在最后加上一章础上，以至于作者不得不在最后加上一章“非合作非合作博弈论博弈论”，供不熟悉的读者参考。，供不熟悉的读者参考。相关链接相关链接11 1 从日常生活看从日常生活看“博弈论博弈论”“博弈论博弈论”原本是数学的一个分支，原本是数学的一个分支，但由于它较好地但由于它较好地解解 决了对于竞争等问题的可操作性分析，决了对于竞争等问题的可操作性分析，成为经济学中激荡成为经济学中激荡 人心的一个研究领域。可以说，人心的一个研究领域。可以说，“博弈论博弈论”已经改变了经已经改变了经济济 学的传统轮廓线。学的传统轮廓线。“博弈论博弈论”的英语原文是的英语原文是game theo

15、ry，直译过来就是游戏论、运动论或竞赛论。譬如，直译过来就是游戏论、运动论或竞赛论。譬如，在足球比在足球比 赛中，赛中，双方都想在努力巩固防守的同时，双方都想在努力巩固防守的同时，积极进攻以置对积极进攻以置对 方于方于“死地死地”，这种行为就是一种博弈。这种行为就是一种博弈。“弈弈”在汉语中在汉语中是下是下 棋的意思，棋的意思，下棋中的双方行为特征也如同足球比赛中双方下棋中的双方行为特征也如同足球比赛中双方 的行为。当然，扩展开来讲，的行为。当然，扩展开来讲，企业之间的竞争、国家之间企业之间的竞争、国家之间 的角力等，的角力等，都是都是“游戏游戏”，只是游戏的内容不同而已。只是游戏的内容不同而

16、已。我国古代有个我国古代有个“田忌赛马田忌赛马”的故事，的故事，说的是齐威王与说的是齐威王与大将田忌各出三匹马一对一比赛三场，大将田忌各出三匹马一对一比赛三场，由于齐威王的最优、由于齐威王的最优、次优和较差的三匹马分别跑得比田忌的三匹马快，所以田忌次优和较差的三匹马分别跑得比田忌的三匹马快，所以田忌总是以总是以0：3告负。后来田忌的谋士孙膑给田忌出主意，让告负。后来田忌的谋士孙膑给田忌出主意，让 最差的马去与齐威王最快的马比，最差的马去与齐威王最快的马比，而让最优的马去赢齐威而让最优的马去赢齐威王次优的马，王次优的马，让次优的马去赢齐威王最差的马，让次优的马去赢齐威王最差的马，这样便以这样便以2：1 取胜。但我们还可进一步设想，取胜。但我们还可进一步设想，如果齐威王知道了田忌的如果齐威王知道了田忌的花招后，花招后，便会在以后的比赛中也更改出马的次序，便会在以后的比赛中也更改出马的次序，当然田当然田忌的出马次序也应改动。双方的出马次序怎样才是最合理的忌的出马次序也应改动。双方的出马次序怎样才是最合理的呢？呢？这便是这便是“博弈论博弈论”更深层次研究的问题了。更深层次研究的问题了。2002