贝莱德行业优选混合型证券投资基金托管协议.docx

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1、贝莱德行业优选混合型证券投资基金托管协议基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零二三年二月一、基金托管协议当事人错误!未定义书签。二、基金托管协议的依据、目的和原则错误!未定义书签。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查错误!未定义书签。四、基金管理人对基金托管人的业务核查错误!未定义书签。五、基金财产的保管错误!未定义书签。六、指令的发送、确认及执行错误!未定义书签。七、交易及清算交收安排错误!未定义书签。八、基金资产净值计算和会计核算错误!未定义书签。九、基金收益分配错误!未定义书签。十、基金信息披露错误!未定义书签。十一、基金费用错误!未定义书签。十

2、二、基金份额持有人名册的保管错误!未定义书签。十三、基金有关文件档案的保存错误!未定义书签。十四、基金管理人和基金托管人的更换错误!未定义书签。十五、禁止行为错误!未定义书签。十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算错误!未定义书签。十七、违约责任错误!未定义书签。十八、争议解决方式错误!未定义书签。十九、托管协议的效力错误!未定义书签。二十、其他事项错误!未定义书签。二十一、托管协议的签订错误!未定义书签。鉴于贝莱德基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行证券投资基金；鉴于中国建设银行股份有限公司系

3、一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于贝莱德基金管理有限公司拟担任证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基金托管人；为明确贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，贝莱德行业优选混合型证券投资基金基金合同（以下简称基金合同）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。一.基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：贝

4、莱德基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室办公地址：家嘴环路1233号5匚亚大厦7楼702室邮政编码：200120法定代表人：张弛成立日期：2020年09月10日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可（2020）1917号组织形式：有限责任公司注册资本：7亿元存续期间：持续经营经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：1号楼邮政编码：100033法定代表人：田国立成立日期：2004年0

5、9月17日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）等有关

6、法律法规、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、；争值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（-）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的风格标的证券库的各投资品种的具体范围提供给基金托管人，基

7、金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整并及时通知基金托管人。基金托管人根据投资范围对基金的投资进行监督。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

8、其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定X本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%95%,其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

9、适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：根据基金合同的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定：1 .股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%,其中,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%;2 .本基金每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产;钏直5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；3 .本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和

10、香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%;4 .本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内顺口香港同时上市的AH股合计计算），不超过该证券的10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；5 .本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;6 .本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%;7 .本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%;8 .本基金管理人管理且由

11、本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;9 .本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；10 .基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；11 .本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；12 .本基金参与

12、股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：（1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券1资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；（2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合

13、计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；（3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;13 .本基金参与股票期权，应当遵循下列要求：(1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;(2)开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；(3)未平仓

14、的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；14 .本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；15 .本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产;霜的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、

15、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；16 .本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；17 .本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;18 .本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%;19 .法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。除上述第2、9、15项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。（）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第（九）款基金