风险控制规章制度-模板.docx

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1、风险控制制度目录第一章总则1第二章风险控制目标和原则2第三章风险控制的机构设置4第四章风险类型及控制措施8第一节风险类型8第二节业务风险及控制措施8第三节人员风险及控制措施13第四节法律风险及控制措施14第五节财务风险及控制措施17第五章风险控制的制度19第六章风险控制制度的保障和评价23第七章附则25第一章总则第一条为充分保护基金份额持有人的合法权益，确保公司规范经营、稳健运作，防止和减少各类风险的发生，特制定本制度。第二条本制度根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规，以及上海晟盟资产管理有限公司章程和上海晟盟资产管理有限公司内部控制大

2、纲，结合通行业的风险管理惯例和公司实际情况而制定。第三条风险控制与业务发展具有同等重要的地位，健全的风险控制机制和完善的风险控制制度是规范公司行为、有效防范风险的主要措施，也是衡量公司经营管理水平的重要标志。公司应建立高效运行、控制严密的风险控制机制，制定科学合理、切实有效的风险控制制度。K1+478K1+568段左侧片石混凝土挡土墙第二章风险控制目标和原则第四条公司风险控制的总体目标是，建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的资产管理公司。具体目（一）确保公司的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；（一）建立行之有

3、效的风险控制体系，确保公司各项经营管理活动的健康运行，确保基金与公司资产的安全、完整；（三）形成科学合理的决策、执行及监督机制，在有效控制风险的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；（四）保障公司发展战略和经营目标的全面实施，维护公司的信誉和良好形象。第五条公司风险控制应当遵循以下原则：（一）健全性原则。风险控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或者机构和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；（一）有效性原则。通过科学的风险控制手段和方法，建立合理的风险控制程序，确保风险控制制度的有效执行；（三）独立性原则。公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险控制需要的机构、部门和岗位

4、，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；（四）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制中的盲点；（五）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险控制效果。第六条公司制定风险控制制度必须遵循以下原则：（一）合法合规原则。公司风险控制制度应当符合国家法律法规、规章和各项政策；（二）全面性原则。风险控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节与岗位，不得留有制度上的空

5、白和漏洞；（三）审慎性原则。公司风险控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点；（四）适时性原则。风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改和完善。K1+478K1+568段左侧片石混凝土挡土墙第三章风险控制的机构设置第七条公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。第八条董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。第九条董事会下设合规与风险管理委员会。合规与风险管理委员会负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合法合规性进

6、行审议、监督和检查，其具体职责包括：(一)对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行检查和评估；(一)对公司风险管理制度进行评价；(三)草拟公司风险管理战略；(四)对公司风险管理制度的实施进行检查，评估公司风险管理状况。第十条公司设负责风控的合规风控总监，负责公司及其基金运作的风控工作。负责风控的合规风控总监由董事会聘任，对董事会负责。负责风控的合规风控总监履行下列职责监督检查公司内部风险控制情况；(一)负责风控的合规风控总监可参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案；(一)定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的

7、相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法K1+478K1+568段左侧片石混凝土挡土墙合规情况及公司内部风险操纵情况；（三）审核公司风控制度，负责对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行监察、稽核，每季应独立出具稽核报告，报送公司董事会；（四）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；（五）如发现基金及公司有违法违规行为、基金及公司存在重大经营风险或者隐患、负责风控的合规风控总监依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形，应当及时向董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施，并将处理情况向董事会和中国证监会报告；（六）关注员工的合规与风险意识，促进

8、公司内部风险控制水平的提高及合规文化的形成；（七）指导、催促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益；（八）发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，负责合规的合规风控总监应当向董事会和中国证监会报告；（十）对公司合规风控部进行业务指导，并有权要求其配合工作；（十一）中国法律规定的其他职权。第十一条公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。第十二条投资决策委员会由总经理、基金经理及其他相关人员等组成。投资决策委员

9、会是公司基金管理的最高投资决策机构，负责公司的重大投资决策和风险管理，主要职责包括：根据所管理的各个基金的具体情况，确定基金的投资目标、投资原则和基金投资的资产配置比例或者比例范围。第十三条风险控制委员会是负责协助总经理统揽公司风险管理全局的议事机构，由总经理、负责风控的合规风控总监及其他相关人员组成，总经理任委员会主席。其主要职责包括：（一）拟定公司风险管理战略和风险管理政策；（一）审议公司风险控制制度与风险管理流程；（三）检查、评价公司风险管理状况；（四）为公司经营各环节风险的监测、评估与防范提供意见及建议；（五）为基金运作各环节及基金投资组合风险的监测、评估与防范提供意见及建议；（六）定

