主要流动性风险监测指标.docx

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1、主要流淌性风险监测指标（一）流淌性比例流淌性风险指标是指银行一个月内到期的流淌性资产和流淌性负债的比例。流淌性比例要求不低于25机流淌性比例=一个月内到期流淌性资产余额/一个月内到期的流淌性负债余额X100%其中：流淌性资产包括：现金、黄金、超额打算金存款、一个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资和其他一个月内到期的可变现资产。流淌性负债包括：活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的应付利息和各项应付款、一个月内到期的中心银行借款和其他一个月内到期负债。（二）流淌性覆

2、盖率流淌性覆盖率是指银行优质流淌性资产储备除以将来300的资金净流出量。流淌性覆盖率要求不低于100%。流淌性覆盖率=流淌性资产/将来30日内资金净流出X100%其中：流淌性资产=各类流淌性资产金额X折算率将来30日内净现金流出=现金流出量-min（现金流入量，现金流出量的75%）。（三）净稳定资金比例净稳定资金比例是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于100%。净稳定资金比例=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金X100%其中：可用稳定资金=各类权益和负债X相应的稳定资金比例系数所需的稳定资金=各类资产和表外风险暴露X相应的所需稳定资金系数。（四）流

3、淌性缺口率流淌性缺口率是指银行90天内到期的资产负债间缺口与同期到期的资产余额之比。流淌性缺口率要求不低于T0%。流淌性缺口率=90天内到期的期限缺口/90天内到期表内资产和表外收入X100%其中：90天内到期期限缺口为90天内到期的表内资产和表外收入减去90天内到期的表内负债和表外支出。（五）核心负债依存度核心负债依存度是指银行的核心负债与负债总额的比率。核心负债依存度要求不低于60%o核心负债依存度=核心负债/总负债X1.OO近其中：核心负债包括剩余期限在3个月以上的定期存款和发行债券加上过去12个月活期存款的最低值。（六）存贷款比例存贷款比例是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比例。

4、存贷款比例要求不高于75.存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额X1.O0%（七）人民币超额备付金率人民币超额备付金率是指银行为适应资金营运的须要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。超额备付金率=（在人民银行超额打算金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额X100%超额打算金存款是指在人民银行打算金存款中高于法定存款打算金的部分。库存现金是指现金或现金业务收支活动中的结余款，不含内部各部门周转运用的备付金。三级流淌性突发事务分级（一）I级流淌性事务I级流淌性事务指在系统内发生的，造成一个以上旗县级法人机构（不含）无法以合理成本满意对外支付和业务发展流淌性需求的事务。主要包

5、括：1、因市场大幅震荡、流淌性枯竭，或发生区域性挤兑事务、金融风险波及农村信用社，或节假日前后的资金支付高峰等缘由，造成日间可用头寸不足，无法依靠自身和同业融资满意全部的支付需求，并且造成人民银行超额打算金账户日终出现透支，短期内未能有效限制事态的；2、因业务中断，如突然运作故障、支付清算系统出现问题或重大自然灾难、意外事务导致客户提款困难，发生挤兑事务，短期内未能有效限制事态的；3、受宏观经济形势、市场等内外部因素的影响，大量借款人不能按期归还贷款本息，资产质量持续恶化，造成本机构流淌性缺口持续增加，备付金持续匮乏，通过落实其他资金补充渠道,仍不能有效满意正常业务资金需求，并长期处于流淌性危

6、机状态，随时有可能引发支付风险。4、因资产负债期限结构不匹配，造成流淌性缺口不断扩大,且在短期内无法依靠自身和同业融资弥补流淌性缺口的；5、存款连续大幅下降或者最大10个存款人短期内有3个以上撤销全部存款账户，导致资金头寸不足。（二）II级流淌性事务II级流淌性事务指在一个旗县级法人机构范围内因上述缘由（参照I级流淌性事务情形）发生的，造成该机构辖内多个分支机构（两个以上，含）无法以合理成本满意对外支付和业务发展流淌性需求的事务，短期内内未能有效限制事态。（三）III级流淌性事务III级流淌性事务指在旗县级法人机构辖内分支机构范围内发生的，造成一个分支机构无法以合理成本满意对外支付和业务发展流淌性需求的事务。（四）除上述三级流淌性应急事务外，当满意下列条件时,各旗县级法人机构要启动特别时期流淌性管理应急安排1、元旦、春节、五一和十一等重大节假日的前后10个工作日；2、在人民银行的超额打算金在一周内存在3个以上工作日低于限额的；3、辖内存、贷款业务出现异样波动。存款下降或贷款增长额超过正常波动值，并且持续波动造成日间头寸严峻不足，有可能影响正常支付的；4、辖内存、贷款余额排名靠前的客户出现重大突发事务或经营危机，有可能短期内撤销全部存款账户或形成大量不良信贷资产。