如何快速建立自己的交易系统-资金管理.docx
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1、如何快速建立自己的交易系统-资金管理原仓I2023-01-2719:22奋进小学生在期货交易成功无外乎三个要素:1、对于行情的研判;2、资金管理;3、交易策略的制定。行情的研判主要是指通过对基本面信息的分析或者对图形的分析,大体得出未来走势的预判,在前面的顶底结构的分析中我们已经讲了很多。交易策略的制定说白了就是进出场时机的选择,这个我们后面会重点展开讲如何进出场、如何止损等。本期我们重点讲讲资金管理。期货高手威廉斯说:“在学会资金管理方法之前,你不过是一位微不足道的投机者,在这儿赚点钱,在那儿亏点钱,永远都不会赚大钱,你永远都抓不住商品交易的魔戒,只是在交易中游走,小钱捡点,大钱抓不住。”可
2、见资金管理对于赚大钱是多重要,如果没有良好的资金管理,过量交易,过度下注,都会使你付出的代价远远高于在错误的市场中交易。本期就是告诉交易者,可以持有“多少”仓位,承担“多少”风险。二、资金管理:头寸规模,买卖多少张合约资金管理有很多方法,也有很多公式。但是所有的管理投资资金的超级系统都有一个共同的原则:盈利的时候可以增加交易单位、合约及股份数量;亏损的时候可以减少这些数量。这是正确管理资金的科学方法的精髓。到底我们在交易中可以开仓多少张合约呢,一般可以用以下几个方法。运用凯利公式计算我们可以开多少张合约,这是一个量化的开仓模式,交易者可以根据自己的交易胜率,大致计算出自己的每次开仓的合约多少。
3、凯利公式如下面所示:F=(Rl)X(P-I)/R式中F代表每一笔交易的账户金额占比,也就是你的仓位占比;P代表交易系统盈利的概率,我们可以根据历史的行情,测试自己建立交易系统的成功概率;R代表盈利交易对亏损交易的比率,即你的交易系统中交易的盈亏比。在上面的例子中,假设交易系统的准确率为65%,交易的平均盈利是平均亏损的L3倍。凯利公式里面P为0.65,R为1.3,故F=(1.3+1)X(0.65-1)/1.3=2.3X0.65=1.495-1=0.495/1.3=38%,就得出我们可以用于交易的资金比率为38%o在这个例子中,每一笔交易的资金占总资金比率的38%;如果你一共有10万元,那么在这
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