MACD指标的原理及计算方法.docx

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1、MACD指标的原理及计算方法MACD指标是依据均线的构造原理,对股价的收盘价进行平滑处理,求出算术平均值以后再进行计算,是一种趋向类指标。下面是给大家整理的MACD指标的原理及计算方法，希望能给大家带来帮助。MACD指标的原理及计算方法MACD指标的计算方法MACD在应用上,首先计算出快速移动平均线(即EMAI)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。以EMAl的参数为12,EMA2的参数为26,DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程1、计算移动平均值(E

2、MA)12日EMA的算式为EMA(12)=前一EMA(12)x11/13+今口收盘价x21326日EMA的算式为EMA(26)=前一口EMA(26)x25/27+今收盘价x2272、计算离差值(DlF)DIF=今口EMA(12)-今口EMA(26)3、计算DIF的9日EMA依据高差值计算其9的EMA,即离差平均值,是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆,此值乂名DEA或DEM,今口DEA(MACD)=前一口DEAx810+今口DIF210计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。理论上,在持续的涨势中,12EMA线在26EMA线之上,其间的正离差值(+DIF)会越来越大;反之,在跌势中离

3、差值可能变为负数(一DIF),也会越来越大,而在行情起先好转时,正负离差值将会缩小。指标MACD正是利用正负的离差值(DIF)与离差值的N日平均线(N日EMA)的交叉信号作为买卖信号的依据,即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析买卖信号。另外,MACD指标在股市软件上还有个协助指标一一BAR柱状线,其公式为：BAR=2x(DIF-DEA),我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来确定买卖时机。高差值DIF和离差平均值DEA是研判MACD的主要工具。其计算方法比较烦琐,由于目前这些计算值都会在股市分析软件上由计算机自动完成,因此,投资者只要了解其运算过程即可,而更重要的是驾驭它的研判功能。另外,和其他

4、指标的计算一样,由于选用的计弊周期的不同,MACD指标也包括口MACD指标、周MACD指标、月MACD指标年MACD指标以及分钟MACD指标等各种类型。常常被用于股市研判的是口MACD指标和周MACD指标。虽然它们的计算时的取值有所不同,但基本的计算方法一样。在实践中,将各点的DIF和DEA(MACD)连接起来就会形成在零轴上下移动的两条快速(短期)和慢速(长期)线,此即为MACD图。MACD运用轴上轴下金叉死叉真用并不是这么简洁，竟口诀，实战中会发觉五成准五成错，涨上来的股任何指标一对比都对，实战中可不是这样。我的用法MACD加个时间周期，MACD红柱轴上，贴合20线买胜利机会大，并做好止损

5、，止损是破20线或绿柱。上证指数从5000多点下来至今对比一下。假如MACD轴上绿柱操盘，就不能用短均线，要用40线或60线，假如破60线，建议换股，这股只有再次出红柱上20线才可关注。MACD的构造原理、MACD指标是基于均线的构造原理，对价格收盘价进行平滑处理(求出弊术平均值)后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成，即正负差(DIF)、异同平均数(DEA),其中，正负差是核心，DEA是协助。DIF是快速平滑移动平均线(EMAl)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。在现有的技术分析软件中，MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12,慢速平滑移动平均线参数为26,此外，MACD还有一个协助指

6、标一一柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中，柱状线是有颜色的，在低于。轴以下是绿色，高于。轴以上是红色，前者代表趋势较弱，后者代表趋势较强。下面我们来说一下运用MACD指标所应当遵循的基本原则：1.当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场,DlF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时，假如两线值还处于。轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落，而不能确定趋势转折，此时是否卖出还须要借助其他指标来综合推断。2 .当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，假如两线值还处于。轴以下运行，仅

