ARMA模型的eviews的建立--时间序列分析实验指导.docx

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1、时间序列分析试励指导统计与应用数学学院随着计算机技术的飞跃发展以与应用软件的普与，对高等院校的试验教学提出了越来越高的要求。为实现教化思想与教学理念的不断更新,在教学中必需注意对高校生动手实力的培训和创新思维的培育，注意学生学问、实力、素养的综合协调发展。为此，我们组织统计与应用数学学院的部分老师编写了系列试验教学指导书。这套试验教学指导书具有以卜特点：理论与实践相结合，书中的大殳经济案例紧密联系我国的经济发展实际，有利于提高学生分析问题解决问题的实力。理论教学与应用软件相结合，我们依据不同的课程分别介绍rSPSS、SAS,MAT1.AB,EVlEWs等软件的运用方法，有利于提高学生建立数学模

2、型并能正确求解的实力。这套试验教学指导书在编写的过程中始终得到安徽财经高校教务处、试验室管理处以与统计与应用数学学院的关切、帮助和大力支持，对此我们表示诚心的感谢！限于我们的水平，欢迎各方面对教材存在的错误和不当之处予以指责指正。统计与数学模型分析试验中心2007年2月试验一EVIEwS中时间序列相关函数操作-1试验二确定性时间序列建模方法试验三时间序列随机性和平稳性检验10-试验四时间序列季节性、可逆性检睑-13-试验五ARMA模型的建立、识别、检验-21-试验六ARMA模型的诊断性检验-23-试验七ARMA模型的预料-24-试验八星习ARMA建模过程-26-试验九时间序列非平稔性检验28-

3、试殴一EVlEwS中时间序列相关函妫*作【试验目的】熟识EVieWS的操作：菜单方式，吩咐方式；练习并驾驭与时间序列分析相关的函数操作.【试验内容】、EVieWS软件的常用菜单方式和吩咐方式；二、各种常用差分函数表达式：三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数；【试骐步骤】.一、EViss软件的常用菜单方式和吩咐方式：创建工作文件1.菜单方式启动EVieWS软件之后，进入EVieWS主窗口在主菜单上依次点击FileNew宵OrkIMe,即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出个对话框，由用户选择数据的时间频率(frequency)、起始期和终止期。选择时间频率为AnnUal(年度),再分别点击起始

4、期栏(Startdate)和终止期栏(Enddate),输入相应的日期，然后点击OK按钮，将在EVieWS软件的主显示窗口髭示相应的工作文件窗口。工作文件窗口是EvieWS的子窗口，工作文件一起先其中就包含了两个对象，一个是系数向量C(保存估计系数用)，另一个是残差序列RESlD(实际值与拟合值之差)。2.吩咐方式在EViews软件的吩咐窗口中干脆键入CREATE吩咐，也可以建立工作文件。吩咐格式为：CREATE时间频率类型起始期终止期则菜削方式过程可写为：CREATEA19851998g入Y、X的数据I-DATA吩咐方式在EViews软件的吩咐窗口键入DATA吩咐，吩咐格式为：DATA序列名

5、1序列名2AY序列名n木例中可在吩咐窗口提入如下吩咐：DATAYX2.鼠标图形界面方式在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击ObjeCtS/NewObject,对象类型选择Series,并给定序列名，一次只能创建一个新序列。再从工作文件书目中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象，选择Edit+/-，进入编辑状态，输入数据。生成Iog(Y),log(XXXZX、时间变量T等序列在吩咐窗口中依次键入以下吩咐即可：GENR1.OGY=1.OG(Y)GENR1.OGX=1.OG(X)GENRX1=X2GENRX2=1XGENRT=TREND（84）选择若干变量构成数组，在数组中增加变量。在工作

6、文件窗口中单击所要选择的变量，按住Clrl键不放，接着用鼠标选择要展示的变量，选择完以后，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中点击Open/asGroup,则会弹出数组窗口，其中变量从左至右按在工作文件窗口中选择变量的依次来排列。在数组窗口点击Edil+/一,进入全屏珏编辑状态，选择一个空列，点击标题栏，在编辑商门输入变量名，再点击屏幕随意位置，即可增加-个新变量。增加变量后，即可输入数据。点击要删除的变量列的标题栏，在编辑窗口输入新变量名，再点击醉幕随意位置，弹出REMWE对话框，点击YES按钮即可。UO在工作文件窗口中删除、更名变量。1.在工作文件窗1.J中选取所耍删除或更名的变量并单击鼠标右

