银行风险监管指标及算法.docx

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1、银行风险监管指标及算法商业银行风险监管核心指标一览表指标类别一级指标二级指标指标值风险水平流动性风险1 .流动性比例大于等于25%2 .核心负债依存度大于等于60%3 .流动性缺口率大于等于-10%信用风险不良资产率1.1 不良贷款率小于等于4%小于等于5%5 .单一集团客户授信集中度5.1 单一客户贷款集中度小于等于15%小于等于10%6 .全部关联度小于等于50%市场风险7 .累计外汇敞口头寸比例小于等于20%8 .利率风险敏感度操作风险9 .操作风险损失率风险迁徙正常类贷款10 .正常贷款迁徙率10.1 正常类贷款迁徙率10.2 关注类贷款迁徙率不良贷款11 .不良贷款迁徙率11.1 次

2、级贷款迁徙率11.2 可疑贷款迁徙率风险抵补盈利能力12 .本钱收入比小于等于35%大于等于o.6%14. 资本利润率大于等于11%准备金充足程度15.资产损失准备充足率15.1 贷款准备充足率大于100%大于100%资本充足程度16.资本充足率16.1 核心资本充足率大于等于8%大于等于4%拨备覆盖率=信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备某风险资产利润率=（净利润+少数股东损益）/风险加权资产某100%净息差=（利息净收入+债券投资利息收入）/生息资产某100%非利息收入占比=（手续费及佣金净收入+其他业务收入+投资收益-债券投资利息收入）/（利息净收入+手续费及佣金净收入+其他业

3、务收入+投资收益）某100%一、风险水平（一）流动性风险1、流动性比例流动性比例=流动性资产/流动性负债某100%流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、应收利息及其他应收款、合格贷款、债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产。流动性负债包括：活期存款、一个月内到期的定期存款、同业往来款项轧差后负债方净额、已发行的债券、应付利息及各项应付款、中央银行借款、其他一个月内到期的负债。核心负债依存度=核心负债/总负债某100%核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款剩余期限1年以上局部。3

4、、流动性缺口率流动性缺口率;流动性缺口/90天内到期表内外资产某100%流动性缺口为90天内到期累计到期期限缺口加上剩余期限三个月以上的活期存款/90天内到期的资产和表外收入。（二）信用风险4、不良资产率不良资产率=不良信用风险资产/信用风险资产某100%信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承当信用风险的资产。主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。4.1不良贷款率不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款某100%5单一集团客户授信集中度单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额某100%5.1单一客户贷款集中度单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额某100%6、全部关联度全部关联度=全部关联方授信总额/资本净额某100%（三）市场风险7、累计外汇敞口头寸比例累计外汇敞口头寸比例;累计外汇敞口头寸/资本净额某100%累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。8、利率风险敏感度利率风险敏感度=利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额某100%o