商业银行资产业务.ppt

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1、精选ppt1第三章第三章 商业银行现金资产管理商业银行现金资产管理本章内容本章内容 1、商业银行现金资产管理的目的和原则、商业银行现金资产管理的目的和原则 2、存款准备金的管理、存款准备金的管理 3、商业银行的现金资产与流动性需求、商业银行的现金资产与流动性需求 4、银行流动性需求的预测、银行流动性需求的预测 5、流动性需求与来源的协调管理、流动性需求与来源的协调管理 商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选ppt2第三章第三章 商业银行现金资产管理商业银行现金资产管理本章学习目标本章学习目标 1 1、了解现金资产的构成、管理的目的和原则、了解现金资产的构成、管理的目的和原则 2 2、熟悉流动

2、性需求的种类、影响流动性供需的因素、熟悉流动性需求的种类、影响流动性供需的因素 3 3、掌握流动性需求的预测方法和管理的原则和方法、掌握流动性需求的预测方法和管理的原则和方法本章本章重点 1 1、现金资产的构成、头寸的概念、现金资产的构成、头寸的概念 2 2、流动性需求的预测、流动性管理的方法、流动性需求的预测、流动性管理的方法本章本章难点 流动性需求的预测流动性需求的预测商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选ppt3 本节内容本节内容 1 1、现金资产的构成、现金资产的构成 2 2、现金资产管理的目的、现金资产管理的目的 3 3、现金资产管理的原则、现金资产管理的原则3.1 3.1 商业银

3、行现金资产管理的目的和原则商业银行现金资产管理的目的和原则商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选ppt4 一、一、 现金资产的构成现金资产的构成 1 1、狭义的现金资产、狭义的现金资产：银行库存现金：银行库存现金 2 2、广义的现金资产、广义的现金资产：现金和准现金：现金和准现金 从构成上来看从构成上来看, ,包括以下四类资产：包括以下四类资产： （1 1）库存现金）库存现金 （2 2）托收中的现金）托收中的现金 （3 3）在中央银行的存款）在中央银行的存款 （4 4）存放同业存款）存放同业存款精选ppt5 二、现金资产管理的目的二、现金资产管理的目的 1 1、确保银行流动性需要、确保银行流

4、动性需要 2 2、现金资产达到最适度的规模、现金资产达到最适度的规模精选ppt6 三、现金资产管理的基本原则三、现金资产管理的基本原则 1 1、适度存量控制原则、适度存量控制原则 2 2、适时流量调节原则、适时流量调节原则 3 3、安全性原则、安全性原则精选ppt73.2 3.2 存款准备金的管理存款准备金的管理 本节内容本节内容 1 1、存款准备金的类型、存款准备金的类型 2 2、法定准备金的管理、法定准备金的管理 3 3、超额准备金的管理、超额准备金的管理精选ppt8 一、存款准备金的类型一、存款准备金的类型 1 1、自然准备金、自然准备金 2 2、法定准备金、法定准备金 3 3、一般准备

5、金、一般准备金 4 4、超额准备金、超额准备金精选ppt9 二、法定存款准备金的管理二、法定存款准备金的管理 1 1、法定存款准备金管理的目的、法定存款准备金管理的目的 实施货币政策实施货币政策 调节货币供应调节货币供应 2 2、法定存款准备金管理方法、法定存款准备金管理方法 调节法定存款准备金比率调节法定存款准备金比率 3 3、我国法定存款准备金的历次调整、我国法定存款准备金的历次调整 19841984年以来的调整情况年以来的调整情况 （中国人民银行网站）（中国人民银行网站） 精选ppt10 三、超额准备金的管理三、超额准备金的管理 1 1、影响超额准备金的因素、影响超额准备金的因素 技术因

6、素技术因素 政策因素政策因素 经济因素经济因素 2 2、调节超额准备金的方法、调节超额准备金的方法 借入借入 斥出斥出精选ppt113.3 3.3 商业银行的现金资产与流动性需求商业银行的现金资产与流动性需求本节内容本节内容 1 1、银行的流动性需求及其种类、银行的流动性需求及其种类 2 2、现金资产与流动性供给、现金资产与流动性供给 3 3、银行流动性需求的预测、银行流动性需求的预测精选ppt12 一、银行的流动性需求及其种类一、银行的流动性需求及其种类 1、流动性需求的概念及特点、流动性需求的概念及特点 流动性：流动性：静态与动态；狭义与广义静态与动态；狭义与广义 流动性需求：流动性需求：

7、客户对银行提出的必须立即兑现客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求，包括提现要求和贷款要求。的资金要求，包括提现要求和贷款要求。 流动性需求的特点：流动性需求的特点：具有很强的时间性具有很强的时间性精选ppt13一、银行的流动性需求及其种类一、银行的流动性需求及其种类 2 2、流动性需求的种类、流动性需求的种类 （1）短期流动性需求）短期流动性需求 （2）长期流动性需求）长期流动性需求 （3）周期流动性需求）周期流动性需求 （4）临时流动性需求）临时流动性需求精选ppt14 短期流动性需求：是一种短期现金需求，是一种短期现金需求， 季节性是影响其波动的主要因素。季节性是影响其波动的主要因素。