7、健，在弹出的快捷菜单中选择DCIete（删除）或RCnamO（更名）即可2在工作文件窗1.J中选取所要删除或更名的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的ObjeCtS/Deleteselected（Renameselected）,即可删除（更名）变量3.在工作文件窗口中选取所要删除的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Delete按钮即可删除变量。三、图形分析与描述统计分析也可以利用P1.OT吩咐将多个变量的改变趋势描绘在同一张图中，例如键入以下吩咐，可以视察变量Y、K的改变趋势P1.OTYX利用SCAT吩咐绘制X、Y的敞点图在吩咐窗口中键入：SCATXY则可以初步视察变量之间的相关程度与相关类型二、各

8、种常用差分函数表达式表1-1:1949年1月一1960年12月数据1949年1950年1951年1952年1953年1954年1955年1956年1957年1958年1959年1960年111211514517119620424228431534036041721181261501801961882332773013183423913132141178193236235267317356362106419412913516318123522726931334834839646151211251721832292342703183553634204726135149178218243264315

9、3744224354725357148170199230264302364413465191548622814817019924227229334710546750555960691361581842092372593123554041041635081011913316219121122927430634735910716111104114146172180203237271305310362390121181401661942012292783063063374054321、在吩咐窗口中键入:genrdx=D（x）则生成的新序列为序列X的一阶差分序列2、在吩咐窗口中键入:genrdxn=D

10、（x,n）则生成的新序列为序列X的n阶差分。3、在吩咐窗口中键入:genrdxs=D（x,O,s）则生成的新序列为序列X的对周期长度为s一阶季节差分。4、在吩咐窗口中键入:genrdxsn=D（x,n,s）则生成的新序列为对周期长度为s的时间序列X取一阶季节差分后的序列再取n阶差分。5,在吩咐窗口中键入:genrdlx=Dlog（x）则生成的新序列为X取自然对数后，再取一阶差分。6、在吩咐窗口中键入：genrdlxsn=Dlog（x,n,s）则生成的新序列为周期长度为S的时间序列X先取自然对数，再取一阶季节差分，然后再对序列取n阶差分。在EVIEWS中操作的图形分别为：三、时间序列的自相关和偏

11、自相关图与函数；视察时间序列的自相关图.吩咐方式：（1）在吩咐行输入吩咐：IdCntX（X为序列名称）；（2）然后在出现的对话框中输入滞后时期数。（可取默认数）菜胞方式：（1）双击序列图标。菜单操作方式：ViewCorre1ogram,在出现的对话框中输入滞后数。（可取默认数）（二）练习：视察些文件中的序列自相关函数AUtOCOrrelatiOn,偏自相关函数Partialautocorrelation的特征练习1：操作文件:SIPooI1.Wfl（美国S&P500工业股票价格指数1980年1月1996年2月)步骤：(1)打开该文件。(2)视察序列StPoOrr的趋势图，自相关图(自相关函数，

12、偏自相关函数)的特征.(3)对序列取一阶差分，生成新序列dsp：genrdsp=d(stpoor),并视察其趋挎图，自相关图(同上，下略)的特征。(4)对该序列的白然对数取一阶差分，生成新的序列dlnsp：genrdlnsp=dlog(stpoor),并视察其趋势图，自相关图。练习备操作文件：USagnP.wf1(美国1947年第季度1970年第四季度GNP数据)步骤：(1)打开该文件。2)视察序列USagdP的趋势图的特征，自相关图的特征。(3)对该序列取一阶差分，生新的序列dgdp：Genrdgip=d(usagdp).视察其趋势图，自相关图。(4)对该序列的自然对数取一阶差分，生成新的序

13、列dlngdp：Genrdlngdp=dlog(gdp)视察其趋势图，自相关图。5)对序列一阶季节差分，生成新序列dsgdp=d(usagdp,0,4)视察其趋势图，自相关图的特征。(6)对该序列的白然对数取一阶季节差分，生成新的序列：dslngdp=dlog(usagdp,0,4)视察其趋势图、自相关图。试验二确定性时间序列建模方法【试验目的】熟识确定性时间序列模型的建模原理：驾驭确定性时间序列建立模型的几种常用方法。【试验内容】一、多项式模型和加权最小二乘法的建立：二、单参数和双参数指数平滑法进行预料的操作练习;三、二次曲线和对数曲线趋势模型建立与预料：【试验步骤】一、多项式模型和加权最小

14、二乘法的建立；1、我国19741994年的发电量资料列广表中，已知1995年的发电量为10077.26亿千瓦小时，试以表1.I中的资料为样本：(1)据拟合优度和外推检验的结果建立坡合适的多项式模型。(2)采纳加权最小二乘法估计我国工业发电量的线性趋势，并与一般最小二乘法估计的线性模型进行比较，列出O1.S方法预料值和W-0.6,W=O.7时1992到1995年预料值以与相对误差。操作74-7879-8384-8889-9394-95过程：建立16682820377058489281WORKFI1.E:195830064107621210077.26CREATEA20313093449567751974199522343277497375392566351454528395生成新序列Y：datay生成新的时间趋势序