如何快速建立自己的交易系统3-买卖点和止损.docx

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1、如何快速建立自己的交易系统3买卖点和止损原创2023-01-2914:18奋进小学生在前面的文章里，我们分别介绍了“如何快速建立自己的交易系统1-品种选择”、“如何快速建立自己的交易系统2-资金管理”，选择了品种，也有了计划投入的资金，接下来我们就要考虑如何入场，如何止损、如何加减仓、如何出场了。这也是交易系统的核心,因为只有入场买卖我们才能赢利。三、买卖点只要我们看盘，每天都在面对市场的波动做出决定。买卖点选择是我们在市场上能否稳定收益的关键因素。由于交易周期、技术指标和时间周期的不同，市场的波动也发生了变化。无论怎么变化,顶和底都是一个点，这个点很难把握，就是你把价格挂这个点的价格，还有一

2、个成交时间原则，也不一定就能成交，所以只要入市，就一定要放弃精准的抓住这个买点和卖点。(一).如何入市：怎么买卖期货买卖点是指投资者选择交易时机的一个重要标准，也是一个交易者所愿意承担的交易风险或收益的度量衡，也是交易者建立交易系统的核心。常用的买卖法几种：1 .技术指标买卖法。这个是广大交易者最常用的买卖方法，也是最简单的买卖方法,常用的技术买卖指标有均线指标(MA、EXPMA等)、抛物线指标(SAR).威廉指标(WR),MACD指标、KDJ指标，BoLL指标。每一种指标既可以单独使用，也可以多组合使用，但不宜多，不然容易指标之间相互矛盾，不知道是该买入还是卖出。葛兰碧法则：美国投资专家葛兰

3、碧创造的八项法则可谓精典，历来的均线使用者无不视其为至宝，八大法则中的四条是用来研判买进时机，另外四条是研判卖出时机。总的来说，均线在股价之下,而且又呈上升趋势时是买进时机;反之，均线在股价线之上，又呈下降趋势时则是卖出时机。上图即决策系嫌中主图指标：K线、攻林和步空饺的厘动图解.葛兰碧均线法则均线指标的买卖方法都是从葛兰碧法则的一种延伸。20日均线法则：突破20日均线买入，跌破20均线卖出。20日-60日双均线法则：20日均线金叉60均线买入，20日均线死叉60日均线卖出。海龟交易法则：海龟用两个相关的系统入市，这两个系统都以唐奇安的通道突破系统为基础。突破，定义为价格超过特定天数内的最高价

4、或最低价。系统一：以20日突破为基础的偏短线系统，即价格超过前20天的最高价或最低价，系统二：以50日突破为基础的较简单的长线系统，即价格超过前50天的最高价或最低价。2 .形态交易买卖法。简称裸K交易法。主要是利用K线形态产生的各种形态进行交易，如双重底、三重底、W底、M头、上升梯形、下降三角形等各种形态。各有不依赖于这些形态交易。洛氏霍克交易法是是JOeRoSS创立的，这套战法的精髓就是告诉了投资者什么是交易的真相以及该如何做形态交易，而其中“123结构、N形态、奇克入市法”是整套交易法中的三大精髓。如图，趋势转折点代表的是空方市场的结束，当价格日内上涨时，越来越多交易者涌入，推动价格涨至

5、，之后些许交易者开始平仓获利了结，价格回落至，且无创新低，出现买点1,此时止损点应为；待当市场需求旺盛后，股价继续上涨，突破时为买点2,此时止损点应为；待股价涨至突破第一个洛氏霍克(Rh)点时，为买点3,此时止损点应移至前一回调区A一线。反之则为卖点。壮箝区折点1点1B1RHRH不创新高卖点2B中枢区间”/回信不破匐B买点3A中庵区间第一次回IB不创IMS星点2RH洛氏霍克交易法网格交易法是克劳德艾尔伍德香农提出的，他在上个世纪提出了网格交易的理论，并且使用这个理论交易了十几年，实现了年化复利29%的收益，充分验证了网格交易逻辑的有效性和实用性。主要是低吸高抛的策略，也类似于基金的定投。如图先

6、选好标底买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（最低价最高价），并且把波动区间分为N等分（差价），价格每跌一个差价就买入一份，价格每上涨一个差价就卖出一份，进行低吸高抛赚取波段差价。图中共发生5次买入，5次卖出，产生5对差价，共赚取5分利润。最高价最低价现价差价网格交易法顶底结构分析买卖法（一蹶不振、物极而反）也是一种市场的买卖方法，再次我们就不多加赘述了，具体可以阅读我们前面的文章“顶底结构分析之入场点”。3 .套利交易法。套利交易法有两种套利模式，一种是不同合约的套利交易。具体又分为同一品种不同合约的套利交易，不同品种合约的套利。这种交易法特别适合资金量大的机构投资者，是一种风险较小、获利水

