商业银行资产负债管理解决方案.ppt

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1、现代商业银行现代商业银行资产负债管理解决方案资产负债管理解决方案Copyright 2009 Yucheng Technologies Limited All Rights Reserved. 北京宇信易诚科技有限公司 打造中国金融IT服务业第一品牌2资产负债管理的目标资产负债管理的目标收入变化收入变化($)时间时间没有对冲的资产负债平没有对冲的资产负债平衡表所带来的净利息收衡表所带来的净利息收入入100% 对冲的资产负债平衡对冲的资产负债平衡表带来的净利息收入表带来的净利息收入经济周期的顶点经济周期的顶点经济周期的底点经济周期的底点包含市场风险的选择性包含市场风险的选择性对冲，以提高净利息收

2、对冲，以提高净利息收入入资产负债管理：资产负债管理：商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，而对其整体资产负债组合进行计划、协调、控制的过程以及前瞻性地选择业务策略的过程。管理目的：银行承受一定风险水平下使收益、市值最大化管理目的：银行承受一定风险水平下使收益、市值最大化打造中国金融IT服务业第一品牌3资产负债管理内容资产负债管理内容风险收益无差异曲线ree1流动性限额、缺口限额、损失限额、市值变化限额限额限额管理管理资负资负管理管理风险控制在一定水平而将收益或是市值最大化管理内容：管理内容：打造中国金融IT服务业第一品牌4风险管理框架风险管理框架风险类型评估方法财务风险非财务风险流

3、动性风险利率风险市场风险信用风险操作风险以前（手工）现在（系统）流动性缺口LiquidityGAP流动性缺口LiquidityGAP利率缺口Interest RateGAPDuration GAPNII, NPV,VaR, EaRMarket VaRCredit VaROperational VaR结果ALM报告动态模拟Market VaR预期/非预期损失OperationalVaR管理目标 管理缺口、收入、 限额管理市值、风险收益EaR资本金分配资本金分配经济资本计划经济资本计划打造中国金融IT服务业第一品牌5资产负债管理内容资产负债管理内容资产负债管理内容利率风险、汇率风险流动性风险资本充

4、足率日常资产负债管理打造中国金融IT服务业第一品牌6缺缺口口累累计计缺缺口口(2008-3-31)3 months1 year3 years5 years5 years +6 months54,08125,72925,874-18,068-60,464-36,364(单位单位 :百万百万)54,08136,01325,37851,252-9,211-351限额限额 2 万万 (总资产的总资产的5%)利率重定价缺口利率重定价缺口参考表样打造中国金融IT服务业第一品牌76 month9 month12 month3 monthAs of date12111212As of date3 month6

5、 month9 month12 month100bp up1NII报告报告项目项目资产资产负债负债NIINII 波动波动flat100bp up4137163 预期利息现金流预期利息现金流资产资产负债负债NIINII模拟报告模拟报告1100bp up打造中国金融IT服务业第一品牌8经济价值经济价值/ /久期（示例）久期（示例）打造中国金融IT服务业第一品牌9情景模拟情景模拟n 现状现状n 只在利率重定价分析表中，根据存量的缺口数据，进行以下分析：只在利率重定价分析表中，根据存量的缺口数据，进行以下分析：n整体利率水平上升整体利率水平上升200BP之后，对未来之后，对未来12个月的利息收入（个月

6、的利息收入（Earning）的影响；）的影响；n整体利率水平上升整体利率水平上升200BP之后，对经济价值（之后，对经济价值（Economic Value）的影响。）的影响。n 情景分析的关键步骤情景分析的关键步骤n 首先在于对情景的合理设定。为合理设定情景可从两个方面入手，一方面首先在于对情景的合理设定。为合理设定情景可从两个方面入手，一方面是充分认识自己的投资组合的性质和特点，分析影响该组合的风险源；另是充分认识自己的投资组合的性质和特点，分析影响该组合的风险源；另一方面是认识市场环境中可能发生的相关事件和情景要素。一方面是认识市场环境中可能发生的相关事件和情景要素。n利率情景利率情景n汇

7、率情景汇率情景n新业务量情景新业务量情景n新业务结构情景新业务结构情景n新业务定价情景新业务定价情景n n 其次，对设定情景进行深入分析，以及由此对事态在给定时间内可能发展其次，对设定情景进行深入分析，以及由此对事态在给定时间内可能发展的严重程度和组合因此而可能遭受的损失进行合理的预测。的严重程度和组合因此而可能遭受的损失进行合理的预测。n 再次是对情景分析报告的陈述。再次是对情景分析报告的陈述。打造中国金融IT服务业第一品牌10情景模拟分析情景模拟分析- -利率情景利率情景利率情景详细说明情景名称情景名称情景说明情景说明利率不变模型所有利率保持不变利率振荡模型所有利率快速上升和下降，从而影响

8、银行的NI和MV利率扭曲模型所有收益曲线扭曲历史利率模型根据历史上发生的产生较大影响的利率情景，在RM系统中进行再现利率风险模型模拟银行账户利率风险指标表利率变动情况打造中国金融IT服务业第一品牌11情景模拟分析情景模拟分析- -新业务量情景新业务量情景*要点：年度计划业务量情景的计算方式。要点：年度计划业务量情景的计算方式。打造中国金融IT服务业第一品牌12资产负债管理内容资产负债管理内容资产负债管理内容利率风险/汇率风险流动性风险资本充足率日常资产负债管理分析打造中国金融IT服务业第一品牌13资产负债管理资产负债管理-流动性风险管理流动性风险管理打造中国金融IT服务业第一品牌14资产负债管