10、期对公司内部控制体系的完备性和有效性进行评估。第十四条公司各部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。第十五条公司设独立的合规风控部，负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。在其职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能，对负责风控的合规风控总监负责并报告工作。其主要职责包括：（一）对国家法律法规的变化进行追踪，对公司相关制度的修改提供建议；（二）检查评价公司规章制度制定情况；（三）监督检查公司各部门遵守国家法律法规及公司规章制度情况；（四）对有关风险控制的问题进行专项检查；（五）负责基金投资的实时监控；（六）负

11、责基金信息披露的管理工作；（七）调查公司内部的违法、违规行为；（八）处理公司的有关法务与审查事项；（九）公司章程规定、董事会或者总经理授权的其他事宜。第四章风险类型及控制措施第一节风险类型第十六条公司在业务开展和内部管理中面临的风险主要有四大类：业务风险、人员风险、法律风险和财务风险。其中：（一）业务风险主要包括：销售风险、投资管理风险、后台保障风险和第三方风险；（二）人员风险主要包括：人力资源风险和员工道德风险；（三）法律风险主要包括：合规风险、关联交易风险和信息披露风险；（四）财务风险主要包括：财务管理风险和财务危机。第二节业务风险及控制措施一、基金销售风险及控制措施第十七条基金销售风险是

12、指在基金产品开辟和产品销售的过程中，导致基金份额持有人或者公司利益损失的可能性。主要包括：（一）设计出来的新产品不适合市场或者不具备投资的可行性；（一）由于市场推广不力及销售渠道限制，导致基金募集达不到法定设立标准或者预定目标；（三）因客户服务质量问题而影响销售工作或者流失重要客户；（四）其它给基金份额持有人或者公司造成损失的基金销售风险，巨额及连续巨额赎回。第十八条基金销售风险的控制措施主要包括：（一）新产品设计需进行深入的调研，接受需求分析与投资可行性分析的双重检验；（二）建立丰富的销售渠道体系和有效的市场推广体系；（三）选择实力雄厚的代销机构，对重点客户实行个性化服务，防止流失；（四）确

13、保基金信息披露和基金招募说明书反映基金的特性，并确保基金运作实际情况与披露的信息相一致。第十九条基金赎回风险控制措施及处理程序：（一）基金赎回风险的控制措施1.基金成立初期，可以按照基金合同和招募说明书规定在一定的期限内只接受申购，不办理赎回，但不得超过3个月；（二）基金连续巨额赎回风险的控制措施如果浮现连续的巨额赎回，基金管理人可按基金合同及招募说明书的规定，暂停接受赎回申请，已经接受的赎回申请可以延缓支付，但延缓期限不得超过20个工作日，并应在指定的媒体上进行公告。除以上措施外，应采取如下控制措施：1.建立投资组合流动性指标，其中组合变现能力是最重要的指标。投资经理在决定投资组合之前就必须

14、对组合的流动性指标进行考量，根据对市场的判断，合理分布组合的流动性区间。在日常投资活动中，基金经理每日需根据市场变化，重新评估投资组合的流动性；如遇特殊情况，必须实时评估；2,设立组合流动性指标的预警体系，保持密切跟踪。流动性指标进入风险区域，必须进行强制调整；3 .根据基金合同，保持相应的现金比例；基金经理对市场情况及申购、赎回情况实时进行控制，对市场情况及申购、赎回情况进行预测，并根据预测情况，对投资组合中的现金比例进行必要的调整；4 .基金经理应和公司基金销售部门保持密切联系，定期、不定期地对投资者行为模式、趋向进行研究，并据此提早做出必要的组合调整；5加强与投资者特殊是机构投资者的沟通

15、，进行投资者风险教育，匡助其树立理性投资理念。（三）巨额赎回风险的处理程序当浮现以上巨额赎回及连续巨额赎回风险时，应按以下程序处理：1 .运营部门于每天清算结束后发现赎回申请构成巨额赎回或者发生连续巨额赎回的，应即将通报基金经理、总经理和负责风控的副总经理；2 .总经理应即将召集专项会议，讨论应对及后续措施，决定是否暂停办理赎回，延迟支付的日期，信息披露的方式和内容，是否需要作融资安排等；3 .必要时公司需即将召开投资决策委员会会议，对现有仓位、投资组合和现金量的调整形成决议，并由基金经理执行。二、投资管理风险及控制措施第二十条投资管理风险是指公司在运用基金财产进行投资的过程中面临的各种可能导致基金投资失败的风险。主要包括：（一）研究风险：由于对宏观经济与政策走向、证券市场供求与市场波动、行业与公司基本面等的研究工作方面的不足，不能正确发现机会与揭示风险；（二）决策风险：由于投资决策失误，造成资产配置、行业配置及个股选择不当；（三）执行风险：由于投资指令不明晰或者交易操作失误导致基金资产损失；（四）流动性风险：因流动性原因，基金资产不能迅速变现，或者难以在合理的时间内以公允价格变现而引起资产损失或者交易成本的不确定性。第二十一