7、仅只能视为一次短暂的反弹，而不能确定趋势转折，此时是否买入还须要借助其他指标来综合推断。3 .柱状线收缩和放大。一般来说，柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在渐渐减弱，当柱状线颜色发生变更时，趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标运用过程中，这一观点并不能完全成立。4 .形态和背离状况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态，如头肩顶、双头等，应当保持警惕;而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时，应考虑进行买入。在推断形态时以DiF线为主，MACD线为辅。当价格持续上升，而MACD指标走出一波比一波低的走势

8、时，意味着顶背离出现，预示着价格将可能在不久之后出现转头下行，当价格持续降低，而MACD指标却走出一波高于一波的走势时，意味着底背离现象的出现，预示着价格将很快结束下跌，转头上涨。5 .牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者Fl下而上运行，而是保持水平方向的移动时，我们称之为牛皮市道，此时虚假信号将在MACD指标中产生，指标DIF线与MACD线的交叉将会特别频繁，同时柱状线的收放也将频频出现，颜色也会常常由绿转红或者由红转绿，此时MACD指标处于失真状态，运用价值相应降低。MACD指标概述MACD：指数平滑移动平均线，基于双指数移动平均线的构造原理，由快的指数移动平均线(EMAI2)减

9、去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2x(快线DIF-DIF的9口加权移动均线DEA)得到MACD柱，也就是对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。MACD(MovingAverageConvergenceandDivergence)GeralAppel于1970年提出的，利用收盘价的短期(常用为12口)指数移动平均线与长期(常用为26日)指数移动平均线之间的聚合与分别状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。通常状况下，MACD是一种移动平均线的波动指标，只不过运用的不是一般移动平均线，在MACD图形中显示两条图线，一条是实线就是MACD线，而另一条线

10、为虚线(TriggerIine)就是MACD的移动平均线。在MACD线与Trigger线之间的差距可以画成柱状垂立线图(Oscillators),且以零(0)为中心轴，以柱状垂直线图(Oscillators)图的正负表示MACD线与Trigger线何者在上，何者在下以作为研判买卖的最佳时机。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的进展变更趋势,但阅读起来更便利。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变更，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距特别快速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变

11、。MACD指标的重要性表现在：MACD指标是各大股票、期货行情软件中默认的首选指标。(2)MACD指标当然也是被运用最多的指标，是被历史检验过的最有效和最好用的指标。(3)MACD指标是由趋势类均线指标EMA计兑而来的振荡指标，对趋势和震荡行情都有很好的应用效果。(4)MACD指标的背离被认为是最好用的抄底逃顶技术分析方法之一。MACD指标是首选入门指标，是许多投资者进入指标探讨的起先，而且是许多人在接触了其他指标，甚至H创了指标或运用指标组合之后，最终乂回来本原，照旧运用的终极指标。所谓“众里寻她干百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。(6)MACD指标是系统化交易者最常用的进出场依据之一，被

12、广泛用来推断买点与卖点以及市场多空状况。MACD指标是依据均线的构造原理，对走势价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算，是一种趋向类指标。理论上可依据DIF和MACD所处的位置，交义状况,红绿柱缩放状况以及与K线之间的背离状况进行操作。MACD指标是市场上绝大多数投资者熟知的最广泛的分析工具之一，但在具体运用时，投资者可能会觉得MACD指标的运用的精确性、实效性、可操作性上有许多茫然的地方，有时会发觉用从书上学来的MACD指标的分析方法和技巧去研判股票走势，所得出的结论往往和实际走势存在着特殊大的差异。主要缘由是市场上绝大多数论述股市技术分析的书中关于MACD的论述只局限在表面的层次，只介绍MACD的一般分析原理和方法，而MACD分析指标的内涵和分析技巧千变万化。下面介绍MACD指标的一般研判技巧和分析方法基础上，具体阐述MACD的各种原理和功能。MACD指标的一般研判标准主要是围绕快速和慢速两条均线及红、绿柱线状况和它们的形态绽开。一般分析方法主要包括DIF和MACD值及它们所处的位置、DlF和MACD的交叉状况、红柱状的收缩状况和MACD图形的形态这四个大的方面分析。