9、理资产负债管理-流动性风险管理流动性风险管理打造中国金融IT服务业第一品牌15资产负债管理资产负债管理-流动性风险管理流动性风险管理打造中国金融IT服务业第一品牌16流动性缺口报告流动性缺口报告COACOA资产负债科目表资产负债科目表余额余额0-3-3个月个月3-6-6个月个月6-12-12个月个月1-3-3年年3-5-5年年5 5年以上年以上现金现金11,85411,85411,85411,8540 00 00 00 00 0存放同业存放同业22,19822,1988,5618,5610 01,3981,3981,4151,4150 010,82510,825证券交易证券交易5,0675,0

10、675,0675,0670 00 00 00 00 0证券投资证券投资109,316109,31683,95983,9590 011117,9637,9630 017,38417,384商业贷款商业贷款125,201125,20146,42546,42527,45227,45227,54827,5488,7498,7491,8721,87213,15613,156住房贷款住房贷款54,41954,41913,39013,39010,41610,41623,29623,2966,3196,319263263735735公共事业贷款公共事业贷款4,1634,16362562544844891991

11、91,4141,414557557199199零售贷款零售贷款41,51341,5131,9631,9636056052,7202,7201,5581,558767634,59134,591固定资产固定资产4,2604,2600 00 00 00 00 04,2604,260其它资产其它资产27,86127,8610 00 00 00 00 027,86127,861资产总计资产总计405,852405,852185,030185,03038,92138,92155,89255,89227,41827,4182,7672,76795,82595,825活期存款活期存款57,72057,7202

12、1,60321,6030 00 00 00 036,11736,117定期存款定期存款233,913233,91389,53189,53129,92529,92546,99146,99115,51115,5112,1312,13149,82449,824同业存款同业存款4,7664,7661,3981,3987097091,2461,2461,3541,35459590 0大额存单大额存单9,8809,8806,0506,0503,7313,73199990 00 00 0借入款项借入款项35,89135,89114,06614,0665,2615,2617,2207,2202,5382,53

13、81,8861,8864,9214,921发行债券发行债券10,75710,7570 00 03,0003,0005,7375,7371,5001,500520520其它负债其它负债30,63830,6380 00 00 00 00 030,63830,638负债总计负债总计383,566383,566132,649132,64939,62539,62558,55558,55525,14025,1405,5765,576122,020122,020当期缺口当期缺口39,19639,196-705-705-2,664-2,6642,2782,278-2,810-2,810-26,195-26,1

14、95流动性缺口流动性缺口39,19639,19638,49138,49135,82835,82838,10638,10635,29635,29622,28622,286资资产产负负债债打造中国金融IT服务业第一品牌17分析意见：在每个时段底缺口都是正值(+), 在当前情况下，在长期和短期内都没有流动性风险可以预计.39,1967052,27826,1953 个月6 个月1 年3 年5 年5 年以上 +38,10539,19638,49135,81735,296限额限额缺口缺口累计累计缺口缺口(3月底)一旦3个月缺口低于限额，需要评估风险2,6642,81022,286流动性缺口报告流动性缺口报

15、告打造中国金融IT服务业第一品牌18资产负债管理资产负债管理-流动性风险管理流动性风险管理打造中国金融IT服务业第一品牌19压力测试压力测试- -流动性危机流动性危机打造中国金融IT服务业第一品牌20压力测试压力测试- -流动性危机流动性危机类别类别产品产品压力测试（轻度）压力测试（轻度）压力测试（中度）压力测试（中度）压力测试（严重）压力测试（严重）资产库存现金余额不变余额日减少10%余额日减少20%存放同业款项活期每日50%收回活期每日20%收回活期每日10%收回定期到期100%收回定期到期80%收回定期到期50%收回买入返售金融资产到期100%收回到期80%收回到期50%收回拆放同业款项

16、到期100%收回到期80%收回到期50%收回系统外转贴现到期100%收回到期80%收回到期50%收回贴现到期100%收回到期80%收回到期50%收回系统内转贴现到期100%收回到期80%收回到期50%收回负债活期存款日流失3%日流失5%日流失10%定期存款日流失3%日流失5%日流失10%单位通知存款日流失3%日流失5%日流失10%活期储蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%定期储蓄存款日流失3%日流失5%日流失10%个人通知存款日流失3%日流失5%日流失10%信用卡存款日流失3%日流失5%日流失10%其他存款日流失3%日流失5%日流失10%应解汇款及临时存款日流失3%日流失5%日流失10%保证金日流失3%日流失5%日流失10%同业存放活期每日支付20%活期每日支付50%活期每日支付80%定期到期100%支付定期到期100%支付定期到期100%支付压力测试内容压力测试内容及参数配置表及参数配置表打造中国金融IT服务业第一品牌21资产负债管理资产负债管理-流动性风险管理流动性风险管理限额管理表样打造中国金融IT服务业第一品牌22资产负债管理资产负债管理-流动性风险管理流动性风险管理打造中国