2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》核心考点速记速练200题（详细解析）.docx

《2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》核心考点速记速练200题（详细解析）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》核心考点速记速练200题（详细解析）.docx（14页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年初级银行从业资格风险管理核心考点速记速练200题（详细解析）一单选题1 .由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于OOA、贷款重组8、贷款转让C4贷款审批D、资产证券化答案:A解析：贷款承组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额利率费用、担保等）进行调整、事新安排、重新组织的过程。2 .下列说法正确的是。A、累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B、累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C、累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

2、D4累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进答案：B解析：累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸C4持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D4当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升答案：ADE解析：净值变动持续期缺口与利率变动三者之间的关系为：当持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降；当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变

3、。9.商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有。As商誉B4自持股票C4净递延税资产0.土地使用权Ev贷款损失准备缺口答案：ABCE解析：核心一级资本的扣减项包括商誉,除土地使用权以外的其他无形资产、由经营亏损引起的净递延税资产、贷款损失准备缺口、资产证券化销售利得确定收益类的养老金资产、自持股票、对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备,商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现收益“10.影响利率变动的因素主要有。A4经营成本解析：商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购开发、测试部署、维护、升级和报废，制定制度和流程，管理信息科技项目

4、的优先排序、立项、审批和控制。17 .商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有。.A4专业数据供应商所获得的数据Bv从税务、海关公共服务提供部门的机构获得的数据C、征信系统等记录客户经营的机构获得的数据D4记录消费活动的机构获得的数据E、客户在本行的信用记录答案：ABcO解析：根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为：内部数据,指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息;外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关,公共服务提供部门征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据.18 .商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息

5、系统体系，相关管理信息系统应具备的功能包括O0A4支持各业务条线的风险计量和全行风险加总B4识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险流动性风险声誉风险等各类风险相互作用产生的风险C4分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果D、支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响E、具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响答案：ABCDE解析：商业银行资本管理办法（试行）要求“商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：支持各业务条线的风险计量和全行风险加总；识别全行范围的集中度风险，以及信用风

6、险,市场风险、潦动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险:分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果；支持全行层面的压力测试工作,评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响；具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响”。19 .下列关于违约概率的说法，不正确的有。.A、违约概率是事后检验的结果B4违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C4违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每

7、个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率答案：AC解析：A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与003%中的较高者.20 .商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有O。A、制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系Bv适度分散客户种类和资金到期日C、注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D4保持合理的资金来源结构E、根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合答案：ABE解析：商业银行应通过以下方法保持合理的资产负债分布结构:根据

8、自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和合金到期日；在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性；制定风除集中限额，并监测日常遵守的情况；注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构.21 .贷款重组可以采取的措施有O.A、调整信贷产品Bv减少贷款额度C、调整贷款利率D4增加控制措施Ev调整贷款期限答案：ABCDE(5)在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产。(6)国家法律法规限制转让的其他资产。29 .下列关于商业银行全

9、面风险管理的说法中，正确的是。A4风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会高级管理层B、组织流程再造与定量分析技术并举C4风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段。、风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险,流动性风险等多种风险的一体化综合管理E、风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量,监测和控制风险答案:BCDE解析：A项，风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会,高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防030 .下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有O.Av利率风险B4汇

10、率风险C4股票风险D、商品风险Ex信用风睑答案：ABCDE解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额.12 .银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。OAi正确Bs错误答案：B解析：银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确,可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。13 .在整个管理过程中，保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，完全避免风险。A、正确B、错误答案

11、：B解析：整个管理过程中，保持风险管理战略规划和实施方案相互促进统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低.14 .商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与各项货款余额无关。OA、正确B4错误答案:B解析：贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，它不仅与贷款损失准备相关，也与各项货款余额相关.15 .由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的核心负债比例中值在50%左右。OA4正确B,错误答案：B解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60、左右。股份制银行的中

12、值在504左右，16 .国别风险评级模型的各模块和各指标权重，各机构相差较小。OA4正确B、错误答案：B解析：国别风险评级模型的各模块和各指标权至，各机构相差较大，关键是要在合理的基础上采用一致和一贯的方法进行评级。17 .如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。OA、正确B4错误答案：B解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。18 .银行在经营中可以承担风险水平在其承受范围之外的风险，不用考虑自身风险承受能力

13、。OA4正确B,错误答案：B解析：银行利用其风险承受能力应对风险，在经营中应确保风险水平在银行的风险承受能力范围以内。19 .为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和倭券市场信息。OA、正确Bv错误答案：A解析：为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息020 .零容忍度风险指标只可以定性描述。A、正确B4错误答案：B解析：零容忍度风险指标可以定量描述或定性描述，但通常会采取定性描述，表达蚤事会对接受程度为零的活动/风险的类型和范围的特定意愿。2

14、1 .流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风A、正确B、错误答案：A解析：流动性风险的形成原因复杂且涉及范围广泛，因此被视为一种多维风险.这个观点是正确的，符合风险管理的基本原理。22 .风险管理部门应当能够运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，以辅助交易人员,高级管理层和风险管理专业人员进行决策.OA4正确B、错误答案：A解析：风险管理部门应当能够运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，以辅助交易人员、高级管理层和风险管理专业人员进行决策.23 .商业银行流动性风险监管核心指标中的流动性

15、比例不小于15%。A、正确B4错误答案：B解析：商业银行流动性风险监管核心指标中的流动性比例不小于25%。24 .商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。OA、正确B.错误答案：A解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系.25 .资产流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力.OAt正确Bx错误答案：B解析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以潦动性资产为押品进行回购交易的能力.26 .期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。这个假设与银行持续经营假设相符.OA4正确Bx错误答案