7、平较高的一种交易手段。还有一种就是期限套利交易，他们根据生产成本、库存情况、需求情况进行价值投资或者价值投机。这种适合生产商、贸易商，不太适合中小投资者。技术指标买卖法、形态交易买卖法都是技术分析的一种，都是从技术角度分析市场结构进行买卖。期货交易买卖入场手段是多种多样的，本期所说的几种方法是最为典型的操作手段。不同的操作方法中，除了套利交易，都有相同之处。交易过程中当遇到行情拐点的时候，如果能精准出击，可以重仓（不超过总资金的50%）；而如果不能精准出击，就采取轻仓策略。（二）、如何止损长期来看，不会止住亏损的交易者是不会取得成功。关于止损,最重要的是在你建立头寸之前，你已经预先确定退出的点

8、位。如果市场的波动触及你的价位，你就必须每一次都毫无例外地止损。在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难。我们在介绍上面各种买卖交易法的时候，都有相应的止损策略。比如海龟以头寸风险为基础设置止损，任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。形态交易法大多以顶底分型的高低点浮动1-2价位为止损点。每一种交易法的止损原则，我相信看一眼就知道是怎么回事。但是为什么大部分人还是不这样做，因为难的是执行力，期货最难的就是说到做到的决心。其很多时候，明明想好了止损位置，但是真的到了那个位置有多少人能果断的止损掉的，我相信大部分人都是最不到的，总想扛一扛，这就是为什么大部分人都是亏损的原因To最好的止损策略就是开仓之后

9、设置自动止损，到达止损点位让系统自动给您止损，避免您的犹豫不决。再一个就是保护各种意外波动，防止穿仓。（三）加减仓信号及原则关于加减仓，不同人有不同的看法。比如期货大佬傅海棠就反对加仓，洛氏霍克就提倡减仓，保住盈利，让剩余仓位利润奔跑。L加减仓信号：我的建议是我们介入市场之后，市场朝着我们预想的正确方向进行时，如果需要加减仓，我们就把交易级别，按照次级别的买卖点进行加减仓。比如我们交易的是日线级别，那我们就把交易级别放低到2h、Ih级别，再去按照我们前面的买卖点法则进行加减仓。2.加减仓原则：浮赢加仓也是期货的魅力之一。市场上常用的原则为倒金字塔加仓原则，大部分都知道，但是很多新手把倒金字塔加

10、仓使用错了。比如有的人以为倒金字塔加仓如下图：第一次买1手，持仓1手；第二次买2手，持仓3手；第三次买3手，持仓6手；第四次买4手，持仓10手；以此类推，每次购买的手数为倒金字塔，这种加仓不是倒金字塔加仓，这种加仓只会让成本越来越高,一个市场大的波动就会被打回原形。3手加仓错误的倒金字塔加仓图正确的倒金字塔加仓原则是每次的持仓手数为倒金字塔。我们以首次购买6手为例，用比较激进的加仓手法，每次加仓已持仓的50%（这个加仓比例可以根据自己的胜率进行调整）。如下图：第一次购买6手，持仓6手；第二次加仓，购买上次持仓的50%,6X50%=3,即购买3手，这时持仓9手。第三次加仓，购买上次持仓的50%,

11、9X50%=4.5,即购买4手，这时持仓13手，第四次加仓，购买上次持仓的50%,13X50%=6.5,即购买6手，这是持仓19手，以此类推。这样的倒金字塔加仓，持仓成本上升不是很大，能够抵抗市场波动。拐点出现，浮盈走人持仓28手持仓19手浮盈顺持仓13手势加 .士人CH仓持仓9手/V第五次购买9手/_第四次购买6手第三次购买4手/次购买3手第一次购买6手倒金字塔加仓图（四）如何退出想清楚交易结果是什么之前，永远不要采取行动。交易的退出应遵循以下三个法则：1.对于所有的交易采取止损，这样即使这次交易失败的，还能保护本金，继续作战。2 .跟踪止损，被动止盈，保护利润。这是对于盈利的单子而言,可以

12、根据不断上涨或者下跌产生的支撑位或者压力位，设置成本保护，给市场时间，以增加每笔交易的利润。3 .出现同级别的反向信号，则退出交易，并进行反向交易。比如，如果开多买入，出现了反向信号，不要等到止损点或者被动止盈点了，要遵守当前信号操作。交易系统不可复制。交易系统和交易周期无关，一个赢利的交易系统在任何交易周期都能获利，只是波动的大小不同而已。交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱，再牛逼的交易系统都是“不完美”的艺术品，我们需要的是平衡而不是注重其完美性，因为完美性永远不存在。没有百分之百赚钱的方法，无论哪种方法都有其可行之处和不可行之处。同样的一套策略适用于别人不一定适用于自己。任何分析方法都只是“术”的，要上升到“道”的层面只有向内寻找，也就是认识自己。要了解自己的优缺点、了解人性的弱点；要明白人类是有局限性的、明白自己想要的是什么；要有自己的交易思维逻辑、要自律.等等等等。所以，一定不能掉入技术分析的漩涡，定不能寻找所谓的交易圣杯。要不断地学习、反思、认识自己。