8、长期流动性需求：长期流动性需求：是一种长期现金需求，主要是一种长期现金需求，主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。 周期流动性需求：周期流动性需求：是一种长期现金需求，主要是一种长期现金需求，主要是由于经济周期性波动所引发的。是由于经济周期性波动所引发的。 临时流动性需求：临时流动性需求：是一种临时的现金需求，是一种临时的现金需求， 是由难以预测的不寻常事件所引发的。是由难以预测的不寻常事件所引发的。 精选ppt15 二、现金资产与流动性供给二、现金资产与流动性供给 1 1、银行的现金资产直接形成对流动性的供给、银行的现金资产直接形成对流动

9、性的供给 银行的现金资产是银行的资金运用银行的现金资产是银行的资金运用 2 2、资金头寸、资金头寸 在银行资金营运中，我国商业银行习惯地将可在银行资金营运中，我国商业银行习惯地将可供商业供商业银行直接、自主运用的资金银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。称之为资金头寸。精选ppt16 资金头寸的种类资金头寸的种类 可用头寸：可用头寸：是指扣除了法定准备金以后的所有现金资是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。业存款。可用头寸也称为可用现金。 基础头寸：基础头寸：是指商业

10、银行库存现金与在中央银行的超是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以额准备金之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。 可贷头寸：可贷头寸：是指商业银行在某一时期内可直接用于贷是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。 精选ppt173.4 3.4 银行流动性需求的预测银行流动性需求的预测 本节内容本节内容 1 1、流动性供给增加的因素、流动性供给增加的因素 2 2

11、、流动性需求增加的因素、流动性需求增加的因素 3 3、流动性需求预测的方法、流动性需求预测的方法精选ppt18 一、流动性供给增加的因素一、流动性供给增加的因素 1、客户存款、客户存款 2、提供非存款服务所得收入、提供非存款服务所得收入 3、客户偿还贷款、客户偿还贷款 4、银行资产出售、银行资产出售 5、货币市场借款、货币市场借款 6、发行新股、发行新股 流入银行的流动性供给流入银行的流动性供给精选ppt19 二、流动性需求增加的因素二、流动性需求增加的因素 1 1、客户提取存款、客户提取存款 2 2、合格贷款客户的贷款要求、合格贷款客户的贷款要求 3 3、偿还非存款借款、偿还非存款借款 4

12、4、提供和销售服务中产生的营业费用和税收、提供和销售服务中产生的营业费用和税收 5 5、向股东派发现金股利、向股东派发现金股利 对银行的流动性需求对银行的流动性需求精选ppt20 三、流动性供求缺口三、流动性供求缺口 1、缺口的形成：、缺口的形成：在任意时点上银行的流动性需在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺头寸，反映了银行流动性余缺缺口（正、负）缺口（正、负） 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题

13、。银行必须不断的处理其流动性问题。 2、缺口的填补：缺口的填补：当银行面临负的流动性缺口时，当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产投资于盈利性资产。精选ppt21 四、流动性需求预测的方法四、流动性需求预测的方法贷款贷款存款存款银行流动性银行流动性1. 1. 因素法（资金来源和运用法）因素法（资金来源和运用法） 以简单的事实开始：以简单的事实开始：资金头寸需要量资金头寸需要量= =预计贷款增量预计贷

14、款增量 + +应缴存款准备金增量应缴存款准备金增量- -预计存款增量预计存款增量精选ppt22 步骤：步骤： （1 1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额 （2 2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额 （3 3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还 是不足。是不足。 （4 4）适时采取相应的措施）适时采取相应的措施 例：例：P98精选ppt23 2.2.资金结构法资金结构法 （1）负债的构成及流动性需求）负债的构成及流动性需求 游动性货币负债（游动性货币负债（“

15、热钱热钱”债务）债务） 对利率极为敏感，必须随时应付提现；对利率极为敏感，必须随时应付提现； 脆弱性货币负债（敏感资金）脆弱性货币负债（敏感资金） 大额存款和非存款负债；大额存款和非存款负债； 稳定性货币负债（稳定资金）稳定性货币负债（稳定资金） 被提取的可能性很小。被提取的可能性很小。 根据各类负债总额及其相应的流动性准备率根据各类负债总额及其相应的流动性准备率 计算出各类负债流动性需求量。计算出各类负债流动性需求量。精选ppt24（2）贷款的构成及流动性需求）贷款的构成及流动性需求 根据各类贷款的需求计算出各类贷款流动性需求量。根据各类贷款的需求计算出各类贷款流动性需求量。（3）总流动性需

16、求）总流动性需求 银行总流动性需求银行总流动性需求=存款负债的流动性需求存款负债的流动性需求 +贷款流动性需求贷款流动性需求 精选ppt25 3. 3. 流动性指标法（流动性指示器法）流动性指标法（流动性指示器法） 用流动性指标体系反映、衡量银行的流动性状况用流动性指标体系反映、衡量银行的流动性状况 精选ppt26我国银监会对商业银行流动性风险的监管指标我国银监会对商业银行流动性风险的监管指标 1、流动性比例、流动性比例 流动性比例流动性资产流动性负债流动性比例流动性资产流动性负债100% 25% 2、核心负债依存度、核心负债依存度 核心负债依存度核心负债总负债核心负债依存度核心负债总负债100% 60% 3、流动性缺口率、流动性缺口率流动性缺口率流动性缺口率=流动性缺口流动性缺口/90天内到期表内外资产天内到期表内外资产100% -10% 精选ppt273.5 3.5 流动性需求与来源的协调管理流动性需求与来源的协调管理 本节内容本节内容 1、流动性需求管理的原则、流动性需求管理的原则 2、流动性需求与来源的协调管理方法、流动性需求与来源的协调管理方法 3、流动性需求管理效果的衡量、